Хотел покрыть лонги.

Не то что б Я 100% в лонге по нефти, шорты то же имеются. ( SEP2018).

Но вспомнил про индикатор мосбиржи  НЧИ  наших частных инвесторов.



2000 человек +200 000 контрактов в шорт за неделю!



( Читать дальше )

Неделю — две назад на СЛ было несколько постов типа «НЕФТЬ на 20?»

Мое ИМХО  по этому поводу такое.

Как бы все видят что цены на нефть держатся на лонгах фондов.

Но по истории не в 2008, не в 2014 на 36 и 26 нефть загоняли не фонды, а производители.
Именно они начинали паниковать при низких ценах, на эмоциях «усё пропало», продавали фьючи по низам.

Сейчас про 20 говорить рановато, а вот про 50 в самый раз.

Есть у меня один индикатор по СОТ-ам, это средняя цена позиции.

Это тупой кумулятивный подсчет по неделям средней цены позиции фондов.


Вообще не понимаю  как  работает этот график , но по методу научного тыка, очевидно мы сейчас в точке из которой по истории начинались хорошие продажи.

Упасть на 50 и ниже можем легко. А уж начнется там мандражка у производителей или нет, будем смотреть по ситуации.



Удачи!

Интересные СОТы вышли за прошлую неделю 6-13 февраля, а аналитики молчат.

Либо отписочки- ляпы   типа:
Цитата с investbrothers https://investbrothers.ru/2018/02/05/chego_gdat_ot_nefti/

По состоянию на 30 января в портфелях хедж-фондов находилось 535,9 тыс. длинных и 39,1 тыс. коротких позиций. Таким образом, их чистая длинная позиция сократилась всего лишь на 136 контрактов и теперь равна 496 тыс. контрактов, что эквивалентно 32,2 млрд долларам.

535.9тыс  -496тыс = 136 ???

На редакторов видимо денег нет.



Нефть лайт за неделю 6-13 февраля упала на 10%!!!, с 64 на 58, а позиции фондов разгрузились меньше чем 5%.
Всего 23000 контрактов, это крохи.
Снизу стакан пуст.

Для фондов ситуация очень не простая с сильным зудом в заднице.

Крыться при желании не об кого.

Почему?

Потому что делая полугодовой тренд с 42 на 66 по лайт, фонды работали ближними контрактами, а ответные шорты копились у свопдилеров, и они дальние!

Как такое может быть? Лонги всегда равны шортам.

( Читать дальше )

Лежу на тапчане веранды, +25, бриз, читаю смартлаб, на небе ни одной знакомой звезды...
Я за экватором, на Занзибаре.

Что ж Вы братцы, спекулянты так не любите  друг  друга? ( пост Андреева), стебаетесь в стиле :

— А-а-а, Вася, я обосралася...

На рынке турбулентность, может лучше отдохнуть от напряженного тренда?

Посмотреть, к примеру,  на занзибарцев, которые пляшут на ужине по четыре штуки в ряд.


Съездить на Сафари


( Читать дальше )

РЕМ: СОТ

Начну с позопрошлого поста 180109, там было дословно следующее

1)  мы видим что паровоз с медведями шортистами загрузился полностью, но до станции «Экспирационная» он может и не доехать.  До экспиры мартовского еще пилить больше недели, по этому медведи могут и повыпрыгивать из паровозика. Но такой вариант сквиза без спайка выше 70 не пройдет

Всё как по нотам
паровозик до экспиры доехал почти пустой, ну а спайк на 71 видели все.
Была загрузка на уровне 69:

На подходе  к 69 (с 71) почти все шортисты повыпрыгивали в ноль или небольшой минус  и даже стали переворачиваться в лонг.



( Читать дальше )

Из отчетов по позициям трейдеров от 16 января видно, что цена на нефть целиком в руках фондов (они же крупнейшие спекулянты) .

Производители курят в сторонке.

За неделю добавили 10% к своей лонговой позиции, это самая крупная прибавка за последние 5 месяцев.
До кучи еще и выкупили все спреды как свопдилеров так и мелких спекулянтов с производителями из колонки otherrep.




Поводов схватить звездную болезнь у фондов предостаточно.
Супер плюс по лонговой позе за полгода.
в клочья разорвали шорты хеджеров аж с 2016-го года.

Смело прут против основных игроков рынка в спредах.

Прям почувствовали себя непобедимым рыночным куклом.

Широко шагают, но как бы штаны не порвать.


Если глянуть последнюю неделю через призму VSA (обьемно- спредового анализа)
то можно заметить:


( Читать дальше )

Благодарю всех кто отплюсотопил мой предыдущий пост.

Начну, теперь уже по традиции, с индикатора НЧИ (наших частных инвесторов)

1)  В прошлом посте

Если раньше на каждой экспире вытряхивали в среднем больше 1000 человек, то вчера на эшафот полезли только 500.

Сюда просится цитата от Шуры Каретного:

— Не-е-е-е, Колян, я был не прав, на БМВ не только мудаки ездят, но и распи....

… но и отважные, бесстрашные парни  с мосбиржи, кладущие  свои бейцы под несущийся на встречу паровоз.



в пятницу еще +200человек и еще +43000 контрактов в шорт.

2) Глянем свежие коты по лайт, может там что то не так:


( Читать дальше )

Начну как обычно со стёба над нашими частными инвесторами(НЧИ).

предыдущие здесь

НЕФТЬ. Мосбиржа. Наши физ. лица опять в дауне...
ЛЧИ2017-истина, а не момент.
НЕФТЬ. СОТы. 171107.

Вчера на совершенно плоском рынке они умудрились набрать 53667 контрактов в шорт на 500человек.

Это свежие 500человек, которых уже сегодня потащили к 70-й фигуре.

Остальные 3100 смартлабовцев держат 200тыс в шорт аж с уровней ниже 50, и даун там уже больше чем 3-и ярда.
Еще 1500 НЧИистов уже слили свои счета просрав так же не меньше 3-х ярдов.

Вот вам ТРЕНД!
Вот такие результаты по больнице.


Стебаться над лузерами не хорошо, а извлечь пользу из этой информации очень даже хорошо.

1) Начнем с того, что сами позиции наших физиков — это очень хороший индикатор того, куда рынок не пойдет.

Если раньше на каждой экспире вытряхивали в среднем больше 1000 человек, то вчера на эшафот полезли только 500.
Это сигналит, что мы где то в конце тренда, как бы мочить уже некого.


2) В предыдущие месяца картина была одинаковая, на коррекции всех усаживали в паровоз, и на станции экспирационная раздевали на новом хаю.
Сейчас ситуация другая.

До Экспирации еще 2 недели, а мы уже на новых хаях.

Смысл тут в том, что если сейчас происходит сквиз, и все шорты кроются до экспиры, то мы увидим спайк вверх, а дальше коррекция в район 62.

( Читать дальше )

Эпиграфом старый анекдот:

Однажды попали в яму, вырытую охотниками Волк, Медведь и Олень. Пробовали, пытались – не выбраться никак. Сидели, сидели – никто не приходит их вытаскивать. Проголодались. Волк говорит: — Надо кого-то съесть. Медведь спросил: — А кого? Решили голосовать. Большинством голосов приняли решение съесть Оленя. Олень опечалился и говорит: — Братцы! У меня есть последняя просьба. Отец мне говорил, что у меня на задней ноге от рождения надпись есть. Я, как ни вертелся, сам прочитать не могу. А попросить кого-то стеснялся всё время. Хотелось бы хоть перед смертью узнать, что же там написано. Волк и Медведь пошли посмотреть, исполнить последнюю просьбу. Как только они зашли сзади, Олень ударил их двумя задними копытами, оттолкнулся от них и выпрыгнул из ямы. Волка убило насмерть, а Медведю проломило грудь. Лежит Медведь весь в крови чуть живой. Вот-вот умрет. И говорит: — Я-то куда полез?! Я и читать-то не умею!!!

По нефти  тренд,

( Читать дальше )

Те кто торгует нефтью помнят январь 2016, как на минимум сначала пришла Брент с отрицательным спредом в $2 ниже лайта, а потом, через неделю на минимум пришла Лайт и после этого спред опять стал положительным

Это цитата из сентябрьского поста 
НЕФТЬ. СОТы. 170919. Кого рвём?

Ситуация абсолютно симметрична с январем 2016. Лайт пришла на новый хай через две недели плсле брента.
Брент остается ниже.
Спред между ними упал на 2 доллара. 

Все похоже на эндшпиль в игре на повышение.


Понятно что лайт экспирнется на 2-х летнем максимуме. 
А вот брент врядли.

Намечается минимум коррекционная передышка на месяц или два.

А дальше может и в тренд снижения перерастет.

Будет завтсеть от того, захотят ли фонды доедать шорты медведей в мартовском контракте.