судя по количеству сделок за день — народ не очень то тянется

Вечные… заднеприводные? Спасибо, не надо! 🤣

Можно вопрос.
Вы ведь спецификацию инструментов читаете, прежде чем торговать, значит, точно знаете ответ.
С дивидендами как вопрос будет решаться?
Через фандинг?

кАплю на Мичту,

да я уж и не помню!
выставлялся на всю катушку вчера вечером по десятку фишек.
народ-то подтягивается помаленьку, что радует.

Станис, а в премиалках на Сбер предложка по 800 с обемх сторон случайно не твоя?))  

Evgeni Chernik, 

так это все индивидуально.
я перепробовал все, что доступно — акции, облигации, пифы, деривативы, валюты, репо...
остановился на площадке FORTS и  торгую исключительно фьючерсами и опционами.
потому что это выгодно, прибыльно и подконтрольно по рискам.
у всех свои предпочтения.
свои «граали» нашел и теперь трейдинг для меня комфортен и доходен.
у всех свой путь на биржу.
удачи!

Stanis, мой примитивненький способ заработать лишнюю копеечку я написал, все остальное,  ну кроме акций купил и держи пока не надоест как то для меня не  сработало… может позже как нибудь.

Stanis, вы не поняли суть эксперимента… Нет никакого контрагента кроме НКЦ. 

на бирже принят метод случайной выборки контрагента при любой экспирации.

при досрочной всё жестко детерминировано. Кто раньше открылся.

главное,  каждый контрагент получит то, что должен.

продавец получает неожиданную и неплановую поставку…

Сергей Олейник, 

и в чем проблема?

на бирже принят метод случайной выборки контрагента при любой экспирации.
есть целый регламент — кто раньше открылся, объем позиции и т.д.

главное,  каждый контрагент получит то, что должен.

Evgeni Chernik, 

все началось давно, все идет успешно и будет еще лучше!
только для вас — кэрри-трейдинг или правильная пропорция купленных фьючей на доллар и индекс Мосбиржи приведут вас к положительному сальдо.
покупайте вечные фьючи на Сбер и Газпром — с хеджингом!
это не ИИР, это реклама!

Stanis, так в 8-м году таких было много… я был в Ките и видел своими глазами. Есть другой эксперимент. Вы с соседом по кабинету открыли позу в опционах друг с другом и тут же решили экспирировать досрочно. Покупателю подставят другого контрагента. 

Сергей Олейник, 

можете назвать такого брокера?

без всяких «если»  вармаржу списывают/начисляют без проблем.

а гипотетически можно фантазировать про разные сценарии — нет денег, перепутали счета, технический сбой и т. д.

Stanis в поисках малорискового  безубыточного грааля на срочке… интересно чем закончится?

Stanis, но если его брокер по своему расчётному коду не имеет денег, то ему ничего НКЦ не начислит. А с вас спишут всё равно.

Сергей Олейник, 

тогда все было впервые.
я же уточнил, что фактически это был варрант (складская расписка).
а почему биржа не позволяет всем брокерам быть продавцами ПО?
она-то позволяет, тем более они расчетные, это сами брокеры уже решают и вводят свои ограничения.

и для клиента есть СУЩЕСТВЕННАЯ разница между ПО и МО.
может, вы ее не чувствуете пока.
а я почувствовал сразу.
во-первых, БА разный.
во-вторых, возможность арбитража МО и ПО.
в-третьих, возможность хеджинга для вечных фьючей.
и еще куча разных разностей.

кстати, сегодня запускают ВФ на Газпром и Сбербанк.
пойду мониторить

Сергей Олейник, 

если брокер не ММ или ММ по другим контрактам, то вармаржу получит контрагент, а не брокер.

вармаржу на клиринге распределяет НКЦ… он сальдирует между брокерами. никаких других контрагентов кроме НКЦ на бирже нет, НКЦ — он и продавец и покупатель в каждой сделке.


да, есть НКЦ.
у него свой уровень. 

но если мой контрагент некто Петров, и у меня минус по марже, то плюс получит он после клиринга.
его брокер вармаржу получит и немедленно зачислит Петрову, если вы имеете в виду механизм списания/зачисления вармаржи через брокера.

Stanis, 

продавцом выступал банк, в покупателями были все желающие.

вот тут самое главное… Биржа должна позволять всем быть продавцами лотереек. В МО это уже есть, а в ПО пока мало у кого из брокеров. А в остальном для клиента почти нет разницы между ПО и МО.

Сергей Олейник, 

значит, я вообще пионер).
еще в конце 90-х  с банком ввели на РТСБ однодневный опцион на  памятную медаль из золота, посвященную юбилею Пушкина (1/2 унции).
и где-то пару месяцев торговали эти опционом 
по сути это был опцион колл на право купить эту медаль.
вечером он экспирировался с поставкой/вручением этой медали покупателю.
продавцом выступал банк, в покупателями были все желающие.
то есть это был как бы варрант для биржи и пиар для банка.
до сих пор пара этих медалей у меня есть.
вот такая была история зарождения опционного рынка на РТСБ.

Stanis, так же. Если продажа минусует то вам залог увеличивают и всё больше денег от депо блокируют. Это все считает СПАН-калькулятор.

Stanis, 

если брокер не ММ или ММ по другим контрактам, то вармаржу получит контрагент, а не брокер.

вармаржу на клиринге распределяет НКЦ… он сальдирует между брокерами. никаких других контрагентов кроме НКЦ на бирже нет, НКЦ — он и продавец и покупатель в каждой сделке.

нет, не так.

используя полунетто вместо нетто, брокер получает свободный кэш.

 кэш, но не профит. А вармаржа отнятая у клиента — это профит.

и уровни МК у всех разные — от 0 до 25-50% при нехватке ГО.

вот поэтому брокера и могут манипулировать с ГО. Это как контрольный выстрел. Если СПАН показывает, что у вас МК, а брокер не может вас вытащить на МК, то он повышает ГО. А иногда и вместе с биржей.