Мурен(а), 

одинаковый результат это уже хорошо!
значит, лично вы увидели альтернативу.
по поводу неттинга с МО биржа уверяет, что он есть.
на уровне брокеров это не однозначно.

по ГО разница в 300-400 рублей значима для крупных позиций.

важно — для данных вечных фьючей есть премиальники.
там пока очень пустынно, одиночные сделки.
живем надеждой... 

Stanis, ссылки на ютубе не устаревают.

Stanis, вы сравните графики вечного фьючерса и квартального за последние 6 мес и увидите, что результат одинаковый. А гарантийное обеспечение отличается на копейки.
USDRUBF 14016, si-12.24 14400руб. При этом отсутствие возможности работы с МО опционами с вечным фьючом

wrmngr, 

кому странно, а кто видит в этом рациональное зерно — для экономии ГО, поддержания ноги в спрэде и т.д.

да, есть и просто любители скальпировать на фандинге.
почему бы и нет?

есть такой инструмент и такие его особенности.
а как его использовать — решайте сами.

вечерние рокировки не единственный способ нейтрализации фандинга.
но раз коллеги держат их в секрете, я тоже не буду «палить контору», как порекомендовал мне один чатланин, очень недовольный обсуждением  подобных лайфхаков публично, только в привате, он это требует даже! 

ves2010, 

ответ простой — если фандинг больше в моменте и выгоднее его обнулить, то это и надо делать.
по комиссиям биржи согласен, РТС, кто помнит, была более лояльна и ближе к трейдерам.
а для Мамбы срочка всегда была пасынком (((.

если все-таки по вашим расчетам и прикидкам вечные фьючи с фандингом  слишком затратны -  не торгуйте их.

у меня такой проблемы нет — лонг по ВФ держу долго, фандинг нейтрализую разными способами, в спрэдах ВФ выгоднее, чем календарные.

Stanis, лохирование это же чушь несусветная. А с переворотом получается странно. Зачем тогда вообще держать вечный. Давайте просто открывать ежедневно позу перед клирингом в сторону фандинга и закрывать после. Вечный Профит?

Stanis, спасибо за информацию

Stanis, Основные параметры срочного контракта — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
по газпрому 
 2.68 комисс за регистрацию сделки*2 т.к вход и выход  / 13500= 0.04% только бирже… а еще брокер тоже кушать хочет
ни разу не дешево… когда была ртс комисс был в 10 раз ниже

Хрупкий рынок, 

вероятно, ваше пожелание лучше адресовать
Rostislav Kudryashov

 в теме скриптов я  почти абсолютный ноль (((

Обитатель матрицы, 

да, если у вас открыт счет на срочке.
у меня как раз именно ИИС м брокерский в ВТБ.
очень удобно.
можно использовать и для регулирования и оптимизации НДФЛ, но это уже другая тема

Их на ИИС можно брать?

ves2010, 

по комиссиям есть  фиксы у адекватных брокеров.
и что-то она в вашем примере  слишком велика.
в Твой Брокер, например,  0,10 руб/контракт для всех и без ограничений.
очень комильфо.
и для избранных кошерно).
насчет кухни вы не правы.
фьючи бывают почти на любой БА.
в данном случае на курс акции на споте.
и еще — где вы видели  на форексе стакан заявок и возможность встать посредине спрэда лимитками и вообще по своей цене поставить заявку?

Виктор Громов, 

мысль  не оригинальная,  но это маржиналка на споте.
у нас же фьючерс с БЕСПЛАТНЫМ плечом.
зачем же платить брокеру?
да и ВФ можно при желании заменять условным " вечным" опционом.
будет еще выгоднее.

wrmngr, 

вы зрите в корень!
имел в виду двойную рокировку.
то есть перевернуть позу перед клирингом.
с одного счета возможно на форексе и, наверное, крипте.
это называется локирование ( поставить lock — замок).
но у вас может быть 2 счета у одного брокера.
тоже отличный вариант.
обычно брокера разрешают это.
иметь 2-3 субсчета в одном брокере выгодно и для других целей.

а комисс? 0.05% *250торговых дней = 12% заплатишь

если нет поставки то это не фьючерс и биржа а форекс кухня…

а расскажите, пожалуйста, как открыть две противоположные по направлению позиции в одном инструменте с одного счета? или тут имеется в виду перевернуть позу в направления фандинга перед клирингом? 

Rostislav Kudryashov, 

наверное, но за этот относительно короткий период формула фандинга несколько раз уже менялась.
а так да, это имеет смысл.
кто найдет все его значения за прошедший период.
моя гипотеза основана на визуальном графике и здравом смысле ).
а если серьезно — pivot point analysis in day trading.

Сергей Олейник, 

имхо, успешный старт торгов новых ВФ  и учет дивидендов это отличная новость для нашей срочки.
на очереди коммодитиз — так по плану биржи.
и тогда будет уже 10-ка «вечников» интересных практически для всех.

Гипотезу нулевого среднего фандинга легко проверить на moex.ru.
Или самодельным скриптом в Quik'е.

 Стоит также отметить, что на курс акций Газпрома и Сбера торгуются премиальные опционы.
Возможности различных связок, комбинаций и арбитражей таким образом расширяются.