Stanis, в процентах годовых возможно сказать для газпрома? 
В квике указывает 0,134330. Это в процентах? В пересчете на год получается 50% годовых?

Gotamcity77, 

все есть в карточке инструмента — пример (итоги торгов)

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF

Stanis, Смотреть на историю и вставать в сторону, которая позволит чаще его забирать. Если он небольшой  против нас, нейтрализовывать продажей опционов

Gotamcity77, 


фандинг 02.10.24

Возможно написать сколько конкретно в рублях сейчас фандинг? Или какая ставка годовых фандинга?

На сайте бирже в спецификации к контракту значения фандинга нет

Тема фандинга /антифандинга важна для лучшего понимания вечных фьючерсов.
Многие нюансы остались без обсуждения.
Будут дополнения и комменты — пишите, критикуйте, предлагайте.

MatrixLis, 

за 3 дня до  экспирации квартального фьючерса  вы можете подать заявку на конвертацию вечного фьючерса в этот квартальный.
но биржа возьмет комиссию 1%.
поэтому желающих практически нет.
к экспирации котировки обоих фьючерсов сходятся  к единой цене.

А что происходит за 3 дня до экспирации обычных фьючерсов и далее? Если я стою в лонге или в шорте вечного фьючерса, а в экспирацию произошёл скачек цен?

Urwald, 

идеального ничего нет.
может  еще интернет отрубиться, квик заглючить, свет отключиться...
рыночные и нерыночные риски есть всегда, в любой момент.

а что вы порекомендуете?
из рационального?

Совет нерациональный. Помимо комиссий, геп после клиринга обессмысливает эти  телодвижения. А если новость какая выйдет на клиринг, можно вообще только  увидеть огни уехавшего поезда…

Владислав, 

предварительно на газ, нефть и серебро.

Александр В., 

да, нет.
зато  там есть контанго и бэквардация ).

MatrixLis, 

тем, что это фьючерсы на ТЕКУЩИЙ курс базового актива (БА).
то есть на курс акций, валют, индекса, золота на споте.
на сегодня в данный момент.
а не на курс БА на  будущую дату календаря.
и это фьючерсы ОДНОдневные, но вечером автоматически переносятся на следующий день.
и они «вечные», то есть у них нет конечной даты исполнения.
каждый день их можно покупать и продавать, почти как как акции.
а ФАНДИНГ это плата за перенос позиции на завтра, если ее цена сильно отклонилась от реальной цены БА на закрытии рынка.
как-то так.
более подробно читайте в презентациях Мосбиржи на ее сайте.

MatrixLis, в срочных нет фандинга и антифандинга👹

Можете по русски объяснить без употребления слов файдинг и антифайдинг? Чем отличаются вечные фьючерсы от срочных? 

Владислав, 
да, старый.
в будущем году закрою.
ИИС-З не нужен.

Stanis, а на что будут следующие ВФ?

Stanis, у вас старый ИИС? Если да, то не хотите ИИС-3 в ВТБ?

Stanis, спасибо, что не забываете)))

Мурен(а), 

не могу проверить, у меня с ПК вообще ютуб не открывается.
но кому надо — найдет.