Всегда ли закрывается нижний гэп?
Попробую написать какой-нибудь полезный пост, кроме нытья в адрес брокера БКС и его кошмарной по качеству ИТ-платформы. А именно — попробую проверить известную в трейдерской среде гипотезу «нижний гэп в бумагах всегда закрывается». Многие же пишут: «встаем на закрытие гэпа», «маркетмейкер вернет цену для закрытия гэпа» и так далее.
В силу чрезмерно развитого критического мышления, меня это всегда триггерило, поскольку мне непонятна природа необходимости закрытия такого гэпа. Ну есть он и есть. Зачем его закрывать? В интернетах и чатах внятного ответа, который я мог бы внутренне принять, я не находил, и до сих пор этого не причину понимаю. Соответственно, веры в такую гипотезу мало. Но я также понимаю, что есть ситуации, когда можно что-то не понимать, но статистически это будет так. Например, логика говорит, что самолеты, представляющие собой несколько тонн металла, летать не должны. Но статистика показывает, что летают 🙂. И даже крыльями при этом почему-то не машут.
Кажется, проверка гипотезы легко автоматизируется, поэтому за пару выходных написал проверочный скрипт.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>
