Лонг на фьючерсе на Швейцарский франк 6S 03-16

День в канун старого нового года 13го января закрылся по франку лонгово. Цена выполнила ложный пробой сильной зоны поддержки 0,9920 – 0,9940 и закрылась выше нее. Лимитный ордер на покупку был выставлен ночью после закрытия торгового дня на клиринг по цене 0,9947 – с запасом от верхней границы зоны поддержки. Стоп за локальный минимум на цену 0,9923. Тейк под круглой цифрой 0,9995, т.к. ценовой уровень 1,0000 является сильным психологическим сопротивлением. В итоге цена выполнила наш сценарий, а от уровня 1,0000 отбилась и откатила обратно вниз на уровень нашего входа. 

Шорт на фьючерсе на E-mini NASDAQ 100. (NQ 03-16)

Волатильность на индексах сейчас крайне высокая и зачастую трудно в них зайти с коротким стопом. Сегодня это удалось. Шорт от дневного уровня 4208,75 со стопом за локальный 5-минутный High (66 пунктов на цене 4224,25) Целевая цена была выставлена очень безопасная на уровне Low предыдущего дня 4174,75. Цель была выполнена согласно сценарию.

smartmoney24.ru/trading/IEPEKKRH

Инструмент после нескольких попыток преодолеть уровень 73000 откатился вниз. С открытия попытались расти, но увидев предпосылки для снижения от уровня 72300, приняли решение шортить, вход 72310, защитный стоп приказ 72452, тейк-профит 71700. После небольшого отката доллар к рублю устремился вниз к цели и очень удивил четким исполнением цели, практически ни тика ниже.  Взяли 1 к 4. Итог +1,99% (+119 579 руб.). 

Лонг нефть BR-1.16

На американской нефти у нас был открыт шорт, а на бренте делали локальные лонги. На дневном графике можно увидеть закрытие 3 последних дней выше 38 долларов. Первый вход в длинную позицию как раз и был сделан от этой цены, вход 38, стоп-лосс 37,62. Внимание привлекло отсутствие объемов внизу закрыли позицию с профитом (+0,4%). Вторая сделка от нижней границы текущего дня, вход 37,61, стоп-лосс 37,31. В итоге также забрали небольшой профит +0,2%.

smartmoney24.ru/trading/IEPEKKRH

На дневном графике видна четкая реакция цены в области дневной поддержки 1,4630 – 1,4660. Данная зона поддержки была выбрана была определена по нескольким факторам:

— цена не могла преодолеть данный уровень 5 дней

— с этого уровня было очень сильное лонговое движение- 19500 пп в пятизнаке

— реакция в области данной зоны 25 и 26 ноября (ложный пробой с закреплением выше и далее подтверждение инициативой покупателей в виде бычьего бара). 

Вход был выполнен на 15м тайм-фрейме, после консолидации цены с люфтом выше уровня. Стоп 1.46423 (25пп)  был поставлен за low дня. После, стоп был перенесен за новый low 1.46548

Тейк на 1.47423. Запас хода до следующего сильного уровня 1.48243- 160пп. Но на 15м графике первое сильное сопротивление на уровне 1.47438, поэтому был принято решение не ставить сделку больше 3к1.

Риск в сделке 0,25%. Итог +0,76%.

Лонг импульса на золоте. Инструмент прошел 2/3 своего среднего дневного движения, Окончание падения ознаменовалось кульминационным повышением объема на фьючерсе золото. Вход в сделку от верхней границы вчерашнего флета. Видно, как цена остановилась на этой зоне поддержки и сформировала лонговую проторговку с хвостами вниз. Выход на часовом сопротивлении. Сделка получилась довольно быстрой. Риск в сделке 0,25%. Итог +90 пунктов  (+0,56%, 560$)

smartmoney24.ru/trading/IEPEKKRH

1. Шорт на фьючерсе на Евро 6Е 12-15.

Вход от очередного обновленного дневного уровня 1,0679. Стоп за часовой  High предыдущего дня с запасом в три пункта 1,0698. Как оказалось в итоге – этот запас и позволил заработать. «Ничто так не радует, как верно выставленный Стоп», до него не дошли 2 пункта и ушли в положительную зону. В преддверии ФРС вообще не ожидали развития цены, т.к. часто рынки стоят до их выхода. Однако наши скромные спекулятивные цели были выполнены. Выход на нижней границе вчерашнего дня по тейку.

Вход на пол риска, т.к. риск был ополовинен между евро и франком. Итог +0,55% (+550$)


2. Шорт на фьючерсе на швейцарский франк 6S 12-15.

Франк обновил ценовой уровень который для многих чуть меньше года назад оказался роковым. 15 января 2014 года, когда франк отвязали от евро, и мы все наблюдали «апокалиптический» рост валюты на 30% ))). Обновление данного уровня важно и реакция цены вокруг этого уровня будет играть значение для нас еще не один раз. Как видим, в течение дня заносов против уровня практически не было, а движение оказалось плавным и спокойным. Вход так же на пол риска. Итог +0,67% (+675$)

smartmoney24.ru/trading/IEPEKKRH

Всем добрый день. Вчера на Российском рынке был день возможностей. Кое — что и нам удалось забрать:

1. Лонг по сбербанк (SBRF-12.15)

Данный эмитент выглядит наиболее сильным из всех. После пробоя хая предыдущего дня искали точку для входа в длинную позицию. Как только началась консолидация вход в позицию – 9850, стоп 9815, цель 9948. Успели залить только пол позиции, но цель успешно взята. Итог +0,63%. (+38 000 руб)

2. Шорт на пару руб/дол (SI-12.15).

Вход осуществлялся от верхней границы торгового дня – 66170, вход 66120. Стоп 66300. После длительной консолидации получил системный стоп-лосс (-0,47%) (-28 000руб)

3. Шорт на пару руб/дол (SI-12.15).

Второй перезаход в короткую позицию от зеркального уровня 66300, вход 66220, стоп 66420. Выход 65467. Риск/прибыль составила 1:3,76. Итог 0,88% (+ 52 500 руб)

smartmoney24.ru/trading/IEPEKKRH

Среда закрылась на индексах шортово по всем четырем индексам – YM (E-mini Dow), NQ (E-mini NASDAQ 100), ES (E-mini S&P500), TF (E-mini Russel 2000). Однако наши чистые сетапы были на двух из них – YM и TF.

Мы уже неоднократно упоминали о том, что все индексы скоррелированы между собой, то есть ходят в одну сторону. Разница заключается в том, насколько далеко стреляет каждый из них. Поэтому если есть вход на нескольких – нужно брать все, а не выбирать. Выберешь один – пойдет другой. Но риск между индексами стоит половинить, т.к. если сценарий окажется не в нашу сторону  — то будет двойной убыток. Трудно половинить риски на повышенной волатильности индексов. Как ни крути, стопы получаются широкие и трудно уложиться в наши 0,5% риска. Поэтому сегодня на Доу-Джонсе взяли 0,2% риска и ближнюю цель на нижней границе флета. А на более дорогом Расселе риск составил 0,35% и более дальняя цель. Все получилось согласно сценарию.

Шорт на YM 12-15. Риск 0,2% (200$). Итог +0,45% (+450$)