Simix: блог

rss

по

Блоги: личный (58) | открытые (3) | корпоративные (0) | все (61)

Опционщики, а что у нас на этой неделе с улыбкой? (февральские опционы)

    • 12 февраля 2016, 12:57
    • |
    • Simix
  • Еще
Очень редко такое бывает!
Хочу спросить у знатоков что это значит?
Вероятность похода наверх намного больше вероятности похода вниз?
Опционщики, а что у нас на этой неделе с улыбкой? (февральские опционы)

Алексей Каленкович, очень просим!

Моё ИМХО по QUIK v7

    • 27 ноября 2015, 13:33
    • |
    • Simix
  • Еще
Неделю отработал нормально.
Проверил передачи данных по DDE и команды прямого управления таблицами. Вроде всё работает как раньше.
Теперь не жрёт всю доступную память!  Это очень хорошо.
Даже похоже меньше жрёт процессора.
Подписка на сделки через TRANS2QUIK.dll работает но мне приходит 3 уведомления вместо одного.
Возможно по количеству вызовов функции подписки. Раньше можно было подписываться хоть 10 раз.
Callback всегда приходил 1 раз на 1 актив. Но возможно нужна новая версия TRANS2QUIK.dll. Посмотрим.

В общем можно сказать что версия получилась удачная. Рекомендую.

Кто хочет шортить, шортите пока я добрый.

    • 22 сентября 2015, 18:23
    • |
    • Simix
  • Еще
Всем привет.
У меня подгорел торговый сервер, починить пока руки не дошли. Там значица у меня зависли купленные фучи. Соответственно убыток уже такой что закрывать мне его в лом.
Вобщем я пока держу покупку фРТС, шортите.
Когда нибудь мне это надоест и я их закрою. Рынок развернётся наверъх. Но на этой неделе не буду пока.
удачи!

Эксперимент ДУ в топ-10 инвест-компании: 1год + 2 квартала

    • 31 июля 2015, 15:14
    • |
    • Simix
  • Еще
Продолжаю вести эксперимент Доверительного Управления в одной из крупнейших инвест-компаний.
Делюсь впечатлениями от очередного квартального отчёта.

Напомню что было выделено 50000 условных рублей (чтобы было похоже как на ЛЧИ), а статистику счёта можно видеть у меня в профиле.
Инструмент-фьючерсы ФОРТС.

После удачного взлёта вместе с долларом к новому году (+20%) и уплаты НДФЛ + вознаграждения за прибыль управляющему, результат стал более грустным.
Через год ДУ чистый доход равнялся около +8% годовых.
На данный момент он уже ниже 0.
Каждый квартал примерно 260р. идёт на вознаграждение управляющему. Но это не та сумма которая здесь делает погоду.
Как бы резко сворачивать эксперимент повода пока нет, особенно в преддверии движения по валютам к новому году, но большого оптимизма тоже не вижу.
Смотрите, делайте выводы.

Купил на пробой, а кукл не пускает.

    • 23 июля 2015, 15:08
    • |
    • Simix
  • Еще
И смех и грех, поза мизерная. Но хрен вам а не профит. Все банкиры европы в едином порыве держат EURUSD
чтоб даже такая мелочь  как я ни цента не заработала :) Вот это я понимаю санкции в действии!!

Купил на пробой, а кукл не пускает.

Опцион на телефон (как разводят на страховке)

    • 03 июня 2015, 11:40
    • |
    • Simix
  • Еще
Хочу поделиться историей из реального сектора так сказать. Заодно это можно считать скрытой антирекламой страховок.

Покупал недорогой телефон ребёнку. Продавец в салоне предложил оформить страховку — всего 300р. ВТБ страхование.
Телефон ребёнку, поэтому страховка показалась актуальной — от разбития, кражи, залития, списания денег со счёта.
Опциончик такой ценой 300пт РТС.
И вот через некоторое время происходит страховой случай, страйк ударил. Вернее приплыл. Залили мы телефончик.
Пошёл я исполнять опцион в тот магазин где покупал — ибо они мне опцион продали, к ним и первый вопрос.
Говорят — это же не гарантийный случай, мы телефон вам менять не будем, а на иное мы не заточены, мы просто брокеры сраховки — идите в клиринг, то есть в ВТБ. «Ну окей, хотя это вы ребята зря» — говорю им — «у нас на бирже брокер вообщето исполняет опционы».
Звоню в ВТБ — они «ой как хорошо что вы подождали 10 минут на телефоне, мы думали что вы уж бросите эти 300р, но вы упёртый.»

( Читать дальше )

Поправка Кукла к правилу продолжения тренда Доу.

    • 21 мая 2015, 14:28
    • |
    • Simix
  • Еще
Для короткосрочных спекулей общая теория Доу слишком неповоротлива, грандиозна и требует поправки.
Внутри дня или даже месяца никакой дистрибуции и накопления волн нет, есть тактические операции крупных игроков по набору и сбросу позиций, которые на масштабе менее дня выглядят безсмысленно.

Поэтому существует поправка Кукла к теории трендов Доу:
 
Вероятность продолжения тенденции обратно пропорциональна её очевидности и прямо пропорциональна ожиданиям что «вот уже пора разворачиваться».


                       P(вот-вот сейчас развернётся!)
P (trend) ~ k * ---------------------------
                       P(это тренд, я вижу его!)

Другими словами: настоящий тренд всегда простирается в облась толстых хвостов, за пределы гауссова нормального равновесия, к которым привык человек в нормальной жизни. Пока тренд не вышел за эту границу, человек ожидает что он гауссово-нормальный и скоро развернётся, а когда тренд только-только вышел за эту границу, то человек тем более надеется что «вот уже сейчас-то точно развернётся!». Когда тренд продолжает переть он становится всем очевиден, у всех паника ($ дошёл до 80, и пойдёт на 145!), все начинают заходить и вот это как раз тот момент, когда последние покупатели заканчиваются. Именно им кукловоды раздают набранные позиции.

( Читать дальше )

Почему на бирже невозможно зарабатывать постоянно.

    • 18 марта 2015, 15:23
    • |
    • Simix
  • Еще
Все трейдеры после нескольких лет взлётов и падений приходят к одному и тому же: на бирже нельзя зарабатывать постоянную месячную получку как на заводе. Кто вовремя этого не понял неизменно после плюсовых месяцев получают месяц, перечёркивающий год работы.
Один известный трейдер опционами даже сказал однажды, что на самом деле все эти позы-дозы фигня и реально заработать на опционах можно только встав в правильную сторону направленно на хорошее движение и получить х5 или даже х10 к депозиту.
Я бы добавил что после этого надо выводить бобло и не ходить на биржу около года, а то и совсем.

Всё дело в толстых хвостах: ведь чтобы зарабатывать стабильно трейдер должен торговать как бы в канале гауссова распределения, но на самом деле реальное распределение всегда содержит толстые хвосты чёрных лебедей, которые по весу больше суммы гауссовых движений.

Встаёт дилемма: или постоянно терять и ждать лебедя или постоянно зарабатывать по чуть чуть и однажды потерять всё заработанное.

( Читать дальше )

Как сделать Смартлаб лучше и позитивнее.

    • 13 января 2015, 12:38
    • |
    • Simix
  • Еще
Позитивные люди они всегда больше ЗА чем против.
Призываю всех кто хочет позитива на Смартлабе:
Вместо того чтобы уговаривать Тимофея, начни с себя: хотя бы раз в день пройтись и поставить плюсик хорошему посту да или просто посту по рынку.
А злому политическому или просто бестолковому высеру плюсик не ставить.

Просто — пост по рынку/экономике — плюс. Школота и политота — мимо.
Вот и проверим, работает ли стратегия «начни с себя» или это отмазка для хитрозадых «вы там пока начинайте, а я тут ещё пару ярдов распилю».

ДУ: Эксперимент продолжается. 3 месяца полёт нормальный.

    • 22 декабря 2014, 12:21
    • |
    • Simix
  • Еще
3 мес. назад я начал эксперимент с условными 50000р в ДУ.
на данный момент прибыль составила 8000р/квартал.
Да это 16% (64% если экстраполировать в годовых), хотя кому это интересно если как тут пишут «сбербанк 30% годовых даёт» )).
Но всё-таки он только счас начал давать, а потом как дал так и взял.
Учитывая что ЛЧИ — 2014 я слил, заблаговременный перескок в ДУ был очень дальновидным.

Мои теги

....все тэги



....все тэги
2010-2020
UPDONW