Тут уважаемый 3Qu пост написал — "Moving Average — праздник (Грааль), который всегда с тобой"

Так вот что я на это скажу - ЗQu ошибается. МА сам по себе это ни разу не Грааль, но при этом он таки да содержит Грааль.

Грааль расположен внутри МА накрытый мусором усреднения. Копать там не глубоко.



P.S. ЗQu верно подчеркнул, что большинство индикаторов это по факту тот или иной вид обработки МА.



P.P.S. Хотите Грааль обращайтесь. Телега в профиле. Но и сначала подумайте с чем вы готовы расстаться)))

Добрый день ) Может есть у кого вот эта книга в русском переводе? Схема на обложке уж больно интересная.


Чем заинтересовала обложка? Так тут нарисован Грааль. Правда на изображении нет пары-тройки важных моментов, но это либо же автор сам не знал, либо же намеренно не стал отображать.

И вот что еще примечательно. Здесь изображены одновременно три греческих бога времени:
1. Хронос — линейное время,
2. Циклос — цикличное время,
3. Кайрос — счастливый случай.

О покровительстве последнего так или иначе втайне мечтает любой человек. Инвесторы и спекулянты не исключение… Уметь оказываться в нужное время в нужном месте… Это ли не мечта?!

Кстати вот так вот это самый Кайрос выглядит. Если кто-то втайне молится при заключении сделок молитесь вот на него и не гоняйтесь за Золотой Телец. Кайрос сам пригонит Золотого Тельца к вам)



( Читать дальше )

Пытаться анализировать двойной непрерывный аукцион посредством дискретных инструментов, в надежде получить весомый барыш, это конечно «гениальное» решение".

На всех биржевых площадках существует регламент торгов — кто с кем и как. Нарушать его нельзя, биржа не позволит. Закономерность такая)

В то же самое время ни в одном биржевом регламенте нет пункта о том, что участники торгов ОБЪЯЗАНЫ использовать в своей торговле график движения цен разделенный на таймфреймы, что в свою очередь означает что трейдеры вольны использовать в своем анализе любое графическое представление движения рыночных цен.

И вот мне не понятно почему имея в своём распоряжении такое неограниченное поле для маневра, трейдеры в подавляющем большинстве случаев, продолжают упрямо выбирать при разработке и построении торговых систем  именно ценовой график построенный через равные промежутки времени (минуты, часы, дни). Почему??? Они же не ограничены в этом правилами биржевой площадки. 

Как не публикуется какая-то торговая система так обязательно стандартный график. Даже для каких очень мудреных систем. 

Нет, я конечно понимаю что мол это дань традициям какая-то. Но тут второй вопрос — Не слишком ли высокая дань платится трейдерами за использования анахронизма в виде стандартного графика? )

( Читать дальше )

По моему глубокому убеждению, сила крупного игрока относительно биржевой толпы вовсе не в том каков размер его капитала. Это параметр не даёт существенных преимуществ. Важно понимать, что у всех игроков, заключающих между собой сделки на рынке капитал ОГ-РА-НИ-ЧЕН. На эту тему у меня был уже один пост.

Так вот сила крупного игрока в том, что если он задался некой целью, то он весь свой выделенный на это мероприятие ресурс (капитал) будет использовать именно на её достижение. В этом его ключевая сила.

А вот толпа… Ну что про неё сказать. Сколько участников столько и мнений. Брожение умов. Не скоординированные действия. Да и еще толпа любит кидаться на всё что начинает быстро двигаться и желательно чем-то поблескивает)))

Но не стоит считать, что толпа — это такая груша для битья. Если сплотить эту силу, найти для неё авторитета, что в наше время пронизанного социальными сетями ни разу не проблема, то толпа может разорвать кого угодно. GameStop помните еще?  Или же икона многих Илона Маска с его твитами про крипту. На самом деле примеров масса если поискать.

( Читать дальше )

Приветствую.

В трейдинге сложилась довольно таки любопытная ситуация. Конкурируя друг с другом в стремлении регулярно получать прибыль подавляющее большинство участников заключающих сделки на бирже используют в своей деятельности практически одни и те же инструменты, получившие широкое распространение в биржевых кругах в начале-середине 20 века :

— Учебные материалы с однотипными торговыми концепциями, 
— Графическое отображение в виде японских свечей или баров,
— Принцип разделения графика на  стандартные таймфреймы.

И судя по всему такой подход присущ не только мелким частным торговцам, но и крупным организациям.

В этом и есть парадокс. Как можно добиться чего-то большего и лучшего чем все остальные если использовать все те же самые инструменты и приёмы? То есть стать тем самым меньшинством победителей.

Ну вот подкинул мне сегодня Youtube ролик — «Моррис „Японские свечи“ — книга которую лучше не изучать» за авторством Владимира Павловича Гусева.



Рецензия на книгу в Гусевской стилистике. По его мнению это худшая книга по японским свечам и их применению. Почему? Да потому-что автор видите ли неправильные названия свечным комбинациям дал, да и не все варианты моделей привел неуч такой. И т.д. и т.п.

Ну и самое главное. Гусеву в книге ну абсолютно не нравится идея, которую Моррис подсмотрев в книге у Ниссона развил в своей — преобразование свечных моделей в одну единственную свечу.

А именно в этой самой идее преобразования и заключена вся ценность книги Морриса, перекрывающая все её возможные недостатки.

Доброго времени суток )

Вот имеем классическую модель ценового движения в виде волн от Эллиота. В особых представлениях думаю не нуждается.



Множество трейдеров и аналитиков опираясь на неё пытаются построить свои умозаключения о том куда дальнейшем двинется цена.

Вот только проблемка есть одна. На первом рисунке размечено всё, что душе угодно, но только не волны

А поэтому может всё таки волны правильнее считать к примеру вот так?



( Читать дальше )

Продолжим… Собственного говоря триггером для предыдущего поста послужило одно высказывание на просторах Смартлаба и смысл которого сводился к тому, что мол если закономерности на рынке и существовали бы, то их уже давно либо обнаружили бы при помощи элементарной статистики, либо же на худой конец взломали существующими ныне нейронными сетями искусственного интеллекта (ИИ) и из чего и делался соответствующий вывод, что закономерностей не существует.

Но позвольте господа хорошие ведь вполне возможны еще варианты, что:

• ИИ как инструмент на самом деле сильно обделён интеллектом потому и не смог обнаружить существование закономерностей.
• Не там копали.
• Не там и не тем инструментом копали.
• ……
• и т.д. и т.п.

Поэтому раз цифровой ИИ не решил поставленной задачи приходится расчехлять ламповый ИКМ – интеллект кожаных мешков. ИКМ советует обратить пристальное внимание на само слово «Закономерности», и с пристрастием покопаться в нём, чтобы синтезировать результат на основе анализа.

( Читать дальше )

Судя по некоторым постам на Смартлабе, среди части местных постояльцев укоренилось мнение, что чётких и внятных закономерностей, описывающих ценовые движении на бирже и при этом пригодных для получения положительного финансового результата от заключаемых сделок, не существует.

Если же некую закономерность по невероятному стечению обстоятельств с трудом и удаётся обнаружить, то как правило срок её существования крайне непродолжителен, а итог при этом всегда одинаков. Многообещающая и прибыльная как казалось на первоначальном этапе обнаружения и проверки закономерность типа «Заключать сделки на покупку/продажу, после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет» неожиданно и в самый ответственный момент даёт сбой.

Запускается новый виток изобретательства велосипеда, но ситуация повторяется раз за разом и в результате нарабатывается опыт, приводящий к формирования мнения о том, что в основе ценовых движений закономерности отсутствуют, а если что-то и есть, то всё это случайное, эфемерное, зыбкое и не пригодное к использованию.

( Читать дальше )