Сергей Сергаев

Читают

User-icon
110

Записи

32

Дилетантство сотрудников срочки Мосбиржи зашкаливает...

Мосбиржа запустила торги фьючерсами на акции еще пяти компаний | РБК Инвестиции (rbc.ru)

С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начались торги поставочными фьючерсами на акции автопроизводителя КАМАЗ, банка «Санкт-Петербург», нефтяной компании «Башнефть», Московского кредитного банка и ретейлера «М.Видео».

Дилетантство сотрудников срочки Мосбиржи зашкаливает...



Смотрим спецификацию на «Башнефть»:


( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи пересчитают, исходя из данных о доступности акций

Московская биржа планирует применить новый подход для определения весов акций в своем основном индикаторе Индексе Мосбиржи (IMOEX) в соответствии с рекомендациями Рабочей группы Индексного комитета. Новые базы расчета индексов акций с расчетными весами будут опубликованы 1 марта 2023 года. В силу вступят с 17 марта 2023 года.
 
Данный подход предусмотрен Методикой расчета индексов акций Московской Биржи (см. п. 2.7) и предполагает использование дополнительных весовых коэффициентов, рассчитываемых на основе информации о доступности ценных бумаг для совершения сделок. В качестве такой информации будут использованы сведения Банка России о долях владения акциями российских компаний со стороны нерезидентов из недружественных стран.
Биржа провела моделирование весов акций в Индексе МосБиржи (IMOEX) и Индексе РТС (RTSI) на основе актуальной базы расчета по состоянию на 8 февраля 2023 года с применением нового подхода. 
Так, вес акций «Газпрома» в индексах изменился с 13,69% до 14,48%, ЛУКОЙЛа с 12,2% до 14,32%, обыкновенных акций Сбербанка — 13,83% до 12,17%, привилегированных — с 1,32% до 1,55%. Вес акций «Норникеля» вырос 6,86% до 7,04%.

( Читать дальше )

Сотрудникам Мосбиржи пора начать читать экономические учебники

UPD
Пост написан в связи вышедшей новостью
Обороты разгонят тарифами – Газета Коммерсантъ № 132 (7333) от 25.07.2022 (kommersant.ru)

Ликви́дность
(от лат. liquidus «жидкий, перетекающий») — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Чем легче и быстрее можно обменять актив с учётом его полной стоимости, тем более ликвидным он является. Таким образом:

Поставщики ликвидности – это те, кто покупают актив (владеют деньгами для покупки).

Продавцы являются потребителями финансовой ликвидности  — они обращают актив в деньги (и затем могут физически вывести эти деньги с биржи на р/с в банке и далее куда угодно).

И не важно, продает продавец по фиксированной цене, или по рыночной – он ЗАБИРАЕТ ФИНАНСОВУЮ ЛИКВИДНОСТЬ – он ТЕЙКЕР ликвидности.

И не важно, покупает покупатель по фиксированной цене, или по рыночной – он ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФИНАНСОВУЮ ЛИКВИДНОСТЬ – он МЕЙКЕР ликвидности.



( Читать дальше )

Крабы на Смарт-лабе

Краткая суть теории Ведра с крабами заключается в том, что если одного краба поместить в ведро, то он легко может оттуда выбраться. Если же в ведро поместить одновременно несколько крабов, ни один из них выбраться уже оттуда не сможет, так как крабы будут цепляться друг за друга клешнями и другими шершавыми частями тел, и если один из них попытается вылезти из ведра, то остальные крабы будут как мешать ему это сделать, так и сами вылезти тоже не смогут.

На Смарт-лабе большинство таких крабов и, самое интересное, что они все палятся как крабы – очень часто пишут о невозможности заработать на фондовом рынке – взяв на себя высокую миссию УЧИТЕЛЯ. Строчат посты как из пулемета, за что хозяин ресурса их даже поощряет кружочками со звездочкой (видимо это и есть метка краба).

Но что можно почерпнуть из постов крабов в действительности?

1. У крабов низкие когнитивные способности – они способны лишь пробежаться по верхушке информации и сделать поспешные выводы, часто ошибочные или неполные.



( Читать дальше )

Для любителей статистического анализа (квартет Энскомба)

Статистика - это такой инструмент… Очень страшный в неумелых руках.
В умелых руках и того страшнее — способен разорвать мозг на куски.
Вот есть наборы данных (с двумя переменными x и y) I, II, III и IV, про которые известны следующие их свойства:
Для любителей статистического анализа (квартет Энскомба)
Квартет Энскомба — четыре набора числовых данных, у которых простые статистические свойства идентичны, но их графики существенно отличаются. Каждый набор состоит из 11 пар чисел. Квартет был составлен в 1973 году английским математиком Ф. Дж. Энскомбом.
Сами последовательности приведены ниже. Значение x одинаковы для первых трёх последовательностей.
Для любителей статистического анализа (квартет Энскомба)

( Читать дальше )

Чем биржевой график отличается от рандомного

Любителям подбрасывать монетки посвящается.
Слева реальный график «Сбербанк об.» (дневной).
Справа — составленный случайным образом график из фактических приращений цен реального левого графика.
Гистограммы логарифмов приращений у обоих графиков совпадают и содержат толстые хвосты и узкий пик (лептокуртозис присутствует).
А дальше отличия реального графика можете видеть на диаграммах волатильности и, обработке этих диаграмм через проверку стилизованного эмпирического факта "Медленный распад автокорреляции волатильности", т.е. на реальных графиках участки высокой волатильности имеют тенденцию группироваться в кластеры и затем постепенно распадаться ото дня ко дню. На случайном графике нет никакой кластеризации волатильности и никакого распада автокорреляции тоже нет, потому что нет самой корреляции волатильности.
Чем биржевой график отличается от рандомного
В обсуждении было справедливое замечание, поэтому дополнительно прикладываю гистограммы медленного распада автокорреляции волатильности по другим российским акциям.
Чем биржевой график отличается от рандомного



Алгоритмический трейдинг для профессионалов. Е.Малыхин (отзыв о книге)

Свежая книга по алготрейдингу российского автора Евдокима Малыхина.
Поскольку на рынке наблюдается дефицит отечественных книг по теме алготорговли, то каждая выходящая книга читается на одном дыхании с нескрываемым интересом.
Малыхин Евдоким Михайлович серьезный практик, кандидат физико-математических наук и эксперт в области разработки программного обеспечения. И этот факт ощущается уже с чтения первых строк книги. В книге нет никаких кодов торговых роботов или готовых алгоритмов. Она немного о другом — а именно об инженерном подходе к построению алгоритмов и программ. Книга не для новичков, для ее чтения требуется определенный собственный опыт разработки роботов и шишки от граблей.
В ней описано:
— назначение и функции роботов;
— как архитектурировать программы;
— как создавать, аудировать, и развивать свою алгоритмическую систему;
— виды обрабатываемых данных и их особенности;
— масштабируемость и жизненный цикл роботов;
— управление рисками в алготрейдинге (в т.ч. описываются риски программного кода, железа, средств связи, методы вскрытия ошибок до выхода программы в эксплуатацию); 

( Читать дальше )

Риск чрезмерной концентрации клиентов брокеров

Мое природное любопытство и восторги статистики Мосбиржи о бурном росте числа клиентов вылилось в идею посмотреть, как поменялась структура долей участников торгов в разрезе количества клиентов-физиков за 3 года (за этот период наблюдается колоссальный приток физиков и активизация рекламы Тинькова со своими агрессивными маркетинговыми акциями).
Риск чрезмерной концентрации клиентов брокеров

В августе 2018 год 90% клиентов приходилось на 11 брокеров:
Сбербанк 19,63%
ФГ БКС 17,41%
ВТБ 16,21%
АО «ФИНАМ» 11,09%
Группа Банка «ФК Открытие» 7,72%
АО «Тинькофф Банк» 5,78%
АО «АЛЬФА-БАНК»


( Читать дальше )

Тесла займется общепитом, пятничное (юмор)

Прочитал тут новость на РБК и набросал Маску логотип Теслы для общепита:
Тесла займется общепитом, пятничное (юмор)


  • обсудить на форуме:
  • Tesla

Гимн спекулянтов


«Спекулянты и скальпёры»
(оригинал группа Земляне: «Каскадёры, каскадёры»)

На крутых разворотах
Нас преследует гэп.
Снова дух замирает,
Но прекрасней эмоции нет!
В каждом тренде смогу я
Сто процентов срубить.
И торговля с плечом
Может всё это мне подарить!

Припев:
Спекулянты и скальпёры,
Мы у случая опасного в гостях.
Спекулянты и скальпёры,
Зашортить сейчас Сбербанк такой пустяк.
Это наша судьба -
Жить не можем инаааче.


На экране рисуем
Мы скользящие средние зло.
Если в жизни бы нашей
Нам хотя бы немного везло.
Снова планка и сквиз,
Маржин-колл без конца.
Мы торговлей своей
Сводим риски с ума!

Припев:
Спекулянты и скальпёры,
Мы у случая опасного в гостях.
Спекулянты и скальпёры,
Зашортить сейчас Сбербанк такой пустяк.
Это наша судьба -
Жить не можем инаааче.


Welcome на канал "Биржевой юмор" — ни сигналов, ни аналитики, ни прогнозов!
t.me/stock_market_humor


теги блога Сергей Сергаев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн