Все значения были взяты с сайта http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Данные по 2 марта 2017 года.

Юридические лица ослабили шортовые позиции, но и лонговые тоже.


По нефти увеличивается шорт позиция, лонг сокращается.


( Читать дальше )

Количество лиц с 2014 года увеличилось в 4 раза!!!

С точки зрения количества фьючерсных контрактов ситуация стабильная.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm
RUSSIAN RUBLE — CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

Как читать отчёты COT 3 ШАГА К ОТЧЕТУ COT

Наложил динамику рубля и позиции чикагской товарной биржи.

Всего открытых позиций и курс рубля.

Пиковые объёмы
Дата: 2014-12-09
Курс доллара: 54.14
Объём: 69843
Чистый лонг: -115

Как видно на графике, в конце 2014 года у трейдеров на чикагской бирже резко вырос интерес к рублю и суммарное количество позиций подскочило до 69 843. Один контракт составляет 2.5 млн рублей. В рублях на тот момент это составило 174 млрд рублей. В долларах по тому курсу это 3.2 млрд долларов.


Чистый лонг NON-COMMERCIAL + COMMERCIAL


( Читать дальше )

Я уже делал пост Вычисляем будущий курс доллара по статистике ЦБ РФ и динамике рубля

Сделал основной график в пересчёте на доллары.

Красная линия — физические лица
Синия линия — юридические лица

Оставляйте свои выводы в комментариях.

Таблица с расчётами

Дата	Юр млнР	USDRUB	Юр млн$	Физ млнР	USDRUB	Физ млн$
2012-02-01	1723058	30.16	57130.57	2101759	30.16	69686.97
2012-03-01	1619101	29.21	55429.68	2088085	29.21	71485.28
2012-04-01	1648916	29.29	56296.21	2164900	29.29	73912.60
2012-05-01	1779641	29.34	60655.79	2168096	29.34	73895.57
2012-06-01	1911771	33.69	56745.95	2342464	33.69	69529.95
2012-07-01	1911331	32.57	58683.79	2391027	32.57

( Читать дальше )

Вытянул данные по ссылке MOEX: Oткрытые позиции по производным финансовым инструментам
Сделал графики на чистый лонг по фьючерсу и количество лиц.

Физические лица, чистый лонг и курс доллара к рублю


Юридические лица, чистый лонг по фьючерсу и курс доллара к рублю


( Читать дальше )

28 декабря 2016 года я уже делал пост Вычисляем будущий курс доллара по статистике ЦБ РФ и динамике рубля

Статистика на сайте ЦБ РФ обновилась по валютным вкладам физических и юридических лиц.
Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах

Динамика объёмов средств физических лиц и юридических лиц в иностранной валюте.

Как видно, население сокращает объём валютных средств на своих счетах, а юридические лица наращивают.

Теперь взглянем за динамикой рубля и общих вкладов



( Читать дальше )

За волатильность брал формулу MAX-MIN / (OPEN/100) для BRENT и USDRUB. Затем использовал разницу волатильности USDRUB — BRENT.

Положительная волатильность (говорит о том, что волатильность в рубле была выше чем в нефти)

от 2014 года

от 2016 года


( Читать дальше )