Schetprofits: блог

rss

по

Блоги: личный (38) | открытые (4) | корпоративные (0) | все (42)

Немного о результатах исследования и разработки некоторых методов расчета текущего и будущего движения цены.

В числе прочих исследовал качество работы следующих методов расчета направления текущего и будущего движения цены:

-------------------------------

1.Экстраполяция на один шаг в разных тайм-фреймах:
Дает хорошие результаты в торговле на больших тайм-фреймах от 4-х часовок и более.

2.Разложение ценового процесса как функции в ряд Фурье и торговля по:

2.1.Торговля по несущей синусоиде.
Суть метода: Подбирается интервал разложения такой, на котором несущая совпадает с ценовым процессом и совершаем сделки в направлении правой части несущей синусоиды.

2.2.Торговля по 1-й и 2-й производным от ряда Фурье:
Суть метода: Берутся производные в текущей точке (как бы сейчас), в точке -пи/4 (как бы прошлое) и в точке +пи/4 (как бы будущее). Хорошо ловятся развороты цены.

Оба варианта работают хорошо только на интервалах разложения цены от 2-х недель и более.

3.Суммирование логарифмов цен основных долларовых активов и работа с суммарным ценовым процессом по методу №1.
Суммировались цены: 1)валют, 2)металлов (золото, серебро, платина, палладий), 3) индексов (Доу, СиП, Насдак и другие), 4)товаров (нефть, газ, топливо).
Всего суммировались цены 30 долларовых инструментов.
Торговались выборочные инструменты.
Теоретическая основа: центральная предельная теорема теории вероятностей о том, что сумма случайных процессов с любым распределением вероятностей является процессом с нормальным распределением, что в результате дает достаточно гладкий график суммарного ценового процесса, который можно торговать даже без специальных методов расчета направления движения цены.



( Читать дальше )

Ваша методология торговли?

Ваша методология торговли?

торговля по прогнозам одиночными инструментами и портфелями
без прогнозов - рыночнонейтральная методология (торговля спредами инструментов и синтетики)
без прогнозов (торговля в коридорах и от уровней)
без прогнозов (торговля сетками ордеров)
без прогнозов (пространственный арбитраж одного инструмента на разных площадках)
другая, не указанная выше методология
Всего проголосовало: 17
По моему мнению движение цены для трейдера — это все-таки случайный процесс с неизвестным распределением вероятностей.
Никто не знает точно: куда пойдет цена в следующий момент времени и в длительном периоде.
Как трейдер торгует в ситуации практически полной неопределенности?
Есть ли способы торговать пусть и с малой прибылью, но без потерь — то есть всегда быть в плюсе?
Какую методологию торговли вы применяете?
-------------------------------------------------------
Дополнение.
Тут появляются лица, которые «могут предсказать будущее движение цены».
Чтобы не тратить время на ненужные споры обращаю внимание на то,
что ЧЕТЫРЕ из перечисленных способов торговли НЕ требуют предсказания цены.
Поэтому, если кто-то считает себя «предсказателем», всегда знающим будущую цену,
ему не следует пытаться самовозвышаться на остальными, так как есть такие трейдеры,
которым абсолютно безразлично куда и как пойдет цена актива.
Для трейдеров, торгующих беспрогнозными способами, трейдеры, торгующие по прогнозам,
представляются как игроки в казино.
-------------------------------------------------------
Дополнение №2.
Прошу тех голосующих и тех, кто уже проголосовал по последнему пункту
— «другая, не указанная выше методология»
в отдельных постах в общих чертах указать свою методологию торговли.
-------------------------------------------------------


Верните Гусева и оставьте Ванюту в покое - пусть пишет. А то мне что-то скучно стало на смарт-лабе.

Раньше были Гусев против Ванюты.
Теперь Гусева нет на ресурсе.
Стало намного скучнее, хотя я говорил «берегите Гусева».
Теперь вот травят Ванюту.
Я говорю «берегите Ванюту», не травите его всем скопом.
И так скучно на ресурсе, а будет вообще не зачем сюда заходить.
Если Гусева не вернут на ресурс и ещё Ванюту «выдавят» с ресурса — тогда всё, прощай ресурс.
Так, это моё, личное мнение, если это вообще кого-то интересует на этом ресурсе.


USDRUR. Пора вниз.

С нынешних высот  59,5 р./$  ждем поход вниз баксорубля USDRUR.
В диапазон 52 р./$ -:- 54 р./$ до 21 августа 2015г.
Может быть и ниже.
Кукл долго и трудно работал втаскивая бакс на эту вершину.
Теперь пришла очередь поработать самому рынку — пора установить равновесие в валютной системе. 

Найдено уравнение рынок = кукл.

Найдено уравнение:

рынок = кукл.
в классическом виде:
рынок + кукл = 0.
(есть конкретная математическая формула. 
Но пока засекречена мною).

После проведенных мною исследований я пришел к выводу,
что рынок и кукл — это две равновесные компоненты системы «рынок-кукл».

Кукл нужен в качестве движущей силы системы.
Кукл своими воздействиями на цену стремится максимально «оттащить» систему от равновесного состояния.
Как правило кукл пытается «гнать» цену против позиций большинства трейдеров, то есть против рынка. 

Сам же рынок, как таковой просто возвращает систему в устойчивое равновесное состояние сразу после того, как иссякнет движущая сила кукла в данном цикле движения цены.


Золото. Локальный разворот.

Сейчас в МТ4 золото 1098.91.

Математический прогноз по золоту:

По математическим моделям сейчас происходит локальный разворот золота вверх и рост ориентировочно до 1190.



 
 
 

Фурье-анализ: про направления движений USDRUR и GOLD с 09.06.2015г. на одну-две недели вперед.

На этот раз графики рисовать не буду.
Ни к чему это.
Просто объявляю результаты Фурье-анализа на периоде 22 торговых дня (один торговый месяц).
Выявленное движение распространяется на ближайшие две торговые недели.
-------------
USDRUR с 09.06.2015г. движение вниз к диапазону 49-:-52. (от текущего уровня 55,9507)
GOLD с 09.06.2015г. движение вверх к диапазону 1210-:-1215. (от текущего уровня 1173,68)
-------------
Добавлено для тестирования расчетов по турецкой лире за USD:
USDTRY с 09.06.2015г. движение вниз к диапазону 2,6000-:-2,5800. (от текущего уровня 2,7496)
-------------

Ожидется сходимость данных расчетов до 27.06.2015г.

P.S.
По золоту небольшая ошибка была — вместо 1215 было написано 12015.
Исправлено на реальные 1215.
 



/>/>
    





Фурье-анализ: про направление движения EURUSD на 25.05.2015г.

Сейчас  02-15, 25.05.2015г. уровень такой:

EURUSD=1,10036

Ждем рост в течение дня.

Фурье-анализ: про направление движения EURUSD на 25.05.2015г.

Зеленым цветом — цена.
Красным цветом — сумма нескольких гармоник (элементов ряда) Фурье.



....все тэги
2010-2020
UPDONW