LKOH

Объем открытых позиций:

Текущий объем открытых позиций в инструменте LKOHнаходится в статистически свойственном для контракта значении [см. рисунок 1].

Ожидаем приток открытых позиций в инструменте.

Рисунок 1. Объем открытых позиций в инструменте LKOH

Структура текущего притока открытых позиций:

Объем открытых позиций физических лиц — 40,74% [26.06.2019]

Объем открытых позиций юридических лиц — 59,26% [26.06.2019]

Количественные данные [см. рисунок 2]:

GAZR

Объем открытых позиций:

Текущий объем открытых позиций в инструменте BRдостиг статистического минимума [см. рисунок 1].

Ожидаем приток открытых позиций в инструменте.

Рисунок 1. Объем открытых позиций в инструменте GAZR.

Структура текущего притока открытых позиций:

Объем открытых позиций физических лиц — 58,38% [26.06.2019]

Объем открытых позиций юридических лиц — 41,62% [26.06.2019]

Количественные данные [см. рисунок 2]:

Расчет неэффективности ожидаемой волатильности:

TR = |HIGH – LOW|

BODY = |CLOSE — OPEN|

X = 

О чем?

Вследствие увеличения интереса участников рынка к инструменту BRсчитаем необходимым поделиться данными внутренней структуры открытых позиций фьючерсного контракта BR.

Почему?

Отразить объективно существующие данные внутренней структуры открытых позиций фьючерсного контрактаBR. Проанализировать элементы данной структуры.

Что мы имеем?

Объем открытых позиций:

Текущий объем открытых позиций в инструменте BRне достиг статистического минимума, что не позволяет судить о возможности увеличения объема открытых позиций в инструменте BRв целом. Однако, учитывая «эффект экспирации», ожидаем приток открытых позиций в инструменте к ближайшему сроку экспирации. См. рисунок 1.

Рисунок 1. Объем открытых позиций в инструменте GAZR.

Структура текущего притока открытых позиций:

ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Объем открытых позиций:

Текущий объем открытых позиций находится в статистически свойственном для контракта диапазоне [см. рисунок 2].

Рисунок 2. Объем открытых позиций в инструменте GAZR.

Удельный вес юридических лиц находится в статистически свойственном для контракта диапазоне [см. рисунок 3].

Кластерный анализ рынка:

Кластер1. Si, GOLD, SILV, PLT, VTBR, SNGP, FEES, SNGR, GAZR;

Кластер 2. RTS, UCHF,SBRF,ROSN;

Кластер 3. UCAD, GMKR, GBPU, BR, SBPR, PLD;

Кластер4.  RTKM, AFLT, NLMK, HYDR, MGNT, TATN, MOEX, ALRS;

Кластер 5. MIX, CL, AUDU, MXI, ED, UJPY;

Кластер 6. LKOH, MTSI.