Как ножом по сердцу…
До чего довели HFT.
Самая ущербная номинация теперь.
Стыдно должно быть, товарищи!

Всем привет!

Предлагаю поломать голову над следующей задачкой. Ее решение вполне применимо в трейдинге и возможно кому-то поможет.

Имеется N случайных величин (СВ), распределенных по нормальному закону. Каждая из них имеет отрицательную корреляцию K одновременно со всеми остальными СВ. Необходимо найти минимальное возможное значение K и построить график K(N). Дополнительно можно построить график корреляции между суммой N-1 CВ и оставшейся СВ.

В письме от биржи...



Вот теперь и я примерно представляю кто мой контрагент :D

Вот думаю в этом году опять поучаствовать, продемонстрировать свою идеальную эквити и в очередной раз доказать, что один человек способен быть в плюсе из года в год, постоянно конкурируя с профессиональными командами алготрейдеров. Ник не буду раскрывать, думаю все и так поймут по эквити ;)

Только что увидел эту тему про ЛЧИ http://smart-lab.ru/blog/342892.php . И у меня вопрос к организаторам. Вы намерено делаете конкурс все хуже и хуже? Неужели не видно динамику отношения трейдеров к ЛЧИ? Правила конкурса становятся все более и более изощрёнными и кривыми. Каждый участник теперь чтобы не выигрывать зарабатывая ищет лазейку, которая ему позволит занять первое место в категории.

Приведу несколько примеров

ЛЧИ 2014:
1. В категории «Лучший риск-менеджмент» были участники у которых коэффициент Сортино был равен бесконечности!!! Бесконечности, Карл!!! На деле же они совершили 10 безубыточных сделок и перестали торговать.
2. В категории «Лучший трейдер триатлет» всего 6 участников.
3. В категории «Лучший трейдер юанем» всего 5 участников,
4. В категории «Лучший трейдер фьючерсом на индекс RVI» всего 8 участников
5. В категории «Лучший трейдер новичок» первое место с доходом в 340 миллионов рублей!!! Это полный ***, Карл!!!

В 2015 вроде немного привели в порядок номинации и участников в каждой из них стало больше, но конкретно провалили дуэльный зачет! Победителем дуэлей стал участник, который за весь конкурс заработал 1500 рублей. Выиграл за счет того, что его соперники просто уходили в минус.

( Читать дальше )

В общем хочу бесплатно попасть потому, что я легенда трейдинга. А еще потому, что бесплатно ходить куда-то это очень выгодно, тем более где кормят, наливают и рассказывают как зарабатывать много денег :)

Решил отдельным постом в картинках показать почему ХФТ никогда не сольют депозит. Если конечно не заглючат по вине создателя или биржи, но это уже другая история.

1. Эквити ХФТ алгоритма

Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.

2. Эквити не хфт страты


( Читать дальше )

Всем привет!

Все! Цена экспирации MXI-3.16 уже известна! Она примерно равна 1884.15. Кто выйграл миникупер?