Всем привет.

Недавно столкнулся с проблемой неадекватных штрафов FORTS за якобы «ошибочные и неэффективные транзакции».
Каждый день в 19 часов с началом вечерней сессии в терминале QUIK вдруг появляется странная сумма 


хотя по марже день был положительным, и потом утром в начале дневной сессии эту сумму просто списывают со счета!

В отчете брокера это выглядит как отдельная строка «Сбор за транзакции» или просто «КОМИССИЯ биржи»,
но это дополнительная комиссия, которая добавляется к обычной за все сделки.

Если за день сделок на FORTS штук 200, и комиссия брокера и биржи ну пусть 200 рублей, то дополнительно с меня снимают еще и несколько тысяч рублей каждое утро при положительной марже!


На вопросы у брокеров — что это такое, мне ответили:

---------------
Это сборы биржи ФОРТС за неэффективные транзакции и за ошибочные транзакции. Они относятся ко всем транзакциям (в том числе поданным через Шлюз). Сборы предназначены для подавления роботов, если они генерируют большое количество заявок,

( Читать дальше )

Всем привет!

Наконец я понял, что мне нужно!

Если соорудить опционную конструкцию, у которой будут одновременно положительными Гамма и Тета  - это сразу решит все проблемы..
Т.е. получаем временной распад, и в добавок любые движения БА нам идут в плюс (если дельту уравновесить фьючем).


Есть идеи как это сделать? =)

Всем привет!

    Сейчас, на стоячем на месте Si (фьючерсе на курс рубля к доллару) наблюдаем очень странную волу на всех опционах — даже у тех, которые на дне улыбки (страйки 63000, 64000) вола больше 16%, хотя реально волатильности нет, т.е. вола задрана вверх очень сильно (должна быть около 11% как было раньше при похожей динамике и времени до экспирации), т.е. примерно на  5% ожидаемая волатильность сейчас выше нормы, что открывает возможность халявы — зашортить ближайшие опционы на Si(например 64-го страйка) пока вола 16%, и закрыть шорт когда после выборов в США шухер спадет, и вола резко рухнет до 11%.

   Это очень вероятно будет до выходных, скорее всего в среду-четверг-пятницу.

Сразу увеличите счет на несколько процентов, а курс рубля никуда не денется (т.е. по дельте вообще бояться нечего, т.к. Si стоит на месте и  дальше будет стоять на месте)

Добрый вечер

Я имею ввиду волу опционов. Ожидаемую волатильность IV.

Вот что это за хрень?



Это какая-то хитрая формула описывает сие поведение, или просто рисвальщик волы брал отгулы, а потом спешно отрабатывал..
Ну хоть какая-то связь с реальностью то должна оставаться… нельзя же просто так рисовать хрен знает что...

Всем привет!

Есть очень простой алгоритм зарабатывать в любом направлении — рост или падение — у вас прибыль.

Купленные опционы около страйка, покрытые фьючем чтобы дельта по купленным опционам полностью нейтрализовалась противоположной позой по фьючу.

Тогда куда бы не пошел рынок — у вас прибыль, Т.к. при росте у колов дельта растет и вы в лонге получаетесь т.к. по фьючу дельта остается той же, а при падении наоборот… Когда дельта по опционам становится больше или меньше позы по фьючу — вы совершаете сделку — либо покупаете либо продаете фьюч чтобы снова уравновесить дельту. При этом автоматически получется, что вы покупаете фьюч дешевле и продаете дороже, таким образом главное условие долгосрочной прибыли — это чтобы цена колебалась сильнее чем скорость временного распада опционов т.е. нужно чтобы за счет сделок с фьючем вы набрали прибыли больше чем тот убыток, который получается за счет временного распада купленных опционов, т.к. каждый день их стоимость тает на величину теты. 

( Читать дальше )

    Всем привет.

    Кто сталкивался с такой проблемой?
    В QUIK настроен экспорт таблицы всех сделок в базу данных MS Access через ODBC (создан пользовательский DSN указывающий на файл *.mdb или *.accdb).

Все сделки в реальном времени пишутся в табличку, а роботы уже сами выбирают из неё нужные инструменты и торгуют.

Но вот начала возникать ошибка, работает… работает несколько часов… а потом в квике бабах и всплывает:

Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access] Не удается открыть базу данных "|". Возможно, формат этой базы данных не распознается приложением либо файл поврежден.
SQLSTATE=S1000
Код ошибки=-1206


и экспорт встаёт… т.е. база в порядке… её можно открыть, все другие приложения её видят, а QUIK тупо выдает эту ошибку каждую секунду.

Помогает только сжатие базы из меню аксеса «сжать и восстановить..», но это приходится делать почти каждый день… кто может быть знает что тут происходит и как это решить?

Заранее спасибо! 

 

Ну и где оно…?

Запись торговли моего робота в реале… лучший день, обычно в среднем 1000-3000 в день даёт прибыли… а тут почти 5000 наколбасил с одного оконтракта.

Главная идея — тренд и контр тренд перемешаны и одновременно присутствуют в цене — нужно лишь уметь вычленить из движений весовые коэффициенты этих составляющих и открываться туда — чей вес в данную секунду выше... 

пример  работы на MXU5 — фьючерсе на индекс ММВБ (на RI примерно тоже самое получается..)


youtube.com/watch?v=N_2lOeIpdi8

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш

( Читать дальше )

  

    Наверное он как и я нарисовал розовую линию… поддерживает цену выше неё… пока есть возможность, в понедельник спихнет часть купленного центральному банку утром…  а дальше всё это треснет и обвалится… т.к. рост нефти явно пошел в разрез с его планами… и падение доллара к рублю вопрос нескольких часов… цель по Si 50500