Vladimir Kozyrev

Читают

User-icon
5

Записи

9

У какого брокера дешевле плечо?

Добрый день!

Обнаружил, что у меня в БКС процент за пользование заемными средствами 16,75% годовых. Он был такой же и 2016 года когда ставка ЦБ была существенно выше. С тех пор ставка ЦБ уже 6, а процент у брокера для меня как был 16,75%, так и остался. Слышал, что у некоторых брокеров (вроде как Финам) процент рассчитывается так = Ставка ЦБ+6%, но это вроде при размере плеч от 10 млн.руб. У меня таких нет, но 1-2 млн.руб. вполне могут стать. Может кто знает, где можно получить «Ставку ЦБ+6% на 2, максимум 3млн.руб.? Ну, или хотя бы у какого брокера маржиналка меньше грабительских 16,75? Заранее спасибо!


Нужен юрист для суда с брокером в Ростове-на-Дону

Добрый день! Ищу опытного юриста в Ростове-на-Дону для разбирательства с брокером. Может кто порекомендует и есть практика таких дел? У крупного российского брокера был приобретен облигационный продукт на десятки миллионов рублей, обещались минимальные риски и доходность не ниже банковского процента. По итогам года возникли многомилионные убытки и еще за уход от брокера хотят взять штраф 2,5%. Акции в пакет не входили, только облигации, причем преимущественно ОФЗ. И управляющий был не какой-то условный «Ванюта», а одна из крупнейших брокерских российских контор. Убытки на таком портфеле возмущают больше всего! Если есть у кого опыт в подобных разбирательствах, или знакомые юристы – пишите, буду очень благодарен.


Что сегодня с ГМК и НЛМК?

Люди, объясните несведующему, что сегодня с ГМК случилось? Какая-то адская просадка. И НЛМК аналогично… Искал в разделах форумах по акциям, там одно старье.

Что с ГМК Норникель?

Люди, подскажите, плиз, из-за чего падение на 5%?

Что вещает Джанет Йеллен о труде и жилье?

Люди а кто знает что Йеллен сейчас говорит? В своем докладе она должна была представить статистические данные по рынку жилья США, дать оценку динамики ВВП страны в третьем квартале, а также обнародовать информацию по заказам на товары длительного пользования.

Вопрос по вариационной марже на золоте

Уважаемые трейдеры ФОРТСа, буду очень благодарен, если просветите меня – новичка в следующем вопросе. Я не так давно торгую на ФОРТСе, до этого только Ришкой баловался, там вопросов по вариационке не возникало. Изменение курса доллара даже на 1,5 рубля за пару дней существенно не влияло на вариационку в том смысле, что когда шоришь — жди цену ниже, чем взял, а когда лонгуешь — жди цену выше, чем взял. Но вот влез в нефть и золото и там просто чудеса какие-то.

Привожу пример:

19.09.2016 в 10:25 утра я совершил продажу 24 контрактов по золоту (GDZ6) по цене 1322,1. Курс доллара (стоимость шага цены, установленная 18.09.2016 после 18:30) тогда составляла 6,52525.

В шортовой сделке нахожусь до сих пор. Сегодня цена 1330, стоимость шага цены 6,3883. Начинаю считать вариационку и у меня получается, что я уже в неплохом плюсе даже при том, что цена на золото 1330, а шортил я его по 1322,1. Может такое быть или я что-то путаю в расчетах? Считаю так:

Вар маржа = 24*(1322,1* 6,52525*10-1330*6,3883*10)=31342,56 руб.

Ну, из этой суммы нужно еще вычесть незначительную брокерскую и биржевую комиссию, итого почти 31 тыс.руб. прибыли. Вопрос – я и правда в прибыли или где-то накосячил. Просто не понимаю, зачем тогда ждать цену ниже 1322, ведь тогда и доллар может быть выше?

Крысы торгуют не хуже лучших управляющих

Австрийский художник Майкл Марковичи научил крыс торговать на бирже на уровне лучших управляющих фондами в мире с помощью фортепиано и ударов током. «Крысы-трейдеры» — эксперимент, в ходе которого я научил лабораторных крыс торговать на валютных и товарно-фьючерсных рынках. С помощью этих грызунов мне удалось превзойти кое-кого из лучших в мире управляющих фондами (среди людей). Начиная эксперимент, я хотел выяснить, какие из высокооплачиваемых профессий в конце концов будут уничтожены машинами — или, как в нашем примере, крысами. Результат моего исследования (как и многих других работ в этой области) указывает, что все профессии, которые не требуют прямого взаимодействия человека с человеком, могут уйти в прошлое. Я выбрал брокеров из-за их высоких заработков. Сама же их работа казалась мне основанной на способности распознавать паттерны событий и избегать отвлекающих факторов, и я предположил, что крысы могут быть способны справиться с задачей. Реализация эксперимента оказалась непростой задачей, так что я разбил его на три этапа.

( Читать дальше )

Нефть по Ларри Уильямсу на 2016 год

Покрутил тут график нефти реальный и прогнозный, который Ларри Уильямс делал еще в конце 2015 года. 
Нефть по Ларри Уильямсу на 2016 год

По точным датам расхождение конечно есть, график Ларри в среднем на месяц-полтора запаздывает, максимум у нас пришелся на первую декаду июня, у него же на 3-декаду августа, а минимум у нас на середину января, у него на начало февраля.

Нефть по Ларри Уильямсу на 2016 год



( Читать дальше )

теги блога Vladimir Kozyrev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн