Replikant_mih

Читают

User-icon
275

Записи

185

Фильм Космонавт.

Частенько в подобные моменты я вспоминаю рассказ Рэя Брэдбери Синяя бутылка. 

 

Ой, не с того начал. 

 

Фильм атмосферный. Люблю космическую фантастику. Мне многого не надо: просто какая-нибудь группа исследователей куда-то летит, что-то исследует, что-то находит ну и т.д. Именно таких фильмов, кстати, не много. Обычно что-то наверчено. Но я не жалуюсь, хорошая космическая фантастика есть, фильмы очень разные, и классными могут быть фильмы совершенно разные. Этот фильм «такой» — другой, не просто «полетел-прилетел-исследуют-улетели». Атмосфера. Как кто-то в обзоре написал «вайб фильма Interstellar» — да, что-то такое есть по настроению. Понравится не всем, 100%. Мне понравился не идеальный фильм или фильм не для всех, и я тот, для кого он хорош — не знаю, без разницы.

Актеры — верю. Пол Дано — вау, что за голос — растворяет.

Начал с синей бутылки. А, не важно. 


P.S. Смотрел в оригинале, мой английский пока не идеален — понял не все нюансы. Но тут от фильма зависит, атмосфера досказала мне то, чего я недопонял из текста.



( Читать дальше )

Где прошла разграничительная линия?

Я часто задумываюсь: а где прошла разграничительная линия?

 

Если давать волю эмоциям, начинает казаться, линия разделила людоедов и людей человечных, адекватных с нормальными человеческими ценностями.

Но, конечно, очень вряд ли это так. Просто совсем уж людоеды очень громко кричат. Не удивительно. Я такой тип людей ещё с детства помню – если у них за спиной стоит кто-то сильный – эти крысята очень смелы, очень громки, очень дерзки, если этого кого-то за спиной нет – как рукой всё снимает. Когда не будет силы, крысята забьются по норкам – где они большую часть времени и пребывают обычно.

 

Т.е. всё-таки не людоеды – не может быть столько людоедов, не верю. Кто тогда? Я думаю, наиболее близко эту линию описывает следующее: она отделила умеющих думать самостоятельно от неумеющих. Или если развернуть: на одной стороне в среднем это те, кому нужна указка, пинок под зад, рельсы, чтобы знать куда ехать, ориентиры по поводу что и как думать. С другой стороны, это люди в среднем более свободолюбивые, более самостоятельно мыслящие, более склонные менять, избегать, чем адаптироваться и привыкать. Думаю, линия проходит где-то здесь.



( Читать дальше )

ML грааль в трейдинге.

Взяли в руки блокнотики?))

 

Грааль в ML для трейдинга состоит из нескольких компонентов. По сути грааль, это «правильные» ответы на вопросы:

  1. Что используется в качестве объектов, на которых мы обучаемся. Что за срез. Что? – Свеча, день, тик, трейдер, стакан, паттерн? Очень важный компонент.
  2. Признаковое описание этих объектов. Супер-важная тема. Пространство для креатива.
  3. Таргет – важная тема, но скорее производная от «что является объектом». После выбора объекта, с таргетом становится ± понятно.
  4. Тип модели. Эта штука, на самом деле не так и важна, как кажется.
  5. Параметры модели (гиперпараметры и вот это вот всё). Из одних гиперпараметров кашу не сваришь, их нужно использовать скорее чтобы «не испортить блюдо».
  6. Процесс. Обучения, отбора, валидации модели. Супер-важная тема тоже.

 

Пожалуй, можно составить ТОП покороче:

  1. Что является объектом.
  2. Признаковое описание.
  3. Процесс отбора данных, обучения, отбора, валидации моделей.


( Читать дальше )

Метрики качества отдельных стратегий и портфеля стратегий.

Хотел пару слов сказать про метрики качества стратегий – всякого рода PF, winrate, RF, Sharp (надеюсь, на запах шарпа не прибегут любители шарпа). В части того, как я к ним отношусь и немного инсайтов.

 

Начну сразу с граалей инсайтов: осознал явно, что я сильно различаю метрики стратегии и метрики портфеля стратегий. Стратегия – кирпичик, портфель – дом, по-моему очень логично их оценивать по разным критериям. Ты хочешь белый дом? — Пофиг, что каждый из кирпичей красный, если всё равно поверх краска и дом будет белый.

 

Основное свойство хорошей стратегии в моей системе координат – фигачить, перформить, буквально вытаскивать деньги с рынка. Это свойство не прям настолько основное, чтоб я смотрел на total net profit тупо, но не далеко – я смотрю на PF как на основную меру качества отдельной стратегии. Также смотрю на winrate – как на страхующую меру – как отдельная мера она так себе, понятно, но зато она супер-нормализована, это в некоторых ситуациях очень помогает, также смотрю на average trade (в моей терминологии так звучит по крайней мере, другими словами сколько в процентах средний трейд) – это и про запас прочности и чтоб на какую-нить херню не наткнуться физически нереализуемую.



( Читать дальше )

Ни у кого из алго стратегии не конкурируют за деньги?

Имею в виду в моменте и автоматически. 


Кто-то так вообще делает? Вот буквально, что у твоей стратегии не N денег в распоряжении, у второй N1, у третьей N2 и т.д., где N1 == N или N1 != N и т.д. А у тебя всего N денег в распоряжении и стратегии сами как-то разруливают эту историю. Без анархии, конечно, но как-то смарт и по-хитрому.


Сразу же возникло много вопросов по логике организации такой системы, подумал: надо сторонний опыт заценить и понял, что, вроде, ничего о подобном не слышал. 

Ретроспективно — обычно «руками» заглянуть в историю — перераздать лимиты денег — да, как-то так делают.



Хочется как-то так: если стратегия, по ожиданиям, будет хорошо перформить и/или сигнал какой-то особо мощный — чтоб система могла перетянуть одеяло. Но в то же время надо чтоб кто-то один не перетягивал на себя всё одеяло, какой бы крутой он не был. В общем смарт челлендж вырисовывается, хочется для начала осмотреться по сторонам прежде чем что-то делать. Хотя по устоявшейся уже привычке точно не буду делать какого-то неповоротливого мастодонта, начну с простенького MVP.



( Читать дальше )

Lightweight charts lib от TradingView.

Я понял, что я не то искал. Время от времени пытаюсь найти API от TradingView и всегда натыкаюсь на то, что есть только для брокеров. А искал-то не то. Данные-данными, данные в другом месте можно взять, а вот UI про графики хороший. Оказывается у них есть такая штука: www.tradingview.com/lightweight-charts/

Есть и более продвинутые у них, но эта вроде сама нетребовательная к скиллам разработчика. Хотя даже эта для меня слишком front-ориентированная, кажется. Но благо есть какие-то либы на гитхабе чтобы с этим можно было взаимодействовать из Python.

В моих розовых мечтах (пока даже не уверен, позволит ли это всё делать эта либа) я это могу заиспользовать для чего-то такого:

— Мой автоматический скринер-алертер, найдя интересный кейс автоматом кидает его в окно график, может сразу в нескольких TF. И я могу сам по своему усмотрению определять логику работы: например, новый тикер вешается в окно, куда был добавлен наиболее давно добавленный график или что-то такое.
— У меня есть простенький UI (пусть даже просто в JupyterNotebook), но он позволяет полностью подстраиваться под мои процессы, а не процессы подстраивать под tool. Ну например, выделил список тикеров и они все «прыгнули» в окна графиков или что-то такое.



( Читать дальше )

Quik нельзя отключить.

Вы можете отключить все наши mt5, но вы не сможете отобрать у нас Quik).

 

 

Использовал mt5 как источник свечных данных для алго-торговли и алго-рисёчей. Историю скачал. А для торговли запилил источник данных вокруг Quik.


Quik нельзя отключить.

  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Вопрос про тарифы на акциях.

Я не очень хорош когда дело доходит до мелких деталей, типа чтения договоров, документаций, мелких шрифтов и т.д.

 

Подскажите, правильно ли я понимаю?

Инструмент: акции.
Брокер: любой, у которого получилось получить тариф с фиксированной платой (типа платишь скока-то тыщ. рублей в месяц в независимости от оборота и чего-то ещё) — обычно это был договорной тариф, но вроде видел, что у некоторых такой тариф уже в базе есть.

 

Правильно ли я понимаю, что если я во всех сделках использовал лимитные ордера и ждал в стакане и исполнялись всегда об меня, а не я об кого-то, то:
— Биржевой комисс 0.
— Брокерского комисса дополнительного сверх фиксированной месячной суммы нет.


Или где-то я ошибся?


А кто ты в диснеевском мультике?

Иногда ощущаю себя в роли героя американских мультиков а-ля Дисней. Вот этих красивых трехмерных. Тех которые сделаны по шаблону: есть представители традиционных взглядов – семья, племя, окружение, кто-то ещё, есть какой-то парень, девчонка, ребёнок с блеском в глазах и есть какая-то «запретная»», но очень интересная херня. Этот парень/девушка/ребенок тянется/рвётся к запретной херне, а традиционное окружение – отговаривает, сопротивляется, вставляет палки в колёса.

 

 

Вот я ощущаю себя часто как этот парень/девчонка/ребёнок, вокруг, причем не зависимо от того только ли ты думаешь о запретной херне или начал движение, или в паре шагов от или уже дошел – на протяжении всего пути вокруг будет условное:

 

— Твой дед как-то пробовал ходить к неведомой херне и его там побили/обжёгся/не понравилось и ты не ходи.

— Ходят легенды, что неведомая херня это опасно/не работает/страшно/не существует, нехер тебе там делать.

— Все, бл, не ходят к неведомой херне, а ты чё рыжий, и ты не ходи, не стремись к неведомой херне.



( Читать дальше )

Бэктесты на неликвидах.

Бэктесты на неликвидах.

 

А кто-то бэктестит на таком? Как исполнение организовано? Ещё бы конечно хотелось динамически исполнение подстраивать (речь всё ещё про бэктест) в зависимости от текущей оценки ликвидности, а не постфактум оценки какой-то.

 

Я на свечах тещщу всё.

У меня сейчас 2 вида исполнения в бэктестах – для ликвида и неликвида. Хочется более интеллектуально и адаптивно это делать. Может у кого-то опыт есть, какие-то лайфхаки.

 

Отличия в исполнении, например: если ты стоишь лимиткой под ценой, а потом раз и дневка открылась ниже цены заявки,  в ликвиде – тебе дадут на аукционе по цене открытия, а в неликвиде это скорее всего просто прострел и дай бог чтобы ликвидности хватило в твою-то заявку налить… по цене заявки, ясно.


Можно смотреть на проторгованные объемы, но это надо как-то инфляцию учесть, а-то ж это в разы или может десятки раз разница стоимости денег будет в разные периоды.

 

Можно по свечам оценивать, например, для внутридня что-то типа отношение на скользящем окне среднего abs(close текущей – open следующей) к ATR. Типа если дохрена оупен новой свечи от клоуза предыдущей улетает часто – видимо спреды запредельные. Да, наверно, что-то такое можно, с доп. подстраховкой через фильтр по деньгам или типа того.



( Читать дальше )

теги блога Replikant_mih

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн