Бэктесты на неликвидах.

 

А кто-то бэктестит на таком? Как исполнение организовано? Ещё бы конечно хотелось динамически исполнение подстраивать (речь всё ещё про бэктест) в зависимости от текущей оценки ликвидности, а не постфактум оценки какой-то.

 

Я на свечах тещщу всё.

У меня сейчас 2 вида исполнения в бэктестах – для ликвида и неликвида. Хочется более интеллектуально и адаптивно это делать. Может у кого-то опыт есть, какие-то лайфхаки.

 

Отличия в исполнении, например: если ты стоишь лимиткой под ценой, а потом раз и дневка открылась ниже цены заявки,  в ликвиде – тебе дадут на аукционе по цене открытия, а в неликвиде это скорее всего просто прострел и дай бог чтобы ликвидности хватило в твою-то заявку налить… по цене заявки, ясно.


Можно смотреть на проторгованные объемы, но это надо как-то инфляцию учесть, а-то ж это в разы или может десятки раз разница стоимости денег будет в разные периоды.

 

Можно по свечам оценивать, например, для внутридня что-то типа отношение на скользящем окне среднего abs(close текущей – open следующей) к ATR. Типа если дохрена оупен новой свечи от клоуза предыдущей улетает часто – видимо спреды запредельные. Да, наверно, что-то такое можно, с доп. подстраховкой через фильтр по деньгам или типа того.

( Читать дальше )

Прокрастинировать тоже надо правильно. В алго не все задачи вау-интересные, много рутины, иногда хочется сменить пластинку. Отлично на эту роль подходит какой-нибудь креативный рисёч. Важно, чтобы было не слишком затратно по усилиям, иначе завязнешь, тоже станет скучно и т.д. При этом тема рисёча должна быть интересной, нестандартной или мотивирующей. В этот раз в качестве такого отвлечения решил погрызть извечный грааль алгостроения – прогнозирование состояния рынка.Думаю, вы знаете, что на рынке есть такие состояния, при которых любые (ну не любые, конечно) стратегии начинают хорошо перформить. И поэтому, умея прогнозировать такие состояния, ты как бы накачиваешь все свои стратегии стероидами.

По-быстрому без изысков определил как чё буду делать, на что смотреть (назовём это предикторами) и как измерять эффект. В принципе первые же предположения сработали. Но до грааля далеко. Эффект (for fun) получен, результат (и задел на будущее получен), дальше можно возвращаться, улучшать, развивать, ветвить рисёч.

( Читать дальше )

В алгоритмической торговле много аспектов и много чем можно заниматься для улучшения результата. Интересно, кто в каких пропорциях время распределяет.

Как алготрейдеру сразу, конечно, хочется факторы вычленить, закономерности построить, посмотреть как распределение времени на результаты влияет, эксперимент спроектировать и провести. Но тут так, конечно, не выйдет), но просто послушать всё равно очень интересно. Интересно не чем в моменте занимаешься, а на каком-то скользящем окне помасштабней понять как усилия распределяется. Основной фактор, думаю, тут стадия жизненного цикла трейдера, но и в пределах стадии всё равно разброс на основе индивидуальных предпочтений приличный.

 

Я долго в инфраструктуру усилия вкладывал, потом в рисёч стратегий, щас основной упор в мета-исследования – исследования, положительный результат в которых аффектит эффективность всего процесса и всех/большинства стратегий. Наверно, процентов 60 этим занимаюсь, 30 – рисёч и написание стратегий, 10 – инфраструктуру допиливаю по необходимости.

( Читать дальше )

Ваше взаимодействие с рынком как RPG игра – ты можешь выбирать ту роль, которая тебе нравится, можно отыгрывать сразу несколько.

 

Я, например объединяю в себе такие роли:

— Исследователь.

— Трейдер.

— Изобретатель, генератор идей.

— Автоматизатор-улучшатор.

— Лудоман.

— Кукловод в бункере.

 

 

Исследователь – очень люблю на рынке исследовательские челленджи. Исследовать какую-то конкретную идею для стратегии, ветвить её, исследовать мета-идею, влияющую на процесс создания стратегий или на уже созданные стратегии. Придумываю направления для исследования, придумываю методики, валидирую результаты, делаю выводы, улучшаю процессы и стратегии в соответствии с результатами.

 

Трейдер – достаточно абстрактная роль, конечно, но мне нравится называть себя трейдером, отождествлять себя с трейдером.

 

Изобретатель, генератор идей – люблю генерировать идея, изобретать подходы, изобретать способы, методы и архитектуры.

 

Автоматизатор-улучшатор – чем бы не занимался под диктовкой других ролей, хотя бы небольшой ветер всегда дует в парус улучшения оптимизации процессов – упростить, улучшить, автоматизировать. Особый интерес – автоматизировать неавтоматизируемое – потому что тоже челлендж.

( Читать дальше )

Инфраструктурно меня конкретно штормило раньше). Видимо, строить инфраструктуру (где-то в глубинах внутренних предпочтений) мне ничуть не менее интересно, чем рисёчить стратегии. Поштормило-поштормило, да подотпустило. Зато теперь у меня внутри нет никакой недосказанности вида «а что если своё попробовать написать», «а что если готовую вот эту специализированную взять» и прочих. Лучше жалеть о то, что сделал… и я делал)).

 

 

Сейчас самописная инфрастуктура. Не разраб, не кодер, не архитектор, но кой какие-то принципы усвоил – какие-то из своего опыта вынес, какие-то из курсов или ещё откуда. Соблюдение банальной IT гигиены на порядки облегчает жизнь. Пример: раньше мог запилить коннектор какой-нибудь, который корнями врастал в остальную часть инфраструктуры и чтобы заменить его на другой коннектор, если понадобится, приходится выкорчёвывать, а это долго, сложно и отличный повод запустить прокрастинационный цикл. А надо-то, банально, написать базовый класс и, много не надо, буквально несколькими с указанием сигнатур, дальше от этого класса наследоваться – всё.

( Читать дальше )

Скачал с этих страниц списки американских акций

https://stockanalysis.com/list/nyse-stocks/

https://stockanalysis.com/list/nasdaq-stocks/

Запустил бэктестер, он последовательно проходит по бумагам — бэктестит одну, потом к следующей переходит и т.д., после каждой выводит результаты по бумаге и накопительные. Ну и я иногда поглядываю на процесс, смотрю нарисовались какие-то средние метрики после некоторого кол-во отбэктесченных бумаг, потом смотрю PF плюс минус стабильно стал падать и падать и падать, думаю ну кто его там этот рандом поймёт, но, подозрительно, в начале процесса бумаги выдавали стабильно 1.7-2.0 PF, а тут чёт всё больше вокруг 1.1-1.2 стали плясать и тоже подозрительно стабильно. В какой-то момент, смотрю, накопленные метрики начали расти опять, присмотрелся, средний бэктест опять ближе к 1.7-2.0. Ага, я положил список с NYSE тикерами, а справа прилепил Nasdaq и понимаю, что этот скачок был связан с переходом между биржами. Сомнений нет, это не просто рандом – пора идти смотреть, по какому принципу тикеры отсортированы, чувствую, не по алфавиту. Так и есть – по капитализации.

( Читать дальше )

Не знаю, самый умный ли я или уже кто-то до меня до этого додумался. 

Есть например, технологическая сингулярность, думаю ± все слышали про это понятие. В этом понятии сингулярность это про увеличение скорости… или ускорения? — Видимо, ускорения.

 

Применительно к трейдингу речь про уменьшения цикла жизни закономерностей и стратегий (стратегия — способ эксплуатации закономерности, но и закономерность во многом — порождение стратегии, ну только уже стратегия порождает другую закономерность). Процессы ускоряются, в след за технологиями да, сначала был медленный цикл жизни стратегии-закономерности когда всё руками, потом появились компы, потом компы стали ускоряться и ускоряться, потом появился ML.

https://smart-lab.ru/blog/929831.php

Здесь Александр постулирует что если грамотно ротировать стратегии, вкладывать в этот процесс достаточно усилий, то это можно делать бесконечно. С этим можно согласиться, но здесь не учитывается этот эффект ускорения. В какой-то момент можно отстать от этой гонки, а в какой-то момент, возможно, это всё как-то схлопнется.

( Читать дальше )

Замутил чатик в телеграме. Тематика: применение машинного обучения (ML) — нейросетей ли, не нейросетевых моделей ли — в трейдинге для извлечения прибыли.

— Без обязательств.
— Без планов.
— На попробовать, пойдёт не пойдёт такой формат и такая тематика. Мне тема интересна.

Заходите если применяете ML в торговле, если рисёчите эту тему и планируете применять, если просто интересуетесь ML, но никак не решитесь к трейдингу это прикрутить или даже считаете, что это не применимо к трейдингу.

https://t.me/+hV1etW5V6hw4MzRi


Я ML использую в торговле. И периодически присматриваюсь к более широкому применению ML в своей торговле.
Было бы интересно пообщаться с теми, кому тематика тоже интересна.

Есть убеждения разной степени значимости (составляющие мировоззрения или какие-то мелкие, незначительные). Все они могут быть расшатаны и переопределены. Чем основательней убеждение, старше, укорененней, тем, видимо, сложнее. Есть способы, инструменты, с помощью которых можно переопределить свои убеждение. Но как для человека выглядит процесс переопределения с точки зрения наблюдаемых проявлений?

Из своего опыта как будто бы вспоминается только одно проявление: если разные убеждения во времени это горизонтальные линии, то в какой-то момент как будто бы ты просто перескакиваешь на новую линию через озарение: «хм, а ведь тут все не так, как я думал», «почему я раньше не замечал, что» и т.д. Вернее, видимо, сначала убеждение идет горизонтально, потом под воздействием каких-то факторов начинает идти небольшое отклонение угла от горизонтали, но в какой-то момент всегда идёт (ну или иногда, если это эффект выжившего) некий «осознаваемый скачок» — то самое «а ведь» и ты после продолжительного небольшого наклона сразу прилично резко перескакиваешь на новую «горизонталь». Дальше скорее всего идёт докатка — некий период с небольшим наклоном в том же направлении и дальше устаканивание на горизонтали. 

( Читать дальше )

Не очень люблю ощущать себя частью какой-нибудь системы. А в большинстве систем мы, чего уж там, просто винтики. Не люблю, когда мной в какой-то степени или форме управляют. Поэтому, в частности, любые системы, состоящие из людей, или включающие людей не вызывают у меня восторга, в частности восторга сопричастности.

 

Но есть две такие системы, которые вызывают у меня уважение. Не уважение вида «за что-то» и не уважение вида «уважение-страх», а просто уважение и сопричастность с которыми вызывает приятные чувства. Этакое безусловное уважение.

 

Две эти системы это рынок и Вселенная.

Вселенная – да, это та система, в рамках которой ты не просто винтик, ты пыль. Но это не напрягает. Ты часть этой системы – огромной, необъятной, непредвзятой.

Рынок. Рынок – ещё та абстракция, конечно. Но это ничего не меняет. Рынок вызывает уважение. Как у моряка море. Это что-то большое, не познаваемое, кого-то забирает, хз что там на глубине сейчас, да и просто под поверхностью.

( Читать дальше )