Блог им. OlegDubinskiy |с 7 февраля Минфин выделяет по 33,4 млрд. руб. в день на покупку валюты.

Минфин РФ 7 февраля по 4 марта 2022г. направит на покупку иностранной валюты и золота 634,7 млрд руб., то есть по 33,4 млрд руб. ежедневно.
«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 634,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2022 года по 4 марта 2022 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 33,4 млрд руб.»

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в феврале прогнозируется в размере 709,6 млрд руб.

Напоминаю:
в январе 2022г. ЦБ РФ покупал валюту на 36,6 млрд. руб. в день.
Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке
в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года.

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |ОФЗ: гарантированная доха под 10%, зависимость курса USD и ставки ЦБ РФ. Когда покупать длинные ОФЗ.

Коллеги,
здравствуйте.

Мониторю ОФЗ.
Самые ликвидные:
— ОФЗ 26209, доха 9,9%, погашение 20 07 2022,
— ОФЗ 26230, доха 9,5%, погашение 16 03 2039.

Для временной парковки рублей, ОФЗ 26209 подходит.

Сделал график зависимости ставки ЦБ РФ от курса USD / RUB:
ОФЗ: гарантированная доха под 10%, зависимость курса USD и ставки ЦБ РФ. Когда покупать длинные ОФЗ.
Между ставкой ЦБ РФ и курсом USD / RUB обратная засисимость: коэффициент корреляции минус 0,2%.
В 2014г. для поддержки рубля, ЦБ РФ подняли ставку до 17%.

Если ситуация с Донбассом всё — таки обострится, то ВОЗМОЖНО ПОВТОРЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ:
резкий подъем ставки для поддержания рубля,
если такой сценарий произойдёт, это будет хорошей точкой входа в длинные облигации (ОФЗ 26230, ОФЗ 26238)

С уважением,
Олег.






Блог им. OlegDubinskiy |Почему срочно утром купил на ИИС FXTB, а не просто $ (отвечаю на вопрос)

Можно купить и просто $.

C утра, на ИИС были ОФЗ 52001 (>99%, T+1) и VTBM (<1%, T+2, покупал на сдачу от покупки 52001). 
См. на ОФЗ 52001: с октября — боковик.
А покупал с ноября: на youtube и в телеге показывал.
И купил, и продал ОФЗ 52001 примерно одинаково.
Небольшой плюс на росте номинала о=и на НКД (итого, около 10% годовых).

В Сбере на валютной секции при дневном обороте до 100млн.р.,
комиссия, не зависимо от тарифа по брокерскому обслуживанию, 0,2%.
Я про ИИС: на ИИС сумма во много раз меньше 100 млн.р.

Если у Вас оборот за день на валютной секции
от 100 млн.р., комиссия Сбера на валютной секции 0,01%.
При повышении ставок от ФРС (вероятно, в марте), по US Treasures будет хоть какая-то доходность.
Сейчас доха только 0,05%.
Доха, например, 1% годовых, совсем не интересует — хотел срочно уйти от рубля. 
Налога на ИИС нет — это уже крепкий аргумент.
Продам таким же способом, как и купил: нажму на кнопку «продать», когда буду считать, что геополитика успокаиватся.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • FXTB ETF

Блог им. OlegDubinskiy |разбор COT CFTC: оптимизм на фонде продолжается, рубль стабилен, индекс доллара вверх (EURO/USD, вероятно, вниз, GBP/USD вероятно, вверх).

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт, графики, расчёт корреляции и др.

Financial, Long Format.
разбор COT CFTC: оптимизм на фонде продолжается, рубль стабилен, индекс доллара вверх (EURO/USD, вероятно, вниз, GBP/USD вероятно, вверх).


( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |отчеты СОТ: почему производители постоянно проигрывают, а NON REPORTABLE выигрывают на валютах.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Если рубль к USD упал из-за геополитики, то почему гривна к USD стабильна ??? CDS Russia изменился не значительно, т.е. страха в рубле нет.

Много слышу про обострение на Донбассе, дислокацию ВС РФ.

Обратите внимание:
в апреле рубль к доллару слабел.
Если растут риски возобновления боевых действий на Донбассе, то почему гривна к USD стабильна ?
Если рубль к USD упал из-за геополитики, то почему гривна к USD стабильна ??? CDS Russia изменился не значительно, т.е. страха в рубле нет.

Обратите внимание: CDS почти не вырос, т.е. страха, что рубль сровняют с землей, нет.
Если рубль к USD упал из-за геополитики, то почему гривна к USD стабильна ??? CDS Russia изменился не значительно, т.е. страха в рубле нет.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |мнение о рубле, индексе доллара, рубль в отчетах СОТ, рост геополитических рисков

Коллеги,
обратите внимание на резкий рост чистой шортовой позиции от производителей,
чистая шортовая позиция производителей резко растет 6 недель подряд
(соответственно, растёт чистая лонговая позиция спекулянтов).

мнение о рубле, индексе доллара, рубль в отчетах СОТ, рост геополитических рисков

Чтобы лучше понять, напомню теорию.
мнение о рубле, индексе доллара, рубль в отчетах СОТ, рост геополитических рисков

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW