Олег Дубинский, это по типу, открыл я счет в IBR, а мне его закрыли и я не могу торговать usd, так?

Marsovich, 
потому что НКЦ под санкциями США.

А по евро и гонконгскому доллару отменили торги, как упреждающий шаг, 
заранее

К.О'Тяра, 
www.moex.com/n70159?nt=0

Marsovich, 
Это не было указано в спецификации контракта Si-6.24, поэтому написал пост
В спецификации было по старому и была ссылка на старую Методику.

Комментарии на smart-lab бывают очень полезны!

Qualified Lawyer, 
спасибо.
Это не было указано в спецификации контракта Si-6.24, поэтому написал пост
В спецификации было по старому и была ссылка на старую Методику.

Marsovich, 
нет больше спотов на Мосбирже по доллару, евро, гонконгскому доллару.

Qualified Lawyer в посту выше правильно пояснил, как по новому
www.moex.com/n70159?nt=0

Qualified Lawyer, 
изучаю, как теперь по новому, спасибо 

Олег, а разъясните плиз каким образом попадание в SDN перекрыло возможности НКЦ НРД Мосбирже торговать пару, как это всё устроено? 
Они им что, доллары самолетами отправляли позавчера?)))

Спим дольше крепче 

oleg_andreevich, 

фандинг отменили ВРЕМЕННО,  вармаржа по цене закрытия.
но цены непонятно какие на фьючерсы в отсутствие спота.

Главком Главком, конечно не серьёзно, че там надо пальцем щелкнуть чеб систему наладить, делов то.
Вон в Майкрософту не одно десятилетие понадобилось чтобы 11 Винду забобахать, тоже видимо там дебилы сидят😁.
Думаю смыл сарказма понятен.

Невнимательно читаете спецификацию и методику. В спецификации пункт 2.2.3 и п. 6.1 в методике расчета индикативных валютных курсов.

Поэтому забудьте про фиксинг, ещё вчера ночью официально биржа все разъяснила по вариационной марже и экспирации

www.moex.com/n70159?nt=0

Stanis, фандинг по USDRUBF и EURRUBF теперь всегда нулевой, а вар маржа пересчитывается по курсу ЦБ?

Трейдер (Порутчик), 
это классно, когда пофиг

Можно и без утренних пока обойтись

вот ну вааще пофиг)

Сегодня итоговую  вармаржу долларовых фьючерсов они посчитали по курсу ЦБ, а не по средневзвешенной цене последней минуты своей торговли USDRUB_TOM, как было раньше. А Si — фьючерс чисто рублёвый.

А промежуточная дневная вармаржа условна, ее вечером просто складывают с

(Клиринговая цена на 18:50 сегодня-клиринговая цена на 18:50 вчера)*Клиринговый курс*число долларов в контракте

И удерживают или возвращают разницу.

Олег Дубинский, спасибо за статьи. Редкость, (если не единственный пример) вдумчивого анализа вне рамок.

Stanis, будет только фистинг. твердо и четко!