Очень досадно читать посты об ужасных шпильках.

Прежде всего потому, что они провоцируют чиновников запрещать торговлю все более широкому кругу желающих и, как следствие, снижать ликвидность. Но есть и вторая составляющая: огорчение слабостью коллективного разума соотечественников, ведь и защиту можно сделать и дополнительный заработок получить, подобные шпильки — источник «халявных» денег.

Не столь уж трудно написать робота, закрывающего сделку на задаваемом стоп-уровне лишь при одновременных движениях сопоставимой амплитуды в ряде коррелирующих инструментов, назначенных трейдером.

Например, если Si дернули, но RI, USDRUB_TOM, USDRUB_TOD никуда не полетели, роботу полагается игнорировать движение и не закрывать позицию на заданном стоп-уровне. И наоборот, в случае согласованого движения, робот поможет отстопиться гораздо раньше, не ожидая «15 секунд».

Элементарный алгоритм сможет предотвратить потери в большинстве случаев, когда «шпильки» появляются лишь на одном инструменте. В качестве коррелирующего можно использовать единственный инструмент и «тупое» запрещение срабатывания стопов, но для повышения надежности лучше предусмотреть более сложные комбинации, с корзинкой инструментов.

( Читать дальше )