Закончили автоматизацию скачивания исторических данных с FTP сервера биржи Binance. Из интересного, лента сделок с этого типа коннектора качается примерно в 100 раз быстрее, чем через торговый коннектор к Binance. Плюс данное подключение не требует регистрации.

Разбираемся с тем, как это работает.

Скачивание исторических данных с помощью коннектора BinanceData.

Через коннектор BinanceData доступно скачивание тиков и свечных данных по криптовалютным парам биржи Binance.

Для использования коннектора не требуется регистрация на бирже.

Исторические данные доступны с момента начала торгов на бирже Binance, то есть с августа 2017 года.

Для запуска коннектора в главном меню OsEngine выбираем Дата:

Сегодня поговорим про то, как пробросить Открытый интерес из коннекторов в роботов. Будем смотреть на способы, которые пробрасывают данные в свечи и ленту сделок.

Рассмотрим реализацию добавления OI в коннектор на примере Transaq Connector. Идём в проекте сюда:

Поговорим сегодня про модуль «Показатели нагрузки на систему». Зачем он нужен и что там можно увидеть.

Открывается окно модуля по кнопке «Нагрузка на систему» вот здесь:

Продолжаем разбираться с сетками в скринерах. Учимся маркетить инструменты не по одному, а пачками. Сегодня посмотрим пример, который выбрасывает сетки в тренд по ускорению рынка относительно усреднённой внутридневной волатильности.

Сегодняшний пример: GridScreenerAdaptiveSoldiers.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит паттерн «Три солдата», т.е. три расположенные в одну сторону свечи (растущие или падающие). Три свечи вместе должны соответствовать размеру в N % от усреднённой внутридневной волатильности, которая считается внутри робота.

Закрытие сетки происходит по двум условиям: 1) Кол-во отработанных позиций. 2) Кол-во времени жизни сетки в секундах.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridScreenerAdaptiveSoldiers. Внутри проекта это здесь:

Сегодня посмотрим на работу с сетками в источнике BotTabScreener. Учимся маркетить инструменты не по одному, а пачками.

Сегодняшний пример: GridBollingerScreener.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит индикатор Bollinger. Выше верхней линии – выброс сетки в Short. Ниже нижней линии – выброс сетки в Long. По обратному сигналу – закрытие сетки. Кроме того, у нас есть фильтр по ADX для выброса сетки, чтобы она выбрасывалась только под определённую волатильность. Всё это смотрится по нескольким или десяткам инструментов одновременно, с ограничением максимального кол-ва сеток в рынке.

Из интересного, сразу стоит выделить неторговые периоды для сетки, которые настраиваются из робота напрямую.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridBollingerScreener. Внутри проекта это здесь:

Продолжаем обзор роботов, использующих в своей торговле сетки.

В этот раз рассмотрим пример робота, торгующего в обе стороны одновременно на пониженной волатильности.

Сегодняшний пример: GridTwoSides.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сеток (двух) служит снижение ATR (волатильности с учётом гепов). Когда ATR падает на указанное значение за указанное кол-во свечек, выбрасываются две сетки, Long и Short, по текущей цене.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridTwoSides. Внутри проекта это здесь:

Продолжаем обзор роботов, использующих в своей торговле сетки. В этот раз рассмотрим пример робота, торгующего в обе стороны по контртренду через индикатор Bollinger.

Робот-пример: GridBollinger.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит индикатор Bollinger. Выше верхней линии – выброс сетки в Short. Ниже нижней линии – выброс сетки в Long. По обратному сигналу – закрытие сетки.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridBollinger. Внутри проекта это здесь:

Начинаем обзор роботов-сеточников из публичной сборки OsEngine.

От включения сетки по трендовому сигналу до полноценного маркет-мейкинга на две ноги в пару по сигналу ускорения бумаг друг к другу (снятого с графика минимальных остатков от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором).

Рассмотрим пример: GridLenearRegression.

Тип сетки: Открытие позиции.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит индикатор линейной регрессии. Выбрасывает сетку типа «Открытие позиции» и закрывает ее общим трейлинг-стоп ордером. Когда цена закрытия свечи оказывается выше верхней канальной линии индикатора — сетка выбрасывается.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

Сегодня посмотрим пример робота, который в своей логике запрашивает открытый интерес.

Робот технический, как пример, не претендующий на прибыль.

Входит в позицию лонг, когда OI падает на последней свече на указанное кол-во контрактов.

Продолжаем обзор роботов, использующих в своей торговле сетки.

В этот раз рассмотрим пример робота, который выбрасывает две сетки в одну сторону по разным сигналам.

Сегодняшний пример: GridTwoSignals.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Первым сигналом для выброса LONG сетки служит пробой нижнего уровня индикатора PriceChannel. Если далее цена отскакивает в центр канала, выбрасывается вторая сетка LONG. Завершение работы сетки в данном случае настраивается по времени и по кол-ву отработанных позиций внутри сетки.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridTwoSignals. Внутри проекта это здесь: