Алексей Никитин: блог

rss

по

Блоги: личный (45) | открытые (2) | корпоративные (0) | все (47)

Курс рубля в координатах Цена-Волатильность

Курс рубля в  координатах Цена-Волатильность

Хорошо видно что после взрыва  волатильности осенью 14 года, этот взрыв очень медленно затухал несколько лет. И в 17 году волатильность была на уровне первой половины 14 года.

Где увидели дикий взрыв волатильности там и нужно торговать. Потому что возникают тренды которые большие по амплитуде. И движение быстрее происходит во времени. Именно поэтому в разы увеличиваются объемы торгов,  участники приходят торговать туда где цена хорошо движется.

Мы не знаем когда взорвется волатильность, но мы знаем что затухать после взрыва  она  будет очень долго.

График построен по значениям бид-офер.

Нужно ли участвовать в ЛЧИ с такой эквити ?


Входные  данные  1 м рублей,  без  реинвестирования. В среднем получается  около 200% годовых

Нужно ли участвовать в ЛЧИ с такой  эквити ?

Как  думаете, нужно ли участвовать?

Нейросети и рынок

Упростим  тему  по максимуму.
Возьмем  данные,  10 входных точек. Неважно чего, неважно каких.
Возьмем  1  нейрон, который  видит эти 10 точек,  а  значит  у него есть 10 весов  которые  нужно найти.
Процесс нахождения  весов и есть обучение.

Метод обучения  на примерах.  Значит мы  должны  знать заранее ответы,  какое значение примет сеть  для  каждого примера.
Есть методы обучения  без примеров.
Вот такой  примитив.

И это не  работает потому  что:

1.  Когда мы  подаем нестационарные  данные,  ответы  так же будут нестационарны, какую бы математику  мы  не  применили. Не существует математики корректно описывающей  нестационарные  процессы.  Сети инструмент стационарный!!!!!  Это означает что необходимо подавать стационарные  данные  на вход. Самый  яркий  пример синусоида,  идеал стационарности и по амплитуде, и по частоте.
2. Метод обучения  на  примерах,  применять нельзя. Потому что для  любого набора  данных невозможно разметить данные 100% правильно. Потому  что у вас в реальном рынке есть куча  факторов задержка, скорость расчетов, скорость выставления  и получения  данных, точность этих данных, ликвидность,  набрал позу или нет,  и в  каком объеме и  тд и тп.
3. Таким образом применение сетей реально серьезная  софтовая  задача, придется  разработать очень серьезный  комплекс, внутри которого будет зашита сеть для обучения,  и отдельный  режим этого софта для  тестирования  полученных результатов.

Если вы не умеете программировать забудьте про сети.
Если умеете, будьте  готовы  писать очень большой и сложный  проект. Который  даст мощный  исследовательский  инструмент, и не факт что этот  инструмент даст необходимый  результат.

И сами сети здесь в общем то вторичны, по сравнению  задачей  по разработке всего комплекса софта в  целом.

Вам потребуется:
1. Данные  в виде ордерлога  из которых вы будете  нарезать модели данных для сети.
2. Видеокарта с CUDA + ваш супер софт.
3. Крайне необычно мыслящий мозг, который будет способен решать такую исследовательскую задачу.


Количество активных клиентов на рынках

ФОРТС
www.moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=10

Август 2018 г.
Позиция 
в рейтинге
Наименование расчетной фирмы Количество
1 АО «ФИНАМ»; АО «Инвестиционная компания „ФИНАМ“ 15 731
2 Группа Банка „ФК Открытие“ 10 670
3 ООО „Компания БКС“ 6 791
4 Сбербанк 4 270
5 Группа ВТБ 3 144
6 АО „АЛЬФА-БАНК“ 2 146
7 ПАО „Промсвязьбанк“ 1 295
8 КИТ Финанс (АО) 1 173
9 АО „ИК “Ай Ти Инвест» 1 138
10 АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 1 061


( Читать дальше )

Новый Quik версия 7.18, 04.06.2018

Похоже ни кто и не пользуется  квиком. Обсуждений  на Смарте не вижу, а новая версия вышла несколько дней назад!


Версия 7.18, 04.06.2018
Руководство пользователя QUIK v. 7.18zip, 17.7 МБ

Cправка QUIK v.7.18zip, 13.7 МБ

Дистрибутив QUIK 7.18exe, 27.9 МБ

 

Возможности новой версии

Индикатор «Глубина рынка»

Добавлен новый индикатор «Глубина рынка», отражающий объемы заявок в виде гистограммы. Подробное описание см. в п. 4.2.15 Раздела 4 «Работа с графиками» Руководства пользователя QUIK.

Ниже приведен пример использования нового индикатора на графике. 

market-depth-ru.png

Склейка графиков

Добавлена возможность сохранения на графике истории торгов от предыдущего инструмента срочного рынка при замене инструментов. В диалог замены инструментов внесены изменения, позволяющие включать «склейку» архивов графиков для автоматически заменяемых инструментов. В таблицу диалога «Инструменты с наступающим сроком погашения» добавлена колонка «Склейка» со следующими возможными значениями:

  • «Да» — если для инструмента включен флажок «Склейка архивов графиков»,
  • «Нет» — если флажок выключен.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Если кто еще не понял

Делите стоимость акций на два.
Весь этот мусор стоит ноль. Индекс смело можно дисконтировать на 30-50%
Ура товарищи!!!!!

Банки вздрогнут от объемов  репо.
Курс  рубля сами  знаете куда.
И это еще ни кто не продавал наши евро облиги!!!

Крепится поздно! Вперед!!!

ЛЧИ - денег нет!

Друзья! почти 2  месяца  конкурса и что в итоге?

В конкурсе  участвуют 10%  от всех  активных счетов на ФОРТС!

Всего 36  участников, смогли заработать, больше  1м рублей.  Это  катастрофа!!! Всего 0,75%  от всех  участников, хоть что то, кое как,  зарабатывают. Все это  говорит только об одном...  Биржа, это  то место,  где денег совершенно нет!!!!!

Ни одного участника, кто  смог бы  заработать хотя бы  10м.

Ни одного участника, зарабатывающего хотя бы  1м  в  день!

Великая  грусть печаль!!!

ЛЧИ гуры роботы боботы

Реальная  тройка лидеров:   (все номинации, максимальный доход, максимальный процент)
  1.  Smeshinka
  2.  tyumen
  3.  Animal

Браво Смешинка!!! Учитесь друзья! Очень и очень достойный результат!
И никаких страданий  про призы, или там стартовые 250к -)) комисы момисы и прочие трам-пам-пам -)

ЛЧИ гуры роботы боботы



ЛЧИ Рейтинг: самый большой убыток!

Тройка  лидеров:

  1.  changed
  2.  Knight
  3.  leksst


Пока не  густо, всего минус  10 миллионов у лидера.

Трендов не существует!!!! И прочие иллюзии рынка!

На рынке  всегда присутствуют всего две гигантских группы участников!

1. Маркетмейкеры
2. Все остальные

Если вы  маркетмейкер у вас 2  условия:
1. Бесконечные деньги (источник  фондирования в разы выше собственного капитала)
2. Вы должны  уметь, как  можно более  правильно, рассчитывать моментальную идеальную цену рынка и  стоять от нее  спредом (спред тоже  расчитывается).

Если  идеальная  цена маркетмейкера продолжительное  время  выше рыночной  это  приведет к  тому  что маркетмейкер будет  постоянно покупать рынок. Остальные  участники  увидят на  графиках чудо тренды. Но это миф!!!  Реально это  всего лишь случайная  серия  идеальной цены! ( на  малоликвидных несколько иначе).


В итоге — если вы  маркетмейкер, вы  отнимаете  деньги у всех остальных. Если вы  не маркетмейкер — вы всегда отнимаете  деньги у  маркетмейкера!

А тренды, это всего лишь следствие этого сложного многопараметрического нестационарного процесса.

....все тэги
UPDONW