Артем Марков: блог

rss

по

Блоги: личный (24) | открытые (7) | корпоративные (0) | все (31)

Почему я не боюсь кризиса?

Всем доброго времени суток! Легенда инвестиций, Уоррен Баффетт, когда-то сказал: «Будь осторожным, когда другие становятся жадными и будь жадным только тогда, когда другие боятся.»

Возможно, слова несколько различались, но суть осталась такая же. Данная цитата особенно актуальна в текущих реалиях. Несмотря на недавние новости про коронавирус, рынки продолжают держаться на хаях. Повсеместное QE и массовый приход физиков на биржу (относится больше к России) скорее всего и в 2020 году подстегнут финансовые активы к движению вверх.

Но вечно эйфория длиться не может. И когда-нибудь наступит кризис (или, может быть, если наступит). Наугад выбирать бумаги (большинство активов выросло в 2019 году, а также в начале 2020), как сейчас, больше не получится. И «только когда начинается отлив, вы узнаете, кто плавает голым». А чтобы не остаться ни с чем нужно руководствоваться определенным планом действий и строго его придерживаться. Принципы ниже я использую в своих инвестициях. Возможно, они помогут пережить потенциальный кризис.

  1. Я долгосрочный инвестор. Мой инвестиционный горизонт — вся жизнь. Я регулярно пополняю свой инвестиционный портфель. В перспективе рынки имеют тенденцию к росту. Плюс на любых 20-ти летних торговых промежутках и более практически все рынки демонстрируют положительную динамику, что статистически подтверждает оправданность долгосрочных вложений. Мой первый принцип: инвестируй постоянно и на всю жизнь.
  2. Я диверсифицирую инвестиции. Большая часть моих средств находится на фондовом рынке и на одной из p2b-площадок. Причем вложения распределены между разными активами на рынке и между несколькими p2b-займами в краудлендинге. С этого года я также формирую «кубышку» из рублей, долларов и евро и покупаю немного криптовалюты для еще большей общей диверсификации. Мой второй принцип: держи в портфеле максимально разные активы, желательно с низким коэффициентом корреляции.
  3. Я инвестирую системно. Это значит, что я знаю свои цели и действия в любой ситуации. На фондовом рынке я руководствуюсь торговой системой, в основе которой лежит моментум-эффект. Это трендовая стратегия, и не секрет, что в случае глобальных потрясений мой инвестиционный портфель может уйти в минус. Для избежания больших просадок я использую 1 и 2 принципы и набор правил, прописанных в торговой стратегии. В p2b-кредитовании я руководствуюсь собственной системой отбора заемщиков, что в совокупности с системой скоринга самой площадки и опять 1 и 2 принципами дает неплохие результаты. Кубышку я стараюсь пополнять равномерно в трех разных валютах в одно время, а выбор криптовалют осуществляется в соответствии с моей моделью их перспективности на долгосрочном периоде. Мой третий принцип: имей четкий инвестиционный план.
  4. Я ставлю стоп-лоссы, искусственно ограничивая убыток на психологически-комфортную величину. Если бумага продаётся по стоп-лоссу, то освободившиеся средства переходят в практически безрисковые активы, ожидая следующих сигналов системы. В p2b я рассчитываю потенциальные потери, используя probability of default (вероятность дефолта), exposure at default (объём средств под риском дефолта), loss given default (уровень потерь в случае дефолта). Мой четвертый принцип: знай, сколько можешь потерять, и ограничивай убытки.
  5. Я не реагирую на внешние раздражители. Я даже удалил приложения своего брокера и p2b-площадки, чтобы не проверять инвестиционный портфель 24/7. Я стараюсь не ловить отрицательный информационный фон при падении акций или дефолтах, потому что четко знаю свои действия (принцип 3). Отсюда мой длинный пятый принцип: убери эмоции из инвестиционной деятельности, не поддавайся всеобщей панике или эйфории. Всегда обдумывай, но не слепо верь другим мнениям

                                                      Как росло состояние Баффетта
    Надеюсь, мои принципы помогут справиться с потенциальными кризисами и принести состояние, такое же как у Уоррена Баффетта.
    А готовы ли Вы к кризису? Как для Вас прошел 2008 год?

    Рад каждому в своем тг канале (@MaInv).

Лучший день недели для торговли акциями Сбербанка

    Всем привет! Недавно прочитал исследование на сайте BCS EXPRESS. Автор искал лучшие часы, дни и месяцы для покупки индекса МосБиржи, индекса S&P 500, нефти Brent и пары USD/RUB за всю их историю торгов. А также анализировал статистические закономерности на основе полученных результатов. Пересказывать всю статью не буду, но отмечу:
  • Оптимальными часами для открытия long-позиций являются первый и последний часы работы Московской биржи. В остальное время рынок находится в около нулевом состоянии. Хуже всего открывать длинные позиции с 12:00-13:00 и с 13:00-14:00. Данные статистически значимы по регрессионному анализу.
  • Оптимальным днем для открытия long-позиций на Московской бирже является понедельник. Неплохие результаты показывают также четверг и пятница. Худшее время для открытия длинных позиций в среду.


( Читать дальше )

Иран полностью вышел из ядерной сделки

    «Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью странами-посредниками, сообщает Associated Press.

    Иранское государственное телевидение сообщило, что Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным в соответствии с ядерной сделкой.

    Решение было принято после того, как иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа.

    До этого Иран поэтапно отказывался от условий ядерной сделки после того, как США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из соглашения. Другие страны, подписавшие соглашение, настаивали на его сохранении.»

— сообщает meduza https://meduza.io/news/2020/01/05/iran-polnostyu-vyshel-iz-yadernoy-sdelki


Что будет с мировыми рынками в этом году?

Что будет с мировыми рынками в этом году?

Весь год очередные хаи! Слава QE!
Растём до выборов в США, дальше летим вниз.
Нейтральный год, по итогу выходим в 0.
Растёт только тихая российская гавань, во всем мире кармагеддон.
Уже в январе начинается вездесущный ад!
Свой вариант в комментах
Всего проголосовало: 48
    В конце прошлого года я бы ответил, что нас ждет рост как минимум до выборов президента США. Но после убийства генерала Сулеймани непростая обстановка на Ближнем Востоке может еще больше ухудшиться распространиться уже на весь мир. Тогда будет плохо всем, и рынкам в том числе. А вы как думаете?

ИТОГИ ГОДА + НЕВЕРОЯТНЫЙ КОНКУРС

    Всем привет! Для начала хочу поздравить всех с Новым 2020 годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, любви. Пусть все ваши планы реализуются, а удачных сделок станет больше. А для тех, кто не хочет читать много букв дальше, я объявляю интересный конкурс. 
    Суть конкурса проста. Я ставлю себе цели на 2020 год. Если цели не выполняются до конца дня 29.12.2020, то за каждую невыполненную цель я рандомным образом разыграю 2 обыкновенные акции сбербанка в денежном эквиваленте (на 29.12.2020) среди выполнивших все дальнейшие условия участников! Итак, нужно:
  • Оценить данный топик!
  • Подписаться на мой блог на Smart-lab или канал в тг (@MaInv, если ссылка не работает).
  • Поставить "+" в комментариях к данному топику и указать, куда Вы подписались (на блог или на канал). Если Вы подпишетесь на канал, то нужно указать в комментариях еще и Ваш никнейм в тг.
    Хочется в 2020 году достичь максимум целей! Данный конкурс призван лишь увеличить мою мотивацию. Отчеты по выполнению целей я буду публиковать в конце каждого месяца. Со своей стороны 

( Читать дальше )

Как я заработал на пирамиде благодаря маме

     Когда я еще учился в школе, денег особо не было. Приходилось придумывать различные способы «заработка». И, конечно же, я открыл для себя ставки на спорт. Казалось бы, легчайшая схема богатства! Нужно всего лишь угадать исход спортивного противостояния. А еще лучше добавить побольше матчей в экспресс для большей прибыли.
     Раньше регистрация на сайтах букмекерских контор была проще простого. Практически никто не проверял паспортные данные. Нужно было ввести свою персональную информацию, пополнить счет удобным способом и начать зарабатывать! Счет я пополнял деньгами, которые мама давала мне на обеды.
     Победы и проигрыши сменяли друг друга. Помню, что удалось раскрутить счет со 100 рублей до практически 2000 рублей. Для меня тогда это были огромные деньжищи! Можно было целых 10 раз сходить покушать в Макдональдс. Иногда все «заработанные» деньги быстро сливались. В общем, финансовый результат колебался в районе 0. Эхх… лучше бы взял биткоин за доллар.

( Читать дальше )

История моментум-эффекта

Всем привет! Мой канал (@MaInv) в тг достиг отметки в 114 подписчиков! Очень приятно, что кому-то интересно следить за моими статьями и исследованиями. Поэтому буду рад видеть на канале каждого!

В сегодняшней небольшой статье я хотел бы рассказать об истории такой аномалии на рынке, как моментум-эффект. Моментум — инерция, т. е. способность бумаги сохранять тренд в зависимости от прошлых результатов. Физики скажут, что это тот самый первый закон Ньютона, и будут правы. И даже больше. Моментум-эффект - это также торговая система, основанная на правилах, для входа в бумагу и выхода из нее, результативность которой проверена временем на разных активах.

Я начал использовать моментум в своих торговых стратегиях в 2019 году. Моя текущая доходность с начала года 16% без учета некоторых дивидендов. А за моим портфелем в 4 квартале 2019 года можно следить тут. На изучение моментума меня вдохновили статьи одного из пользователей смартлаба, AlexChi, и

( Читать дальше )

O P2B-кредитовании

Всем привет! Мой инвестиционный портфель состоит не только из акций, которыми я торгую по одной из моментум-стратегий. Но и из займов малому и среднему бизнесу на краудлендинговой площадке. Краудлендинг (или краудинвестинг) - это коллективное кредитование компаний (физ. лиц), в том числе инвестирование в какие-либо проекты за долю в них. Существует 3 вида «народного финансирования»:
  1. P2B — когда физ. лица кредитуют компании микро, малого и среднего бизнеса.
  2. P2P — когда физ. лица кредитуют физ. лица.
  3. B2B — когда компании кредитуют другие компании.
    Самый популярный способ краудлендинга - это P2B-кредитование. Такой метод финансирования начал бурно развиваться после кризиса 2008 года, когда банки ужесточили требования к выдаче кредитов. По всему миру появилось несколько краудлендинговых площадок, а некоторые из них заручились господдержкой. В то же время деятельность таких платформ стала регулироваться. Лидером по количеству краудлендинговых компаний, регулированию и качеству инфраструктуры до сих пор остается США, хотя Китай и некоторые страны ЕС также довольно неплохо развивают рынок коллективного кредитования. Стоит отметить, что в США интересы инвесторов в P2B защищаются должным образом комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) с помощью закона о краудлендинге (JOBS Act). В России же рынок P2B-кредитования находится на этапе формирования, но уже подписан закон, который вступит в силу в следующем году и ограничит максимальную сумму инвестирования для одного человека до 600 000 рублей в год. Самые известные представители отечественного краудлендинга (краудинвестинга): Penenza, МодульДеньги, Альфа-Поток, Startrack, Karma (через данную платформу я выдаю займы), Город Денег, АтомИнвест, СберКредо (площадка запустилась пару дней назад) и т.д. У каждой платформы есть как преимщества, так и недостатки. Я зарегистрирован на Karma и СберКредо. Поэтому принципы работы P2B-кредитования будут рассмотрены на примере этих площадок, хотя, в целом, они везде похожи. 

( Читать дальше )

Праздник со слезами на глазах!

    Что для меня значит День Победы? День Победы — это люди. Люди, без которых, возможно, нас бы и не было. Люди, которые ценой своей жизни боролись за Родину, за свою землю. Это очень сложно представить, для нас это просто слова, многие не испытывают ничего, но когда ты видишь фото и видео того времени становится страшно. Зачастую мы ничего не вкладываем во фразу «С Днём Победы», и для многих это просто лишний праздник в календаре. «День Победы» сейчас это не тот день, который праздновали 74 года назад. Сейчас «День Победы» это память тех пяти ужасающих лет войны. Хоть и прошлое это кладбище. Но об этом прошлом нужно помнить, чтобы не допустить вновь…

Тест EMA (14, close), EMA (28, close), EMA (63, close) на исторических данных ВТБ

    В своей первой статье https://smart-lab.ru/blog/536832.php из цикла «Тест EMA (14, close), EMA (28, close), EMA (63, close)» я кратко рассказал о самом популярном трендовом техническом индикаторе «скользящее среднее (MA)» и протестировал его эффективность на исторических данных акций «Сбербанка». Если бы трейдер входил в сделки и выходил из них, используя только три EMA и их пересечения, то за 20 лет он бы заработал 29 344,09 % от изначальной суммы. Результат, конечно, невероятный. Хотя, покупая бумагу в первый день торгов на бирже и не продавая по сей день, можно было получить доходность на несколько тысяч больше. Благо общий тренд за столько лет восходящий...

    Теперь я задался вопросом: «Каким будет итоговый результат на исторических данных акций «ВТБ», если все условия торговой системы останутся прежними?». Акции «ВТБ» я решил рассмотреть не просто так. Во-первых, это попросили сделать в комментариях к первой статье. А, во-вторых, бумаги данной компании находятся в общем нисходящем движении с момента начала торгов на бирже. Если бы долгосрочный инвестор приобрел акции «ВТБ» в мае 2007 года, допустим, по цене 0,1416 р., то к сегодняшнему дню

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW