Как же я обожаю такие вещи. Их можно увидеть только в межрыночном анализе. Медь с апреля 2011 года находится в падающем тренде и пока никаких признаков на разворот. График индекс РТС также показал максимумы в 2011 году..Очень хорошо помню это время, когда фьючерс РИ стоял выше 200 000! Но я сейчас о другом, мне одному кажется, что графики идентичны?

Оригинал статьи http://spasibotrade.ru/blog/indeks-rts-i-ceny-na-med-vy-vidite-shodstvo

Я уже писал ранее, что текущее состояние рынка считаю слабым, индекс РТС сильно переоценен и это хорошо видно, если пересчитать индекс РТС в ценах нефти. Вся эта картина появилась на необоснованном укреплении рубля за последний месяц. При этом индекс ММВБ с начала года вырос на рекордные для него 30% с 1400 до 1830. Рост был вызван только на переоценке компаний-экспортеров.

Сейчас я ожидаю укрепление доллара, что также может поддержать индекс ММВБ, хотя особого роста не жду в целом, но индекс ММВБ может проторговывать широкий боковой канал 1600-1800 достаточно долгое время, при этом ожидаю снижение индекса РТС значительно, аж до 600-700 пунктов.

Это мой основной сейчас сценарий, который я строю исходя из следующей картины в межрыночном анализе. Но во всем этом сценарии смущает только две вещи: 1) индекс РТС пока находится выше 200-дневной скользящей средней, что формально пока показывает на разворот падающего тренда. Если в ближайшие 2-3 дня мы не увидим пробоя сверху вниз и закрепления под этой долгосрочной средней, то я буду наращивать шорты. 2) Индекс развивающихся стран EEM подходит к своему сопротивлению и не факт, что не будет пробоя. 

Ну а теперь все наглядно:

Всем привет! 

Рубль укрепился на 40% с 70 рублей, где начался керри-трейд, нефть растет и аналитики уже ставят цели ближе к 70, сегодня выступление президента — в общем, сплошной позитив. Вот только мне смущает индикатор ширины рынка по индексу МММБ, который замеряет процент акций, цена которых выше своей 50-дневной скользящей средней. Очень схожая картина была в начале декабря прошлого года, когда после 4 декабря, после выступления Путина рынок повалился. 

Более того индикатор ширины рынка с максимумов сложился более чем в два раза, при этом индекс ММВБ упал всего лишь на 7.6%! Пока индекс держится за счет Газпром и Сбербанка, которые напомню в индексе занимают по весу 1 и 3 место, соответственно. 

Другие материалы о рынки читайте в моем блоге http://spasibotrade.ru/

В поисках истины, я все больше и больше последнее время погружаюсь в неопределенность о рынке. Я очень хочу увидеть дальнейший рост в индексе ММВБ с обновлением последних максимумов. Считаю, что акции еще недостаточно выросли, относительно девальвации. Но как вы понимаете, рынку совершенно безразличны мои хотелки. Деньги нерезидентов вообще не идут в российский рынок, расти на переоценке рублевых котировок и на пенсионных деньгах рынки долго не будут.

Да и вот этот еще график на глаза попался, который явно приубавил мой оптимизм ожидания роста.

Это график значения индекса РТС к нефти Brent, можно сказать, что это значения РТС, выраженное в ценах нефти, а можно еще сказать, что это очищенный индекс РТС. Ни для кого не секрет, что корреляция жизни российского фондового рынка с нефтью всегда была исторически высокая. График показывает движение индекса РТС без нефти, за счет роста рублевых цен акций и укрепления самого рубля, так как индекс РТС, выражен в долларах. 

Другие полезные материалы по тематике фондового рынка вы можете читать в моем блоге http://spasibotrade.ru/

Всем доброго дня.

Сегодня я хочу вместе с вами рассмотреть всем известного и в тоже время невероятно загадочного эмитента «Сургутнефтегаз». На бирже торгуется два выпуска акций: обычка и префы. Последние традиционно известны тем, что стабильно платят высокие дивиденды. Компания загадочно тем, что до сих пор не известны их конечные владельцы, ходят слухи, что компания принадлежит Путину. Компания только недавно начала отчитываться по РСБУ, по МСФО не отчитывается.

Не так давно как раз вышла отчетность за 2014 год, чистая прибыль выросла в 3.5 раза и составила 892 млрд. руб. Ликвидные активы компании составили 1.843 трлн рублей, что на 80% выше показателя 2013 года. Для тех, кто не в курсе у компании денежная подушка долларовая составляет 30 млрд, поэтому компанию по статусу можно смело считать «банком». Как вы могли догадаться, такой феноменальный рост ликвида на балансе компании вырос за счет девальвации. Дивиденды за 2014 год планируются быть 1.8 и 8.2 рубля соответственно, что по префам получается 17% годовых. Драйвером роста еще было то, что акцию включили в индекс FTSE Emerging.

Вчера я опубликовал пост по нефти, где смело предположил, что падающий тренд выдыхается. В продолжении этой темы хочу с вами поделиться двумя на мой взгляд весьма интересными идеями. 

Это покупка евро и австралийского доллара против американского бакса. Сделки будут очень длинными с горизонтов минимум год, поэтому торопыг и кто на рынке «поиграть» пришел прошу покинуть помещение. 
Могу сразу предупредить сделки будут очень тяжелыми, так как скорее всего простого разворота не будет. Могут быть ложные пробои и т.п., которые могут в сделку принести несколько стопов, но здесь тот случай, когда цель оправдывает средства.
Смотрите сами. На первом графике пара EURUSD, которая в конце 2009 года показала свои исторические максимумы на уровне 1.6, с тех пора пара только падает, но падает не просто, а зажата в сужающуюся формацию. Сейчас цена уже на нижней грани, будет пробой или отскок. Мы будем работать в обе стороны.