Итак, в предыдущем блоге я писал что буду открывать шорты на уровне 94,5-95 по ри. Т.к. я ждал отката на международных рынках и в нефти.  Шорты были открыты в них я ушёл на праздник. И сейчас собственно прикрываю данные шорты. Не потому, что мы достигли каких то серьёзных сопротивлений, а просто потому что уже хорошо дали заработать для одной сессии. Осмотрюсь с забора что будет дальше. Основные мысли на данный момент.

      Сейчас я не буду расписыватьподробно каждый инструмент в отдельности. Напишу сразу о главном — последний фундаментал заставляет меня немного почесать репу насчёт того не стать ли временно медведем.  Нас естественно больше всего интересует нефть. Так вот в нефти сейчас есть существенная угроза снижения в 10-20% в рамках выхода ближайших новостей по ней. Да это снижение если случится будет достаточно быстрым и после него нефть устремится на уровни выше 50. Но пока это существенно напрягает. 

     По нашим индексам — если в нефти пройдёт вариант с этим резким откатом наши индексы будут ещё на 5-10% ниже. Так что с покупками пока придётся по прежнему подождать. Собственно шорты по ри были достаточно удачными перед праздниками. 

( Читать дальше )

Итак первое. Только что мы получили стату:

«ВВП США В I КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 0,5%, ОЖИДАЛСЯ РОСТ НА 1,4%»

       Пока всё идёт в русле предыдущих размышлений о том, что скорее всего фрс вообще не повысит ставку во втором квартале. Самым интересным вопросом здесь является то, когда американские рынки перестанут смотреть на вероятность повышения ставки и станут смотреть на отчёты компаний и положение дел в реальной экономике. А это произойдёт неизбежно.

По нашему рынку:

1. ММВб — тут я всё ещё не жду прохода хаёв с ходу. И пока ставки на рост делать не буду. В последние дни я шортил отдельные фишки интрадей и то как они ходят внутри дня пока совершенно устраивает. Для набора позиционных позиций хотелось бы более существенного отката в район 1850. Фон пока естественно бычий но участвовать в росте с текущих по прежнему желания не возникает.

2. По ри — пока для меня важным уровнем является 94500-95, возможно на него вынесут уже сегодня. Там посмотрю на силу рынка для открытия шорта.

( Читать дальше )

    Итак, вчера написал что рост мне не нравится ушёл на забор. И сегодня утром мы открылись существенно ниже. Но… Это ниже я не купил. Так как сегодня не очень догоняю наш рынок. Почему чувство что буду «не догонять» рынок было ещё перед клозом. Так что сижу смотрю. Пока наблюдая бычку по рынку пришёл для себя к выводу что покупать я это не буду. Основные мысли на текущий момент:

1. По мамбе — мамбу яростно тащат на исторические хаи до которых осталось всего ничего. Но определяющим уровнем скорее всего будет район 1950.

2. По ри — Так же бычим и в эту бычку как то пока не очень верится. Не люблю когда рынок не особо понятный.

3. По си — тут всё ясно, давнишний тренд вниз. По рублебаксу я давно жду 60, хотя пока возростает вероятность и хорошего отскока в нём. Но си всегда был трендовым.  

4. По нефти — вероятность отката всё ещё нависает, лезть в нефть так же пока желания нет.

    Общий вывод: Сегодня решил остаться на заборе не смотря на этот жор. Возможно даже посижу на нём на экспиру наших индексов. Вероятности откатов по инструментов пока никуда не делись. Откуда у нас в фишках такой жор я пока не особо понимаю, так что от действий пока воздержусь. Покупать буду или совсем выше после пробоев исторических хаёв по мамбе, 45 по нефти и т.д. и т.п. Или всё таки на окате о вероятностях которого писалось ранее. Пока как-то так. 

    Как памятка — надо будет потом поднять этот день и разобраться с ним

     Итак, вчера писал, что в случае силы рынка брать можно прямо по текущим, на тот момент нефть показывала -5% и тут даже писали о планках возможных в си, что улыбало :). Но думаю сила рынка всем была очевидна в итоге. Но… Сам характер отскока мне не понравился. Так что сегодня я мало того что сдал нефть на данный момент, даже немножко пробую шортить ри от уровня 91300-91500, но это чисто на интрадейный откат в возможную тысячу пунктов.

      Расписывать по каждому инструменту не буду. Но пока есть ощущение что наверх ушли немного неправильно, так что это неправильный мёд. Возможно здесь стоит уйти на забор, возможно даже попробовать интрадейный шорт. Риски откатов на уровни о которых писал вчера ещё НЕ исключены. Даже вот так вот :)

      Что интересно в данной ситуации. Очень будет важен именно сегодняшний день. амеры подошли вплотную к 2100 о которых я всё время писал. Это естественно вызвало у нас покупки. Но уровень свой они пока не прошли. Чисто технически вероятно последний нормальный шанс продавить рынок на полноценный откат у медведей может быть именно сегодня. По ри это скорее всего вероятность отката от 91300-91500. Если сегодняшний день закончится ростом в конечном итоге и ри пройдёт обозначенный уровень то вероятность отката упадёт очень сильно.

( Читать дальше )

    Итак в предыдущих блогах я пришёл к выводу что по нефти и ри будет лучшим зафиксировать позиции у 44 по нефти и на переговоры в Дохе уходить в кеше. Пока рынок подтверждает правильность выводов. Основные мысли которые возникают сегодня с утра, когда видим реакцию на переговоры в Дохе. 

1.  Относительная сила рынка показывает, что как и предполагалось встреча в Дохе не имеет никакого определяющего значения для рынка и она будет иметь роль повода для движения, а не причины. 

2.  Сегодня я уже поторговал интрадей и пока восстанавливать позиции считаю преждевременным. Если рынки продемонстрируют силу, то лучше будет купить повыше если это станет явным.

3.  Определяющее значение для текущего импульса в нефти будет иметь сегодня американская сессия.

4. Чисто формально те риски которые возникли ещё на уровне 44 по нефти всё ещё висят над нефтью, и над нашим рынком соответственно. Сегодня с утра нефть с ходу упала на первую поддержку в районе 40-41. Следующая находится в районе 37-38. И в теории пока вероятней будет движение именно в район 38. 

( Читать дальше )

Итак в прошлом блоге писал о том, что откат брать в ри и нефти выглядело слишком рискованным и зафиксировавших стоило посидеть на заборе до того как американский рынок определится с движением. В общем мысль о черезмерном риске оказалась совершенно правильной, это уже очевидно. Нефть отскочила от уровней в районе 44. Мамба ушла вниз точно от уровня 1940-1950. А вот ожидание именно статы для движения амерского рынка пока не дало ничего. Амриканцы благополучно висят на неопределённых уровнях. 

      Первоначально минимально «хороший» откат по нефти от 44 я видел в район 42 как минимум. На данный момент минимальные значения отката уже выполнены и нефть торгуется в районе 42. В связи с чем снова возникает вопрос стоит ли брать данный откат на уровнях пониже.

      Самое главное что сейчас заставляет сомневаться это возможный откат по американскому рынку который всё никак не может состояться. Так же при начале отката по мамбе, я всё таки ждал её движения вниз на несколько процентов, вплоть до 1800. Пока есть мнение, что безопасней всего всё таки подождать амеров ниже 2000 по сипи, или же брать на их пробое 2100. Возможно «недопадывание» мамбы связано как раз с ожиданием возможности этого амероотката. Тогда в случае если он случится мамбу видимо начнут покупать чуть раньше разворота амеров обратно наверх. 

( Читать дальше )

     В общем в обсуждениях вчера писал, что я раздался. В первые за последнее время даже пошортил. В чём суть — в последних блогах я писал что нефть дошла до «стремноватого уровня» в районе 44. Выше данного уровня она должна была решать идти ей в форме ралли или делать небольшой откат. После того как ценник лёг в боковое движение выбор следующего действия собственно стал ясен. В моём понимании амеры должны были кольнуть свои предыдущие хаи, где резко возрастала вероятность им получить по шапке, именно этот момент мы будем выяснять сегодня. Итак по порядку:

1. По ри — по ри на самом деле для более менее нормальных вероятностей надо ждать обновления последних хаёв. Сам я жду вверх, но формально такой откат покупать нельзя, поскольку до обновления хая вероятностное движение тут чуть ли не до 80. По сути это будет решаться на рынке нефти видимо. так что сразу далее

2. По нефти — Об уровне в районе 44 писал в предыдущем блоге и шапке этого, тут всё ясно. На мой взгляд пока в нефти ничего особо не происходит. И даже конференция которая пройдёт в выходные особо для нефти ничего не значит, разве что будет использована как повод. Реально пока мне кажется что у нефти сохраняется корреляция со спотом. Так что именно вопрос получит ли по шапке сипи с текущих уровней или пойдёт на пробой 2100 возможно и будет определяющим в глубине этого отката в нефти.

( Читать дальше )

      Забавно всё. Вышли новости о том, что Саудовская Аравия при заморозке добычи не будет учитывать позицию Ирана. Интересно для кого то это было «новостью» ? 

      Разговаривали как раз перед этой новостью тут в одной из тем. Где я задал вопрос, думает ли реально народ что «договариваться» стороны будут на самом саммите?  После чего и вышла эта новость :)

      В общем в чём суть -

1. такие «саммиты» используются не для достижения каких то договорённостей, а для их формального «закрепления». Когда стороны туда приедут все их позиции будут уже сформированы. 

2. Ожидания мои лично по нефти вообще никак не связаны с результатами этого саммита. Они основаны в основном на макроэкономических тенденциях и мнения по равновесной цене нефти. Значение самого саммита на мой взгляд сильно преувеличено.

3. Ну и наконец чисто по сегодняшнему дню — 44 является несколько стремноватым уровнем в нефти, где вероятность отката резко возрастает. Где мы будем решать уйдёт ли она тут на небольшой откат, или же движдение будет в форме ралли. На мой взгляд кореляция с фондовым рынком в нефти сохраняется и возможно определяюбщее значение в этом вопросе будет иметь движение в на американской фонде, пройдут ли они 2100 без коректоза или пойдут по формально большей вероятности с откатом ниже 2000 с текущих. 

Как то так.


  

Это небольшое отвлечение. Сегодня почитал блогов, что я делаю редко на самом деле. С удивлением обнаружил, что много народу почему то шортит сбербанк. 

       Сейчас вспоминаются все наши споры, когда на 50 по сберу никто мне не верил что он в течении года может быть 120. По сути Сбер уже на этих уровнях.

       Начинаю задаваться мыслями.

1.  Такое множество народу вообще осознаёт не релевантность индекса ММВБ к реальной стоимости входящих в его состав компаний в последние пару лет?
  
2.  Сколько людей понимает что фактически в реальной стоимости наш рынок находится сейчас на лоях и если мы с них уйдём, что является всего лишь вопросом времени, то рост только начинается ?

3. Что 120 в сбере вещь конечно приятная, но в случае смены глобально тренда на нашем рынке надо посматривать уже на 160?

    В остальном по рынку практически всё уже было сказано. Разве что интересно будет посмотреть на заявления после встречи Обамы и Йеленн сегодня. Повторюсь на мой взгляд всё идёт к тому что ставку могут во 2 квартале не повысить вообще, хотя у основной массы экспертов пока во первых противоположное мнение во вторых на мой личный взгляд явная переоценка влияния американских ставок на конкретно наш рынок в данный конкретный момент. 

( Читать дальше )

     Итак в прошлом блоге писал, что от текущих уровней вероятен откат, так что я фиксился там. Откат предполагалось использовать для покупок, как минимум по си и ри он должен был составить 3%. С тех уровней мы действительно откатили, после чего как и предполагалось откупились, продемонстрировав относительную силу, после чего ушли в боковик. В данный момент ситуация начинает становиться противоречивой. Основные мысли по рынку на данный момент:

1. По нефти — Нефть как наиболее волатильный актив в последнее время откатила на 10%. На мой взгляд с фундаменталом этот откат никак связан не был и носил чисто технический характер для рынков, хотя мы конечно услышали много противоположных мнений. Пока наиболее логичным вариантом с чисто технической стороны было бы продолжение восстановления нефти на уровни в районе 50 за баррель. Но здесь по сути мы ждём двух событий во первых решений фрс по ставке, во вторых решений собрания нефтеэкспортёров. На мой взгляд ожидания от саммита являются несколько преиувеличенными, хотя в случае успешного достижения компромисса на нём это может послужить катализатором. В основном консолидированное мнение или по крайней мере то что за него выдают говорит о том что рынок настроился на недостижение договорённостей, судя по самому рынку мне кажется что всё наоборот.

( Читать дальше )