Юрий Кириллов

Читают

User-icon
7

Записи

5

Ваше отношение к оптимизации настроек советников (индикаторов). Итак, оптимизация это:

Ваше отношение к оптимизации настроек советников (индикаторов). Итак, оптимизация это:

Подбор параметров максимально соответствующих свойствам инструмента в целях извлечения прибыли.
Подгонка параметров дающая максимальную прибыль только на истории.
Подбор коэффициентов сложной математической модели, предположительно описывающей поведение цены.
Игра настройками. Адекватная модель формируется только расчетом по имеющимся данным без подгонки.
Забанить автора, как это уже сделали на MQL5.COM.
Всего проголосовало: 21

Пояснения.
Мой первый прибыльный на истории «Грааль» был написан в далёком 2012 году. Он показывал просто феноменальные результаты +100500.
Эйфория от собственной крутости прошла вместе с обнаружением маленькой ошибки, которая давала существенную несимметричность грааля к направлению открытия сделки.
Естественно, что когда эта несимметричность совпала с преимущественным направлением движения рынка, то и получился «Грааль».
С тех пор протестированы сотни чужих и десятки своих советников, миллионы настроек перебраны тестером.
Но лишь один вывод является достоверным и доказанным:
— Теорема 1.
Утверждение:
На истории всегда можно построить гарантированно безубыточную модель по любому инструменту.
Доказательство:
Пусть t1, t2 — границы диапазона истории,C(t1), C(t2) — начальное и конечное значения цены инструмента.
Если C(t1)<С(t2), то в точке t1 открываем сделку на покупку и в точке t2 имем прибыль (безубыток),
Если C(t1)>С(t2), то в точке t1 открываем сделку на продажу и в точке t2 имем прибыль (безубыток),
Если C(t1)=С(t2), то ничего не делаем и в точке t2 имеем безубыток.
— конец теоремы 1
Эта примитивная теорема, как не странно в самом общем виде описывает большинство прибыльных на истории торговых систем.
В любой из них так или иначе дается преимущество главному направлению движения цены.
Какие ещё строго доказуемые теоремы возможны на истории ценовых движений?
Как их соотносить с прибыльной торговлей?
Прошу выкладывать свои соображения с более-менее существенным математическим (или логическим) обоснованием.


Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг) - продолжение за 11-13 декабря

11 декабря.

тиг

Активная торговля не велась — пережидалась просадка.

По необходимости устанавливались закрывающие BUY LIMIT ордера для закрытия в случае гэпа вниз.

Уровень установки ордеров выбирался в пределах 6370-6460.

Потеряно: -360(клиринг Магнит)+6(клиринг Магнит)

Биржа забрала 0,0

Жадный брокер забрал: -8,0

Итого общий убыток за весь курс обучения: -619,35
=======================================

12 декабря.

тиг



( Читать дальше )

Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг) - продолжение

5 декабря.

таб

Две сделки.

ВТБ — не по стратегии, бес попутал, сделка BUY. Сильно переживал, думал убежит цена вниз.

Магнит — открыл по стратегии, но убегал — отслеживать не мог, закрыл рано.

Заработано -31+39+3 (прибыль по закрытию — убыток при клиринге)

Биржа забрала -0,69

Жадный брокер забрал: -8 (за прошлый день? в два конца берёт что ли?)

Итого общий убыток за весь курс обучения: -182,00

граф



( Читать дальше )

Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг) - продолжение

Начало
==============================

Сразу поставил целью за обучение на FORTS заплатить не более 5000 р.

Лоханулся сразу!

Перевёл 28.11.2017 5000 р на «Срочный Рынок FORTS» и не сделав ни одной сделки получил списание:

30.11.2017 RUB -295.00 Минимальная комиссия Брокера за обработку поручений и предоставление информации за ноябрь 2017

Н-да, условия нужно лучше читаь, что-то изменилось за два года, раньше такого не было.

Анализируем рынок:

Всякие Сберы, Газпромы, Si и многое другое — не по зубам при таком депозите.

А вот летящиё вниз Магнит и Втб довольно дешевые и видимо падать им ещё долго.

Решено, будем торговать шорт VTBR-12.17 и MGNT-12.17

Торговая стратегия:

Утром фиксируем максимумы непосредственно после открытия рынка.

Если цена в течении дня существенно превышает утренний максимум сильным движением вверх и затем останавливавется — открываем SELL.

Вариант: Если цена в течении дня существенно превышает утренний максимум сильным движением вверх и затем медленно растёт — ставим чуть выше SELL LIMIT.



( Читать дальше )

Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг)

Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг)

Я торгую на Московской бирже.
Не торгую на Московской бирже.
Заезженная тема, флуд, забанить автора.
Не торгую на Московской бирже, но интересуюсь темой.
Аффтар пишы есчо, мало таких материалов!
Всего проголосовало: 9

В августе 2015 сижу я значит в своём офисе, что-то там такое форексное кручу.

Тут мимо проходит один гражданин заглядывает: «Рынками интересуетесь?» — оказалось управляющий местным филиалом Открывашки.

Сходил к ним послушал лапши, заключил договор.

Попробовал ввод-вывод средств, почитал тарифы и решил, что абонентская плата 295 р в месяц для тренировки многовато — неизвестно, что там наторгую.

Прошло два года...

Некоторые моменты в жизни поменялись, форекс никак не отдаёт свои миллионы — и я вспомнил про Открывашку.

Выбор пал на FORTS.

В плане подготовки повторно перечитал материалы:

ОСНОВЫ БИРЖЕВОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СРОЧНОЙ СЕКЦИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

https://www.mql5.com/ru/articles/1284

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОЕГО ЭКСПЕРТА ПРИ ТОРГОВЛЕ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

https://www.mql5.com/ru/articles/1683

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРИ СОЗДАНИИ ТОРГОВОГО РОБОТА ДЛЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ MOEX

https://www.mql5.com/ru/articles/2513

Ну и вперёд!

теги блога Юрий Кириллов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн