Для тех, кто до сих пор питает иллюзии по поводу того, что может успевать анализировать обычный цифровой стакан и ленту.

Кто чтением потока занимается тому будет интересно.
По ссылке ниже представлен пример профессионального разбора торгов фьючерса на индекс S&P 500 на основе глубокого анализа потока ордеров.

algovisor.com/lib/pdf/ES_SP500_E-mini_Futures_10082015.pdf

Так уж сложилось, что из всех видов торговли в трейдинге меня привлекает торговля по потоку ордеров.

Этой теме я посвятил довольно много времени и глубоко её исследовал. Писал свой терминал, собирал сырые данные, анализировал их, исследовал API различных датафидов и терминалов: Rithmic, CQG, Nanex, NYSE API's, NinjaTrader API, Sierrachart API, Takion API и др.

Но помимо сбора данных остро стоит проблема их корректной визуализации. Так вот с этим моментом все обстоит очень плохо. Когда человек говорит «Я читаю ленту» в голове представляется картина с сумасшедшим потоком бегущих цифр перед глазами, успеть рассмотреть и уж тем более как-то проанализировать которые практически невозможно. Большая часть из этого потока просто пролетает мимо. Безусловно с опытом наблюдения что-то начинает получаться, но это в лучшем случае 20-30% обработанной информации из всего потока. А если мы говорим о наблюдении за книгой ордеров (стакан, DOM, Depth of market), то здесь все еще хуже. Большая часть информации при наблюдении за стаканом просто не видна, т.к. частота его обновления в ядре биржи может достигать тысяч событий в секунду, а частота обновления стакана на экране вашего монитора в лучшем случае составит 1 раз в 50 миллисекунд (или 20 раз в секунду). Соответственно между двумя изменениями цифр в стакане на мониторе, могут произойти десятки изменений в реальности.

( Читать дальше )

Решил выложить в общий доступ базу исторических данных по основным фьючерсам биржи CME. Данные собирал на самописном софте для своих исследований.

В базе представлены данные по следующим инструментам: 
— все валюты торгуемые на CME: 6A,B,C,E,S,J
— индексы: ES, NQ, YM, NKD, TK
— энергетики: CL
— металлы: GS, SI, PL, HG
— товары: ZC, ZS, ZW, ZL
— бонды: ZN, ZB
— спрэдовые инструменты, например ZWH4-ZWK4

Данные собирал на протяжении полугода, где-то с декабря 2013 года по середину 2014. Есть промежутки по некторым инструментам, но для исследований это не критично. Данные писались полностью всего потока, т.е. все изменения лимитов в стакане + трейды.

Формат данных следующий:
1) название архива соответствует тикеру инструмента
2) внутри архива содержится папка с тикером инструмента
3) внутри папки содержатся файлы формата *.txt, имя каждого файла соответствует конкретной дате (дд-мм-гггг)

( Читать дальше )

Для тех кто никогда не слышал про Антона Крейла имеет смысл посмотреть интервью с ним.


Антон Крил — профессиональный трейдер, бывший сотрудник мировых банков маркет-мейкеров Goldman Sachs, Lehman Brothers и JP Morgan. Карьеру трейдера начал в 16 лет, открыв торговый счет у фондового брокера. К двадцати годам, еще проходя учебу в университете, он сумел собрать внушительную торговую статистику — и в итоге был приглашен на работу в Goldman Sachs. На первом этапе Антон работал в офисе Goldman на Уолл-стрит. После он вернулся в Лондон для работы в отделе, торгующем европейскими акциями. В 26 лет он становится вице-президентом отдела Европейских фондовых рынков банка маркет-мейкера JP Morgan. В 28-летнем возрасте в мае 2007 года Антон оставляет карьеру в инвестиционной банковской деятельности. После отдыха, за который он успел облететь весь мир, в 2008 году он возвращается в Лондон для съёмок реалити-шоу «Трейдеры на миллион» («Million DollarTraders») на канале BBC. Шоу вышло на экраны в 2009 году и сразу же стало мировым культом. Так Антон стал известной фигурой во время финансового кризиса.

( Читать дальше )

День добрый!
Ищу трейдеров программистов, которые торгуют американские рынки. Суть моего предложения в следующем, приобрести в складчину доступ к API Nanex (www.nanex.net). Цена вопроса:
The fees to receive data from NYSE, AMEX, NASDAQ, and OTC Markets for a single nonprofessional user are below:
Account Setup Fee: $250/one-time
NxCore Fee: $700/month
NYSE Nonpro Fee: $6/month
Amex Nonpro Fee: $6/month
NASDAQ Nonpro Fee: $6/month
OTC Markets Exchange Fee: $30/month
CME Group Exchanges Fee(CME,
CBOT, NYMEX, COMEX) $91/month
В одного осилить не могу, дороговато.
Суть идеи в следующем. Предлагаю взять выделенный сервер, на нем запустить датафид и организовать трансфер котировок уже до каждого конечного пользователя, т.е. у каждого будет свой собственный доступ к серверу для подключения и получения котировок. С програмной точки зрения сложности здесь никакой, готов написать реализацию данного процесса на С++.
Кому интересна данная схема пишите на почту: [email protected] или скайп: kirill_mihailovi4
Вкратце опишу основные особенности Nanex'а, если кто не знает.
Все данные потока автоматически сохраняются в один файл в сжатом виде. Степерь сжатия очень высокая. Если происходит обрыв связи, то при реконнекте фид автоматически подгружает пропущенный кусок данных. Данные сохраняются все полностью: трейды + все изменения в стакане (Level 2). Потоки можно распараллеливать, т.е. сразу можно запускать необходимое кол-во копий фида.


( Читать дальше )