Прошла очередная неделя, индекс ММВБ упал за эту неделю еще ниже и проткнул символическую 1800, но закрылся выше:



7 недель подряд индекс ММВБ находится в режиме свободного падения после иска Роснефти к Системе и облома с дивидендами гос.компаний.

Доллар на этой неделе подрос, хоть сейчас можно говорить о том, что капитал из ОФЗ (третий день подряд индекс падал) и ФР перетекал в валюту:



( Читать дальше )

Итак, прошла очередная неделя.
Сегодня закрываю отчет по этой неделе, т.к. до вторника доступа к интернету не будет, хочу сейчас сделать скрины, чтобы потом информация не потерялась.
Из новостей — во вторник продал часть Call Si, купил Put Ri. Такая схема больше понравилась, чем просто все держать в Call Si, правда, за неделю все равно убыток (но он меньше, чем если бы было только Call Si), волатильность, хоть временами и вырастала и позиция приносила небольшой плюс по окончанию предыдущей пятницы, но к вечеру четверга все преимущество сошло на нет. Рубль держится молодцом, не ждал от него такого. Была сегодня интересная статья про то, как ЦБ всеми мыслимыми и немыслимыми способами будет сдерживать инфляцию, что-то в этом есть, их работа на лицо (при нефти 47,85 $ стоит 56,90).

Шестую неделю подряд индекс ММВБ падает и уже дважды отбивается от 1850, вероятнее всего, что следующую неделю мы увидим белой свечой, если не будет ничего экстраординарного.

Изменение ММВБ за неполную неделю:


( Читать дальше )

Итак, прошла одна неделя, индекс ММВБ упал с 1934,25 до 1881,87 (-2,7%), при этом мой портфель уменьшился с 564 705 до 551 005 (-2,43%). Скажу честно, мне нравится, что портфель падает медленнее, чем индекс, интересно затем будет посмотреть то же самое при росте (судя по всему, бета-коэффициент портфеля меньше 1).

ММВБ касался 1850 на этой неделе и видно, что индекс находится на уровнях годичной давности, при этом волатильность в мае 2017 существенно выше волатильности мая 2016, следовательно, выдвигаю гипотезу, что все лето 2017 года будет проходить на повышенной волатильности, поэтому без хеджирования опционами никуда:



 По состоянию на 02.06.2017 портфель выглядит следующим образом:



( Читать дальше )