Блог им. KiboR |Как торговать, если Margin-call? Новая опционная стратегия - котангенс.

    • 18 ноября 2019, 13:01
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Меня постоянно спрашивают — как при построении профитных опционных конструкций можно получить маржин-кол? Разве такое возможно?

У начинающих трейдеров профит и маржин-кол понятия несовместимые, поэтому происходит разрыв шаблона.

Очень просто, друзья, с коляном маржовым можно встретиться на forts даже тогда, когда твоя позиция плюсует (Коровин не даст соврать).

Но обо всем по порядку.

Разберем на личном примере чуть далее.

Во-первых, начнем с того, что опционы фортса я использую для хеджа портфеля фондовой секции.

На практическом опыте я убедился, что 50 000 руб на срочке хватает, чтобы захеджить 1 000 000 рублей на фонде, 100 000 рублей хватает, чтобы захеджить портфель объемом на 2 000 000 руб, ну и так далее...

Под хеджем в данном случае мы понимаем, что на сколько падает портфель фондовой секции, на столько же увеличивается портфель фортсовой секции.

Если операция под кодовым названием hedge прошла удачна, тогда снимаем излишки с фортса, честно заработанные на падении рынка, переводим на фонду.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW