Финансовый контроль приходил, вопросы задавал, в манипуляциях подозревал?
Тут внезапно выяснилось, что даже торговля пассивными лимитками может вызвать подозрения у биржи.

После Нового года начал тестировать робота на реальных деньгах.
Все переживал насчет штрафов за ошибочные транзакции, за частоту транзакций, но засада была в другом месте.
Я, конечно, подозревал, что должно быть ограничение и на общее число транзакций. Но, когда после 50 000 никаких штрафов не прилетело, после 100 000 ничего не прилетело, я успокоился и решил, что на фонде лимитов нет.
Это была чудовищная ошибка. На самом деле лимит есть, и он как раз 100 000 заявок, просто биржа выставляет счет не на следующий день, а в конце месяца, и не разом, а как будто Людвиг Аристархович на полставки начинает вручную лопатить статистику и с фирменным «А кто ето сделал?!» выписывать счета.
Я еще как назло логи робота за начало месяца удалил, поэтому не знаю, на сколько точно попал. Возможно, и 200 000+.

Тонкость с этим лимитом в том, что при его превышении хотя бы 1 заявку на все заявки за день начисляется штраф 10 копеек. А это значит, что жертва сразу попадает на 10 000 р. Специально на этот счет связался с биржей, и они подтвердили, что штраф берется со всех заявок за день, а не только с превышающих лимит.

Поигрался роботом на все деньги, короче говоря.

Документ о штрафах биржи