Блог компании ITI Capital |SmartFORTS » Кто на тормоз, кто на газ

 

Новый этап развития даунтренда на площадке фьючерса на акции Газпром был поддержан ощутимым притоком капитала, благодаря которому величина открытых позиций здесь в очередной раз обновила свой исторический максимум

 

Алексей Берзин




В этом выпуске:
 

Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов

 
Загрузить SmartForts 19.11.2012 на свой компьютер


 

Блог компании ITI Capital |SmartFORTS » Пересадка на кольцевую линию

 
 
В процессе формирования нового диапазона консолидации сохраняется высокая торговая активность и продолжается перераспределение позиций в контрактах фондовой секции срочного рынка

Алексей Берзин

 
Загрузить SmartForts 16.04.2012 на свой компьютер 


 
В этом выпуске:
 
Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов

 
Фьючерсы: базис ближнего контракта
 
На диаграмме представлена динамика базиса пяти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.
 


( Читать дальше )

Блог компании ITI Capital |SmartFORTS » Хоть немного еще постою на краю

При подходе к нижней границе ценового диапазона позиции срочного рынка заметно подросли

Алексей Берзин


 
В этом выпуске:
Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов
 
 
Фьючерсы: базис ближнего контракта
 
На диаграмме представлена динамика базиса пяти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.
 



( Читать дальше )

Блог компании ITI Capital |SmartFORTS » Пилите, Шура, пилите…

Сужающийся диапазон ценовой консолидации с неясными перспективами заметно охладил энтузиазм и на рынке производных, хотя и в этих условиях участники находили для себя сетапы на открытие новых позиций

Алексей Берзин


В этом выпуске:
Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов
 
Фьючерсы: базис ближнего контракта

На диаграмме представлена динамика базиса пяти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.
 



( Читать дальше )

Блог им. ITI Capital |SmartFORTS » Когда б имел златые горы

 
В ноябре наибольшая доля позиций физических лиц среди фьючерсных контрактов оказалась сформирована в контрактах на золото, где она достигает 49%!

Алексей Берзин



В этом выпуске:
Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов

 
Фьючерсы: базис ближнего контракта

На диаграмме представлена динамика базиса пяти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.
 


Базисы наиболее ликвидных фьючерсных контрактов в зоне контанго продолжили умеренное снижение: нижняя граница этого диапазона переместилась на уровень 0.4%. Базис фьючерса на индекс RTS Standard по-прежнему оставался около нуля, а базис фьючерса на индекс RTS существенно сократил диапазон колебаний в зоне бэквордации и также тяготел к нулевым значениям.

 


( Читать дальше )

Блог компании ITI Capital |SmartFORTS » Где пусто, а где густо

 

В неделю уверенного роста спекулятивный капитал вновь мигрировал между контрактами в поисках подающего наибольшие надежды локомотива

 
В этом выпуске:
Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов

 
 
Фьючерсы: базис ближнего контракта
 
На диаграмме представлена динамика базиса пяти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.

Новая неделя последовательного роста рынка не отразилась на динамике базисов наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Так фьючерсы на акции Газпром, Лукойл и Сбербанка поддерживали базис на уровне 0.6% — 0.7% контанго, базис фьючерса на индекс RTS Standard сохранял значения около нуля, и дважды на закрытии рынка из диапазона 1% бэквордации пытался выйти к нулю базис фьючерса на индекс RTS.


( Читать дальше )

Блог компании ITI Capital |SmartFORTS » Бадминтон наше всё

Из всех возможных торговых стратегий за минувшую неделю наибольшую отдачу способны были принести нейтральная торговая позиция и активная жизненная

 
В этом выпуске:
Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов

 
Фьючерсы: базис ближнего контракта
 
На диаграмме представлена динамика базиса пяти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.
 

В новом диапазоне консолидации рынка после последовательного роста котировок базисы наиболее ликвидных фьючерсных контрактов уверенно зафиксировали тотальное снижение своих значений. В текущей бэквордации фьючерса на индекс RTS при относительно стабильном курсе рубля можно разглядеть отражение базиса фьючерса на акции Норильского Никеля, выражающего ожидания последствий операции «buy-back».

 


( Читать дальше )

Блог компании ITI Capital |SmartFORTS » Неправильный мед

 

Уверенное восстановление рынка до последнего дня выглядело неким конфузом, тем не менее, открытые позиции срочных контрактов за этот период существенно возросли

 
 
В этом выпуске:
Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов

 
Фьючерсы: базис ближнего контракта
 
На диаграмме представлена динамика базиса пяти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.
 

Несмотря на последовательный рост рынка на минувшей неделе, базисы наиболее ликвидных фьючерсных контрактов неожиданно проявили труднообъяснимую слабость в широком диапазоне ее значений: от частичной утраты контанго (фьючерсы на акции Лукойл и Сбербанка) до выхода на уровень нулевых значений (фьючерс на индекс RTS Standard), и возврата к прежней  бэквордации (фьючерс на индекс RTS).


( Читать дальше )

Блог компании ITI Capital |SmartFORTS » Упала шляпа

Новый годовой минимум пробудил некоторую торговую активность, но почти не повлиял на совокупные позиции срочного рынка, где рост OI одних контрактов проходил на фоне стремительного закрытия позиций в других инструментах
Алексей Берзин

 
 
В этом выпуске:
Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов

 
Фьючерсы: базис ближнего контракта


На диаграмме представлена динамика базиса пяти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.
 


( Читать дальше )

Блог компании ITI Capital |SmartFORTS » Ощутительная нехватка денежных знаков

 
Спустя две недели после экспирации открытые позиции наиболее ликвидных фондовых фьючерсов составляют лишь чуть более половины от средней величины OI за последний месяц предыдущих контрактов
Алексей Берзин



В этом выпуске:
 

Фьючерсы: базис ближнего контракта
Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса
Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность
Опционы: объем торгов по сериям
Опционы: динамика премий
Опционы: профиль открытого интереса по страйкам
Опционы: соотношение опционов PUT и CALL
Термины и методика расчетов
 

 
Фьючерсы: базис ближнего контракта
 
На диаграмме представлена динамика базиса пяти наиболее ликвидных фьючерсных контрактов. Положительные значения соответствуют ситуации контанго, отрицательные – бэквордации.
 


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW