Ваше Императорское Величество, да и еще усталость от войны у них.

Игорь, нереально. Если только в тройке не будет какого-то апокалипсиса

Думаю выше этого места нам никогда не подняться, если только население не увеличится в три раза, а у лидеров так и останется

Как правило зумеры не идут на такую сделку. Они не хотят работать даже за зарплату. А вот люди постарше уже имеют свой багаж знаний и работу и не пойдут на такое. Так что сомнительно что вы найдете кандидата.

Это прикол такой?

master1, да везде

Обороты пошли. Походу договорняк намечается, да и ставки вниз. Лучше в шорты сильно не смотреть. Пока от Лонга игра

Дмитрий Павлов, да я перепутал, закрытие за день до закрытия обчки

Байкал, у них маленькая комиссия. Там минус в фандинге для держателей Лонга в основном. Но если алго торг, то количество шорта и Лонга +- одинаково и можно принебречь

master1, вопрос на сколько пунктов. Закрывают реестр по вечным сегодня до 23:50. Вот в чем подвох

Байкал, если подашь заявку на исполнение

Дмитрий, прочтите внимательнее. Там же есть пример. Вот выжимка про инвестора С который купил в дату закрытия

В вар. марже инвесторов А и B учтется дивидендная поправка, потому что они имели открыли позицию до 23:50 дня, предшествующего дню закрытия реестра
При этом для Инвестора В дивидендная поправка будет отрицательная, потому что он является продавцом контракта
У инвестора C не учитывается поправка, потому что он открыл позицию в день закрытия реестра акционеров

blake, срез сегодня будет, завтра рассчет

blake, да, я это и хотел уточнить

Михаил Михалёв, интересный опыт, но зная нашу баржу.....)

Михаил Михалёв, а какой геп будет? по идее на вечном 1/1должен быть к дивам

 Прикол закрытие реестра по вечному сегодня до 23-50

 получается сбер об будет стоить 290+- а вечный так и останется 320

 

Дивидендная поправка

• Дивидендная поправка компенсирует изменение цен акции, вызванное дивидендной отсечкой: она начисляется держателям длинных позиций (покупателям контракта) и списывается с держателей коротких (продавцов контракта)
• Дивидендная поправка учтется в вар. марже, если на 23:50 торгового дня, предшествующего дню закрытия реестра акционеров, вы имеете купленный контракт.
• Дивидендная поправка равна значению дивиденда по акции и учитывается в дату закрытия реестра по акции. В остальные дни равна 0

Пример учета дивидендной поправки

11 октября – день закрытия реестра акционеров по акции, на которую торгуется вечный фьючерс. Размер дивиденда в этот день составил 7 рублей на акцию. Фандинг равен 0 для упрощения

3 инвестора:

• Инвестор A купил 1 вечный фьючерс на акцию 10 октября в 15 часов
• Инвестор В продал 1 вечный фьючерс на акцию 10 октября в 22 часа

• Инвестор С купил 1 вечный фьючерс на акцию 11 октября контракт в 11 часов

Дивидендная поправка = Значение дивиденда * Лот = 7 рублей * 100 = 700 рублей

Вариационная маржа в вечерний клиринг 11 октября:

• Для Инвестора А: Переоценка + Дивидендная поправка * Лот – Фандинг * Лот = Переоценка + 700 рублей
• Для Инвестора В: Переоценка – Дивидендная поправка * Лот + Фандинг * Лот = Переоценка – 700 рублей
• Для Инвестора С: Переоценка – Фандинг * Лот = Переоценка

Итого:

• В вар. марже инвесторов А и B учтется дивидендная поправка, потому что они имели открыли позицию до 23:50 дня, предшествующего дню закрытия реестра
• При этом для Инвестора В дивидендная поправка будет отрицательная, потому что он является продавцом контракта
• У инвестора C не учитывается поправка, потому что он открыл позицию в день закрытия реестра акционеров

Даже если инвесторы A и B закроют свои позиции 11 октября, в вечерний клиринг они все равно получат вар. маржу с учетом дивидендной поправки

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/a8805

Клетчатый, так шортить надо )