Блог им. HPotter |Для тех кто торгует S&P500, стратегия для лонг позиций.

Всем привет.

Продолжаю писать разные индикаторы от скуки и для общего развития. Вот наткнулся на интересную вещь — Историческая волатильность. Вроде ничего нового и интересного. Сарый способ расчета. Запрограммировал, накинул на дневки S&P500 и заметил интересную закономерность.

Как только значение волатильности превышает 18, после этого фьючерс делает ровный продолжительный рост. И как только значение снижается до 10, то рост, можно сказать, замедляется или останавливается. Решил поиграться, и написать «стратегию» добавив условие покупки от уровня и продажи, крася бары в желтый цвет этого лонга. Вот что получилось:

HPotter

Довольно интересная картинка для текущего состояния рынка. Надо пользоваться пока работает! )) А потом кто знает, возможно, подобрав другие параметры, снова можно будет использовать данную методику.

Исходный код скрипта

( Читать дальше )

Блог им. HPotter |S&P 500 разворачивается и идет вверх

    • 12 апреля 2012, 08:37
    • |
    • HPotter
  • Еще
Судя по пичфолку ) мы насчупали поддержку и идем вверх брать новые хаи.

SPM2012 - Pitchfork on the S&P

....все тэги
UPDONW