Григорий Старцун

Читают

User-icon
40

Записи

39

АД карает своих клиентов.

Хочу предупредить всех если вы придете в кроваво красный демонический банк, и откроете в их подразделении 6 счет то вас ожидает страшная кара. Запомнили 6 счет. Еще раз 6 счет Карл. 666 совпадение не думаю. Ну а теперь серьезно стоимость обслуживания счета выходящего за лимит в пять счетов в компании альфа форекс составляет 40 000 рублей в месяц, лично мое мнение что банк таким образом борется с мошенниками открывающими кучу счетов для перелива, будьте осторожны и не попадите в сложную жизненную ситуацию.

Как делать деньги.

В данном видео Илья рассказывает как получать прибыль на капитал в доступной форме. 


Семейная конфискация имущества.

Уважаемые капиталисты-эксплуататоры вы извините, как алименты с прибыли на капитал платите? Почему я вообще интересуюсь, а потому что согласно текущей судебной практике по законам написанными и подписанными коммунистами алименты начисляются на доход. Ну и что скажете вы, а то, что у вас долг нарастает в геометрической прогрессии, без учета суммы прибыли, так как вычеты судами не берутся во внимание. Например купили вы иностранную валюту на один миллион рублей и продали её за тот же миллион рублей, прибыли у вас ровно ноль рублей, налоговый вычет на затраты по приобретению миллион рублей, доход миллион рублей и алименты на одного ребёнка 250 000 рублей. При систематическом совершении сделок доказать разовость возникновения дохода невозможно из этого следует что после четвертого оборота капитала он будет конфискован полностью. А если десятки тысяч сделок с акциями, представляете да это конфискация плюс астрономический долг, который не подпадает под процедуру банкротства и висит на тебе вечно до могилы. Кто что думает, это намеренно коммунисты богатых подставили что бы не плодились или просто совпадение. Потому что на сегодняшний день статус предпринимателя (капиталиста получающего прибыль) и алиментщика взаимоисключающие.


Штраф ожидает каждого.

Вчера один посетитель задал публично вопрос про налоги с иностранной валюты и я был удивлен что многие считают что платить ничего не нужно, по сути дезинформируют население подставляя последних под штраф, я этот вопрос уже задавал официальной бюрократии и получил ответ. Считаю необходимым поделится с сообществом данной информацией с целью снижения заблуждений в этом вопросе.Штраф ожидает каждого.Штраф ожидает каждого.

( Читать дальше )

Токсичный риск.

Читаю я бесконечные рассуждения на тему, почему все теряют и размышления каковы причины и выходы из данного тупика. Кто-то говорит, что во всем виноваты стопы кто-то говорит о том, что неправильны соотношения стопа и выхода по прибыли. Но практически ни кто не приходит к выводу, что рыночный риск любого финансового инструмента несет в себе непрогнозируемый токсичный по своим свойствам риск и для целей систематического получения прибыли на капитал непригодный. И сегодня я попытаюсь приоткрыть так сказать физику того как этот токсичный риск реализуется именно его базовые свойства. Для целей эксперимента необходимо создать базовую торговую стратегию примитивную по своей логике которая станет так сказать моделью того что происходит. И так описание базовой торговой стратегии покупаем по цене [B] и продаем по цене [S] где [B<S], текущая чистая позиция [L] должна быть отлична от нуля за исключением стартового состояния [L<>0]. Получаем следующую картину, до определенного момента мы наблюдаем серию прибыльных сделок, назовем данную величину [E=(S1-B1)+(S2-B2)+(S3-B3)+…+(Sn-Bn)] где [n] количество удачных попыток. Но мы-то с вами понимаем, что данный рог изобилия не бесконечен и попытка [n+1] будет неудачная. И тут начинается магия. Понять, что мы находимся в попытке [n+1] невозможно находясь в ней, зафиксировать факт неудачной попытки можно только выйдя из неё с убытком по цене [Pt], как вы уже поняли цена [Pt] детерминирована временем нахождения в позиции либо волевым решением. Для чистоты эксперимента устраним из базовой торговой стратегии волевое решение. Далее нужно как то обозначить величину убытка в попытке [n+1] для этого создадим еще одну переменную [R=Pt-S(n+1);L<0] для неудачной короткой позиции и [R=B(n+1)-Pt;L>0] для неудачной длинной позиции. По сути [E] это накопленная премия а [R] это реализовавшийся риск в одном цикле. В идеальной модели игры с нулевой суммой, [E1+E2+…+En=R1+R2+…+Rn] но в действительности [E1+E2+…+En<R1+R2+…+Rn] это не аномалия, а затраты [C] тех, кто покупает и продает по рынку, рынок их магическим образом как то учитывает [E1+E2+…+En+C=R1+R2+…+Rn]. Как видно из модели извлекать систематически выгоду из токсичного рыночного риска невозможно по определению. Теперь посмотрим, в каких моментах происходит потери среднего спекулянта, введем переменную в виде депозита теоретического участника [D] в первом примере [En+Rn>D] то есть выход по цене [Pt] происходит не по времени, а по недостатку маржи ведь отклонение от канала может быть любым. Во втором случае рассмотрим инверсию базовой торговой системы [B>S] и там мы наблюдаем похожую ситуацию [En+Rn>D] только теперь серия стоп приказов обнуляет депозит, а не одна убыточная сделка.

Конкуренция или монополия это ваш выбор.

Короче я вас не понимаю, либо вы торгуете на их условиях либо ...

Я занимаюсь торговлей и у меня 100% сделок по лимитным заявкам, что касается дополнительного комиссионного сбора в случае превышения 2000 заявок в день то я под него не попадаю никогда так как на все скрипты поставил блок на количество заявок в день. Почти на всех вменяемых биржах с поставщиков ликвидности либо не берут комиссии либо платят поставщику ликвидности, да именно биржа платит за исполнение заявок тому кто их выставил. Вообщем торговать можно. Естественно что биржа в Москве не хочет терять выпадающий доход и переложила его на потребителей, и это не удивительно так как она по факту монополист и вы с этим ничего не хотите сделать и продолжите торговать на их условиях. Но это не означает что вы ничего не можете сделать, да вы обычные спекулянты можете совместно открыть свою биржу конкурирующую с биржей в Москве и установить там свои тарифы которые всем покажутся более справедливыми. Биржу можно даже создать на базе сайта smart-lab. Была конечно попытка конкурировать с этим чудовищем но давайте признаем честно Питерская команда проиграла конкурентную борьбу и этот удар по репутации очень долго будет напоминать о себе. Также эту идею может реализовать союз трейдеров под началом Ильи, так как он долго ведет борьбу с биржей в Москве но ни разу не предложил создать биржу в Калининграде, возможно в будущем мы все таки увидим достойного конкурента.

Don't cry smart-lab.

Смотрю все так напряглись по поводу комиссии на срочной секции, и пропустили главное.
Для исполнения лимитных заявок комиссии не будет !!!
Расслабьтесь, выдохните и продолжайте торговать только лимитными заявками.
Вот вам функция перестановки для qpile в подарок.

'========= Перемещение заявки

FUNC MORDER(FTRID,FON,FONQ,FONP)
    NEW_GLOBAL("TRANS_PARAMS", "")
    NEW_GLOBAL("TRANS_RESULT", "")
    TRANS_PARAMS = ""
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "TRANS_ID",FTRID)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "ACTION", "MOVE_ORDERS")
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "MODE",0)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "CLASSCODE", "SPBFUT")
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "SECCODE", INSTRUMENT)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "ACCOUNT", ACCOUNT)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "FIRST_ORDER_NUMBER",FON)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY",FONQ)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "FIRST_ORDER_NEW_PRICE",FONP)
    TRANS_RESULT = SEND_TRANSACTION (300, TRANS_PARAMS)
    RESULT=GET_VALUE(TRANS_RESULT, "DESCRIPTION")
    MESSAGE (RESULT,1)
END FUNC

'========= Операция перестановки
IF MPRICE < LOW 
 MORDER(MTRANS_ID,MNUMBER,MBALANCE,LOW+STEP) 
END IF

'======================================
'MTRANS_ID - номер заявки на бирже
'MNUMBER   - номер заявки в таблицах
'MBALANCE  - объем
'LOW       - минимум свечи
'STEP      - отступ для лимитки
'MPRICE    - последняя цена

Обращение к Московской бирже.

Уважаемая и всеми любимая, единственная и незаменимая Московская биржа не будете ли вы так любезны сделать начисление или списание свопа для вечного фьючерса в клиринг отдельным от вариационной маржи платежом. Также народ уповает на ваше благоразумие и понимание необходимости предоставления права для держателей позиции вечного фьючерса в досрочной экспирации в клиринг с целью соблюдения зеркальности ценообразования относительно спот рынка, так как ежедневные приостановки торгов немного напрягают квалифицированных инвесторов, и приводят в панику неквалифицированных инвесторов создавая для последних риски потерь вследствие искажения ценообразования. Спасибо за внимание.

Хеджирование.

Данный пост навеян комментариями на местном ресурсе типа:
Григорий Старцун, 20% годовых это где это есть хотя бы на пятилетку? ОФЗ до вычета 14 даёт и то, без гарантий сохранения тела в процессе.В сегодняшней ситуации, задача гасударства в стимуляции занятости, пусть бы даже субсидируя бизнес, а не то, чтобы такой конский процент драть.Нужен оборот денег в реальном секторе и море ликвидности. А в банковском это на карманный бильярд похоже, — никакого интереса к субъектам малого и среднего бизнесаПро иис: 52тр в год что-то решают?
и такого рода комментариев демонстрирующих непонимание как взять хотя бы без рисковую ставку ЦБ достаточно на просторах смартлаба, и сегодня попытаюсь рассказать как это можно сделать. Итак классический хедж это позиция из купленных акций и проданного срочного контракта (фьючерса) доход по позиции возникает вследствие временного распада контанго то есть контракт в момент продажи стоит дороже акций а в момент экспирации контракт стоит столько сколько стоит акция, допустим вчера 24.03.2022 по акциям ВТБ можно было захеджировать доходность в размере 36% годовых. Вообщем разобрались, купленные акции и одновременно проданные фьючерсы на эти акции дают без рисковую ставку ЦБ путем удержания позиции на протяжении жизни фьючерсного контракта до его экспирации. Да и забыл упомянуть в этой позиции нет риска потери тела кредита так как нет кредита.

Доллар, новая реальность.

Да наступит эра валютных спекуляций, сказала Наи*улина и подняла ключевую ставку до 20% а комиссию до 30% и потирая руки пошла в кабинет со словами «Ну теперь то точно эти спекулянты ничего не заработают на бирже!  Ха Ха Ха ...», тем временем спекулянты пошли в менее престижное учреждение, в подземный переход.

P./S. «Доллар, доллар мы все любим доллар, доллар играют все !!!»
Дисклеймер: «Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно»


теги блога Григорий Старцун

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн