Григорий Старцун: блог

rss

по

Блоги: личный (15) | открытые (7) | корпоративные (0) | все (22)

Философия трейдинга.

Моя философия трейдинга сводиться к пониманию того что рынок это хаос, а для того чтобы выигрывать в условии хаоса нужно понимать как можно обыгрывать казино в блэкджэк, для того чтобы обыгрывать казино в блэкджек нужно считать карты но если в казино тебя спалят что ты считаешь карты тебя обязательно выгонят и внесут в добавок в черный список, а на бирже тебе никто не запрещает этим заниматься, а еще мне очень нравится когда мне кто то постоянно платит проценты, это очень приятно так как это всегда детерменированный результат, поэтому потенциальный доход от спекуляций я инвестирую в облигации, тем самым подобные действия обеспечивают детерменированный и масштабируемый результат а это именно то что нужно для трейдера и наверное для философа тоже, но к сожелению данный результат не слишком быстр в реализации, поэтому нужно запастись терпением чего обычно в жизни не хватает. Всем удачи и конечно же терпения. 

Эксперимент

На днях президент РФ написал довольно странный указ о проведении эксперимента по мобилизации населения, в первом топике хотел поинтересоваться не шутка ли это так как телевизор не смотрю. Разобрался, не шутка, топик пришлось удалить ссылку на документ оставлять не буду сами погуглите ибо за оставление официальных ссылок могут наказать, наименование -«Указ Президента РФ от 17 июля 2015 г. N 370 „О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил Российской Федерации“»

Микрогэпы, странности в ценообразовании, дополнение.

Вчера написал заметку о странном построении графиков из информации поступающей в ИТС QUIK, но потом разобравшись что происходит обнаружил что часть сделок примерно 80% не участвует в пастроении графиков цены что меня сильно удивило потому что такое я заметил впервые до этого считал что манипулирование с поставкои информации это сугубо кухонный трюк но тут DMA брокер и такой косяк, неприятно.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами пишите, и варианты решения тоже, заранее спасибо.Микрогэпы, странности в ценообразовании, дополнение.

Микрогэпы, странности в ценообразовании.

Сегодня как обычно вошол в торги и обнаружил отличие в ценовых рядах сегдоняшнего дня и предидущих, дело в том что сумма движений в ценовых рядах преходящаяся на гэпы от одной свечи к другой в обычные дни незначительно по отношению к основному движению внутри свечи но сегодня сумма микрогэпов между свечами в моменты превосходила сумму движений, данное явление может быть как ошибкой так и манипуляцией с поступающей информацией. Кто что об этом думает ?


Фантомные трейды.

Ктонибудь из вас сталкивался с проблеммой фантомных сделок, в кратце обьясню смысл этого словосочетания.
Фантомная сделка это сделка которая случилась в теории, допустим на бэктесте, но на практике её могло и не быть, например у вас стоит лимитник цена дошла до него потребителей не хватило для исполнения сделки и она как бы есть на истории так как цена дошла до сигнального уровня но в реальности
сделки не было. Конкретно по этому вопросу интересно как такие сделки могут отразится на общей сумме результата, как их фиксировать как убыток или просто игнорировать такое событие,  проблема в том что как раз такие события могут быть переломными в сумме например проскальзывания многие игнорируют но в определенный момент содержание проскальзываний в сумме финансового результата может оказаться 90% это не заметно конечно если не вести статистику, если есть что сказать по вопросу фантомных сделок пишите. Сейчас данное событие записываю в стаистику как конкуренция и данные события на истории могут генерировать погрешности но бывают они крайне редко на низких частотах и крайне часто на высоких видимо сказывается емкость рынка на разных частотах. Заранее спасибо за ответы.

КАК финансовый пузырь НАДУТЬ =)

Торговая система №19 на базе доверительного управления. [ТС-019 ДУ]
Внимание: Система статичного трейдинга является убыточной, причем убыточна она становиться внезапно !!!
 
Описание системы:
 
Часть 1 Дилеры.
Итак начнем описание данного шедевра аналитической финансовой мысли с того что вспомним как возник закон о
модернизации торговли товарными фьючерсами CFTC который в последствии перерос в целую индустрию форекса.
Причиной возникновения данного закона явилось осознание маркетмейкеров (организаторов торговли) что конкуренция
их друг с другом приводит только к сужению спреда и невозможности дальнейшего развития бизнеса в виду ограниченности
круга потребителей ликвидности. Уже тогда стало понятно что деньги переходят из рук потребителей ликвидности в
руки маркетмейкеров в силу этого факта они решили не конкурировать больше друг с другом внутри биржи а обьедениться
в финансовый синдикат диллеров каждый из которых является биржей для своих клиентов, потребителей ликвидности а
диллерская внебиржевая деятельность впоследствии стала называться дилингом или дилинговыми центрами в силу того
что их деятельность никому не подотчетна они не платят налоги, не платят никаких комиссий бирже или другим организациям
а только проходять изредкие проверки NFA и FSA которые периодически требуют с них взятки в виде штрафов, весь
этот синдикат никому не подчиняется и делает колосальные деньги на разорившихся спекулянтах которые мало что понимают
в столь непростой и запутанной организации торгов внебиржевыми контрактами на разницу цен (CFD), данная методика
торгов с абсолютной ликвидностью которую обеспечивает единственный маркетмейкер который в свою очередь также
является и биржей и клиринговой палатой и расчетным центром и третейским судьей в одном лице называется новэйшен,
данная методика была порождена другим способом который применяется на бирже для организации торгов фьючерсами и
называется неттинг который сегодня уже начинает устаревать по сравнению с индустрией форекс. Дак на чем же зарабатывают
дилеры вне биржи что они не могут делать в её рамках как маркетмейкеры давайте разберемся:
1. Они получают цену от разных поставщиков информации о рыночной цене.
2. При помощи этой информации сплитуют цену на два котировальных потока информации о покупке и продаже по разным ценам:
а. Цена по которой дилер покупает контракт у клиента BID = (рыночная цена)
б. Цена по которой дилер продает контракт клиенту ASK = (рыночноя цена) + (спред)
Таким образом ценообразование в такой системе не зависит от спроса и предложения и может быть произвольным по желанию
дилера что снимает с дилера практически все риски и позволяет всегда зарабатывать вне зависимости не от чего
стабильную прибыль в размере спреда с каждой итерации. 


( Читать дальше )

Немного статистики.

Итак, хотелось бы немного приоткрыть завесу тайны, что происходит с нашим срочным рынком и о том, что тренд наш друг и тому подобное. В текущем моменте наш срочный рынок находится в стадии глубочайшего застоя и тот статистический материал который я собирал последние 3 месяца говорит о том что ситуация не меняется и так перейдем к статистике.
 Немного статистики.
 
Пояснение к картинке:
002 СА — система с трендовой фильтрацией.
006 ММ — котирование по границам канала.
008 КИ — Хедж к системе 002 СА
009 ТИ — Хедж к системе 006 ММ
007 СА — Сумма систем 002 СА + 008 КИ
 
Итак, что мы видим из этой картинки, первое стопы актуальны как никогда в трендовых системах, во вторых тотальное засилье контртрендовых систем снижает волатильность рынка, и в третьих контртрендовые системы в текущий момент времени очень эффективны. Это не может долго продолжаться, потому что всегда после застоя возникает период активности правда не долгий. Предлагаю ребятам снижающим активность на рынке одуматься и понять, что без хеджеров вам на этом рынке ничего не светит, а ребятам, торгующим в тренде, воздержатся от торговли на некоторое время, ведь купить яблоко за 10 рублей, чтобы продать яблоко за 10 рублей согласитесь бессмысленное занятие. 

Очень простой способ поставки ликвидности на рынок на низких частотах.

В начале смотрим с каким страйком касался фьючерс в последний раз например страйк 145 000 и этот страйк становится расчетным а после определения расчетного страйка производиться покупка опционов в виде вертикального спреда чтобы захеджировать размер торгового лота, самое главное что размер лота неизменен в течении периода от начала расчета до экспирации ну примерно 3 месяца. Спекулятивная прибыль от фьючерсов покрывает издержки по опционам а для контроля
позиции достаточно один раз в день заглядывать в терминал можно также на исполнение привязать SMS оповещения. Расчетный страйк пересматривается только после экспирации. Вход и выход из позиции можно производить при помощи бессрочных приказов типа тейк профит.
Двигать ничего не надо все стацианарно. 
Вариант 1
150 000 call and short :
145 000 tp short and tp long :
140 000 put and long :
Вариант 2
155 000 call and short :
145 000 tp short and tp long :
135 000 put and long :

Пояснение:
 call — купленный опцион колл
 short — короткая продажа от уровня
 put — купленный опцион пут
 long — покупка от уровня
 tp short — уровень фиксации прибыли короткой продажи
 tp long — уровень фиксации прибыли длинной позиции 

Две парадигмы рынка и их взаимосвязь.

Речь в этой статье пойдет о двух парадигмах имеющих место на рынке и их взаимосвязи между собой. И так описание парадигм:
  1. Стремление цены к среднему значению.
  2. Стремление цены от среднего значения.
Такая простая суть рынка как эти две парадигмы умещает в себя все возможные вариации технического анализа, придуманные людьми, и споры как раз ведутся в ключе борьбы этих двух парадигм, но на самом деле они обе присутствуют на рынке и взаимосвязаны друг с другом. И так возьмем котировальное пространство, в нем существует три раздела:
  1. Пространство быков.
  2. Пространство медведей.
  3. И нейтральное пространство.
 Две парадигмы рынка и их взаимосвязь.
Ну, так вот в нейтральном котировальном пространстве действительно присутствует стремление цены к среднему значению, но если цена выходит в пространство медведей или быков, цена начинает стремиться от среднего значения. Как мы видим из картинки, противоречия между парадигмами не существует, просто есть структура их взаимодействия между собой вот и всё, картина рынка проще, чем многие себе представляют.  

....все тэги
UPDONW