Блог им. Gregori |бэктесты как проводить инвестору

    • 18 февраля 2020, 13:38
    • |
    • Gregori
  • Еще

Ответ на многие вопросы которые  у меня возникают  по хорошему надо искать с бомощью бэктестов.
О бэктестах я слышал в первую очередь в связи с ротобами -Wealth-Lab/TSLab. но мне не совсем понятно-  обязательно ли их покупать и изучать или есть альтернативные варианты. тем более для роботов не важно какие там p/e у акции и что у неё с дивидендами. 

Вопрос- какие варианты есть бэктеста?

вариант в лоб- где то надыбать исторические данные (где? можно ли через квик выгрузить)- причём желательно не только что бы курс акций был, но и другие данные используемые в принятии решений. Допустим проверить стратегию «ежегодная ребалансировка портфеля с включением 7 акций с наибольшей средней дивидендной доходностью за последние 3 года при условии что за последний год p/e изменился на более чем на NN,  с равным распределением долей между этими акциями в портфеле» или сравнить «купи и держи» с «купил и лови тэйк профит/или выходит по стоп-лосу. ну и далее на основе этих данных в базе писать ручками программу которая моделирует входы/выходы/ получение дивидендов/изменение счёта.  самый трудозатратный и гибкий подход.

Насколько понимаю есть также онлайн сервисы „оценки портфолио акций“. насколько там гибко можно описывать стратегию- мне неведомо.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW