Алекс Убилава, ахаха, что ты несёшь) Конечно херня, когда рынок -7,1% за неделю, я к портфелю +5,8% сделал. 

Роснефть за несколько дней -15%. Тебя слушать, акционер Газпрома?) 

Unknown, Главное, что нашли для себя способ, который подходит вам)

Для меня проще, когда я понимаю, что у меня есть математическое преимущество. Пирамидинг тоже можно выстраивать, но лучше с математикой и на трендовом рынке.

Например, когда позиция даёт +1-2R и есть новая точка входа, не закрывать, а добавлять, как отдельную позицию с таким стопом, чтобы если по первой сработает, то одновременно первая пачка закроется и вы будете в нуле или в плюсе 

Иван Недомолков, Да, всё верно, чем выше пытаешься взять R:R, тем ниже винрейт. Поэтому нужно подбирать стратегию под психотип личности. 

Да, вам тоже спасибо. Всегда приятно подискутировать) 

Иван Недомолков, Понял, теперь всё встало на свои места. У вас были бэктесты для портфельного факторного управления, а я описывал механику направленного трейдинга. У меня нет столько опыта в quantitative, я всё-таки дискреционный трейдер с большим опытом в аналитике. Это принципиально разные плоскости)

Я зафиксировал 30% винрейта как константу исключительно для наглядности математики, чтобы показать, что при высоком R:R можно оставаться в плюсе, даже если ты чаще неправ, чем прав. Суть была в том, что риск-менеджмент и гибкое управление позицией первичны, а подходов на рынке множество. На бумаге ориентир один, а по факту у каждого трейдера будет своя уникальная кривая доходности.

Да, всё верно про Куандалмаги, я и написал, что не каждому подходит. Его подход для трендовых рынков и дисциплинированных трейдеров. Ранее до 2022 года, когда мыслил не вероятностями, а торговал фундаментал на рынке РФ и США, легко высиживал +100%. 

Сейчас контекст изменился. За последние несколько лет рынок сильно измотал эмоционально, риски стали другими. В деньгах риск на стоп у меня всегда фиксированный, но из-за короткого стопа на младших таймфреймах объем самой позиции (плечо/загрузка) может доходить до 50–100% от депозита. Психологически это совершенно другая нагрузка, поэтому я и смещаю фокус на математически выверенный R:R, чтобы минимизировать время нахождения в рынке и забирать свое системно. 

Иван Недомолков, взят фиксированным 30%, чтобы было нагляднее, что можно с низким коэффициентом зарабатывать на рынке. 

Меня либо не поняли, либо плохо расписал. Например в 3-ем варианте +3R с одной позиции, а чистый на дистанции при 7 стопах и 3-х прибыльных будет +1,58R.

Винрейт естественно будет плавающих, как и соотношение риск к прибыли. Повторюсь, с точки зрения математики, чтобы быть прибыльным, вы либо повышаете винрейт, либо соотношение риск к прибыли. Другого не дано. Есть те, кто хорошо зарабатывает, забирая 1 к 2, но у них тогда винрейт должен быть выше 30%.

Я как раз считаю, очень много данных по сделкам и стараюсь работать сейчас над увеличением R:R.