Блог им. Foudroyant |Формализация риска

В обсуждениях на форуме часто приходится встречать высказывания про «высокий риск», «средний риск», «низкий риск».

При этом, если попросить автора конкретизировать эти характеристики в цифрах (относительно баланса счёта или в деньгах) или ещё как-то, то выясняется, что для разных типов участников рынка субъективное восприятие риска различается настолько существенно, что конструктивное обсуждение предмета между этими трейдерами, при помощи характеристик риска как «высокий», «средний», «низкий», крайне затруднено.

 

Облигационный инвестор называет большим риском потерю 3% капитала за полгода.

Торговец акциями, работающий «на свои», говорит как о высоком риске о просадке портфеля на 10% за квартал.

Трейдер, торгующий акциями и фьючерсами с плечом 7-10, даже 50% просадки за месяц оценивает как средний риск.

 

В связи с этим возникают вопросы:

1. Можно ли для каждого типа торговли более-менее чётко формализовать такие критерии как «высокий», «средний» и «низкий» риск?

2. Если да, то как?


....все тэги
2010-2020
UPDONW