Блог им. Foudroyant |Портфель лучше индексного

1. Подбираем портфель бумаг.

2. За основу берём некий принцип, отличный от индексного.

3. Измеряем результат за период по дням.

4. Сравниваем его с результатами индекса.

5. Обнаруживаем, что он почти каждый день показывал результат выше индекса (без плечей).

 

Это и есть коэффициент Альфа?

А если на одном периоде наш портфель обгоняет индекс, а на другом нет, то это значит, что Альфа потеряна или возникла случайно, на определённой фазе рынка?


....все тэги
2010-2020
UPDONW