Блог им. Foudroyant |Мобилизация математиков

По какой формуле можно рассчитать движение рынка, при котором наступает маржин-колл, в зависимости от используемого «плеча»?

 

Например:

Плечо Х + Y% движения инструмента = маржин колл (для шорта).

Плечо Х — Y% движения инструмента = маржин-колл (для лонга)

Зная формулу, сможем заполнить таблицу ниже и использовать её в торговле.

 

1-й столбец — плечо.

2-й столбец — движение инструмента.

Условие: портфель состоит из 1 инструмента.

 

2 -  Х%

3 -  Y%

4 — ...%

...

10 — Z%

Думаю, это знание многим было бы интересно и полезно. 


....все тэги
2010-2020
UPDONW