Еcть у мeня aлгoритм, гeнeрирующий oдну cдeлку в дeнь нa cишкe. Рaзмeр cдeлки нacтрoeн нa 10 тыc. рублeй c учeтoм cрeднecтaтиcтичecких прocкaльзывaний и кoмиccий пocрeдникoв. Сдeлкa oткрывaeтcя и зaкрывaeтcя внутри кaждoгo тoргoвoгo дня. Ни oднoгo дня нe прoпуcкaeт.

Рaбoтaeт cиммeтричный тeйк-cтoп:
Еcли прoфит дocтиг 10 тыc, cдeлкa зaкрывaeтcя.
Еcли убытoк дocтиг 10 тыc., cдeлкa зaкрывaeтcя.

Тecтирoвaниe aлгoритмa прoизвoжу нa прeдыдущих 500 тoргoвых днях. В тecтe пoлучaю cooтнoшeниe тeйкoв к cтoпaм — бoлee 2 к 1 (oт 2.1 дo 2.6). Другими cлoвaми, зa 500 тoргoвых днeй, aлгoритм в плюce 333 дня, в минуce 167 днeй.

Итoгo, пoлучaeтcя 3 330 000 руб — 1 670 000 руб = 1 660 000 руб зa 500 ceccий (этo примeрнo 830 000 руб. в гoд). Выглядит нe плoхo.

Тecт прoвoжу нe мeнee 10 рaз, cдвигaя влeвo дaту oкoнчaния тecтa нa cлучaйнoe чиcлo днeй oт 30 дo 60. Пoлучaeтcя примeрнo тaкoй рacклaд:



В кaждoм тaкoм тecтe пoлучaю cooтнoшeниe тeйкoв к cтoпaм бoлee 2 к 1 (oт 2.1 дo 2.6). Т.e. кaждый тecт дaeт прoфит бoлee 830 тыc. руб в гoд. Лицo у мeня oт этoгo примeрнo вoт тaкoe:

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты гоняешь бэктесты в QLUA, то тебе регулярно приходится загружать исторические данные. Как правило, это текстовый файл с тысячами строк в формате D,T,O,H,L,C,V:

20220915,090000,61420,61497,61406,61464,241
20220915,090100,61460,61476,61420,61451,160
20220915,090200,61444,61489,61436,61479,185

Осмелюсь предположить, что эти строки ты заливаешь в массив с помощью string.match. Это готовый парсер строки с разделителем. Работает достаточно шустро. Я на нем сидел пару лет.

Когда данных не много, такой метод загрузки не напрягает. Но когда за день 20-30 раз загружаешь сотни тысяч или миллион строк, то потери времени становятся невыносимыми.

Стал искать способ ускорить этот процесс. И он таки нашелся. Выяснил следующее:

Если строки в файле истории сконвертировать в такой вид (делается 1 раз):

table.insert(MyTable,{«20220915»,«090000»,61420,61497,61406,61464,241})
table.insert(MyTable,{«20220915»,«090100»,61460,61476,61420,61451,160})
table.insert(MyTable,{«20220915»,«090200»,61444,61489,61436,61479,185})

( Читать дальше )

Первое, с чего советую начать:

ПРОТЕСТИРОВАТЬ ДЕТСКУЮ ВЕРУ В УРОВНИ

Как протестировать уровни?

1. Возьми отсюда данные формате Open, Hight, Low, Close за 5 лет (таймфрейм — по вкусу, например, 1 час)
2. Возьми свой любимый инструмент программирования.
3. Составь алгоритм, обрабатывающий простейший горизонтальный уровень двух экстремумов.

Например, такой:



Переменных всего 6 штук:

1. Ширина полосы уровня
2. Высота подъема цены над уровнем
3. Ширина полосы подъема цены над уровнем
4. Триггер входа в позу (пересечение верхнего или нижнего края полосы уровня)
5. Направление сделки (лонг/шорт)
6. Размер Тейк/Стоп

Итого, у тебя получится конструкция из шести вложенных циклов, перебирающих шесть переменных в разумных интервалах значений. На выходе из циклов программа должна выдать результаты, содержащие кол-во прибыльных сделок, сумму прибыли, кол-во убыточных сделок, сумму убытка. Эти данные должны быть сформированы за каждый день тестового периода. Используя эти результаты ты без труда сможешь их проанализировать в различных срезах в каком-нибудь Excel.

( Читать дальше )

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

 

( Читать дальше )

Внимание! Если вы не занимаетесь тестированием торговых алгоритмов, не читайте этот пост. Он опасен для вашей веры в продолжение тренда.

Как показали многочисленные тесты, скользящий тейк убивает прибыль. Почему? Потому, что точка смещения тейка — это новая ставка с неизвестной вероятностью успеха. Другими словами, скользящий тейк генерирует ставку на удачу. Поясню картинкой:

Первая ставка — лонг с рассчитанной (исторической) вероятностью 60%/40%. 
Вторая ставка — лонг в точке смещения тейка с неизвестной вероятностью.
Почему с неизвестной? Потому, что она не подтверждена историей.

Понятно?

Если НЕТ, напишите, пожалуйста, в комментах — что не понятно. Постараюсь объяснить)

Мой дорогой друг, этот короткий пост поможет тебе начать движение в правильном направлении. Потрать пару минут на чтение и пять минут на размышления. Возможно, это спасет твои деньги и здоровье.

Классический трейдинг построен на предположении о том, что закономерности прошлого повторятся в будущем:

Откуда взялось такое предположение?

С этим всё просто. Ты видишь на графике повторяющиеся формы и предполагаешь, что эти формы повторятся в будущем. Так у тебя появляется вера в возможность заработать на графике.

( Читать дальше )

Про стопы и тейки пишут и рисуют всякое. И в книжках и в интернетах. Особо красиво смотрятся рассказы про % риска со всякими умными формулами. Осмелюсь утверждать, что все это херня.

Посмотрите, на этот поток данных:






По правой оси цена бегает вверх-вниз и больше в этой системе ничего не происходит. График — это плод человеческого воображения, получающийся за счет смещения правой оси во времени. В реальности никакого графика не существует. Есть только меняющаяся цена:




( Читать дальше )

Позади 21 торговый день Октября. Робот дал 6% от ГО с учетом всех потерь. 1-2 сделки в день. 13 дней в плюс, 8 дней в минус. В Ноябре заряжу в два раза больше контрактов. Пусть работает. Это уже второй алгоритм, прошедший WFT. Первый зарядил летом. Полет нормальный. Логику пока не трогал.

Цель — не менее пяти диверсифицированных (принципиально разных) алгоритмов, прошедших WFT. Два уже есть. Осталось еще три. Задача сложная, но интересная. Впереди новые тысячи вариантов. Надеюсь, за пару лет справлюсь. А может и за пять. Не знаю))

Раз уж завел свой блог, буду выкладывать сюда заметки тестировщика торговых алгоритмов. Возможно, они кому-нибудь пригодятся.

Просчитал сбер, сишку, брент и ришку на достаточно длинных периодах. Таймфреймы М1, М5, М10, М15, М30 и М60. Выяснил, что средний оверсайз бара над предыдущим баром составляет около 50% от средней высоты бара за исследуемый период. Поясню на картинках:

Фрагменты графика выглядят:

  

( Читать дальше )

Протестил стратегию уважаемого Сергея Тарасенко. Спасибо ему за содержательный пост и активность в комментах. Алгоритм реально простой. Тестить на дневках — плёвое дело:

Если H(-1) < H то закрываем шорт (если открыт) и открываем лонг на уровне H(-1).
Если L(-1) > L то закрываем лонг (если открыт) и открываем шорт на уровне L(-1).
Открытую позу переносим через ночь.

Вот, собственно, и весь алгоритм))

----------

Протестил с 2010 по 2021 год включительно несколько фьючей. Потери заложил -5 рублей на вход и -5 рублей на выход. Тестил по годам.

Вердикт:

Рыба есть. Местами даже жирная. Но алгоритм дает внутригодовые просадки таких адских амплитуд, что среднестатистический мужчина будет срать силикатными кирпичами и кричать от боли.

Например, внутригодовое отклонение от идеальной (прямой) эквити может превышать 100% от финального результата. А брент в 2014 году нарисовал акуенный минус. Сишка нарисовала не менее акуенный минус в 2021 году.

( Читать дальше )