Итак, отчет о проделанной работе за месяц. Доходность портфеля торговых роботов на фьючерсах за июнь составила +7,5%. Доходность инвестпортфеля на акциях за этот месяц +4,1%. Положительному результату способствовали рост российского фондового рынка, рост золота, а также короткие тренды на фьючерсе РТС и рубле.

За 6 лет публичной торговли торговые роботы на фьючерсах наколотили 362% с учетом реинвестирования по данным comon.ru, при этом максимальная просадка не превысила 24%. За последние 12 месяцев доходность по этому портфелю составила +38%. А инвестиционный портфель на акциях за год показал доходность 22,3% при максимальной просадке 6%.

График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:




График доходности инвестиционного портфеля на акциях:

Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на 4,4%, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц 1,5%, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.

Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.

График доходности инвестиционного портфеля на акциях:



График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:



Моя история и проект Alfa-Quant Capital

 

На этот раз публикую свои результаты с запозданием, т.к. в связи с переездами в Москву, совсем не было времени на писанину. Можете меня поздравить, теперь я полноправный житель столицы:))

Итак, поведем итоги. За апрель торговые роботы заработали 1,9% на фьючерсах и 0,9% на акциях. Результаты конечно скромные, они объясняются низкой волатильностью на российском фондовом и валютном рынке. По итогам 5,5 лет алгоритмического управления капиталом доходность портфеля составила 336% на фьючерсах с учетом реинвестирования по данным comon.ru. По акциям портфель вырос на 14% за год.

График доходности счета на фьючерсах:



График доходности счета на акциях:



P.S. Мой новый офис в Москва-Сити:))

После ударной прибыли +15,6% в январе, февраль выдался тухлым месяцем, по итогам которого доходность составила -5,3%. Большинство активов в этом месяце болталось на одном месте, отсутствовали ярко выраженные тренды на российском фондовом и валютном рынке. Когда будет волатильность, алгоритмы снова начнут рубить бабки. Таким образом, по итогам 5,5 лет публичной торговли портфель роботов заработал на фьючерсах 318,5% с учетом капитализации процентов по данным comon.



Для тех, кто желает приумножить свой капитал от 1 млн. руб., можно подключить к моему счету автоследование на комоне и все сделки с моего счета будут автоматически копироваться на ваш счет. Ожидаемая доходность 30-60% годовых. Подключаться как раз самое время на локальной просадке.

Не пугайтесь так сразу)) Конечно речь идет не о доходе миллиард в месяц, а о капитале под управлением в размере 1 ярд рублей)) Медленно, но верно двигаемся к этой цели. То что она реализуется сомнений никаких нет, вопрос лишь времени. Все инструменты для этого есть (раскрывать все не буду), есть рабочая прибыльная стратегия, а точнее портфель из 20-ти роботов, который в состоянии переварить данный объем. Нужно только немного подшаманить над настройками алгоритмов, уменьшить частотность сделок и увеличить допустимое проскальзование. Вы спросите, зачем мне ярд? Да просто потешить свое эго и при этом прилично зарабатывать)) Да и плох тот трейдер, который не мечтает управлять миллиардом))

Итак, подведем итоги управления капиталом. За сентябрь портфель роботов на фьючерсах заработал 3% и на акциях 4,6%. За 5 лет публичной торговли доходность по фьючерсам составила 317% и по акциям 6% за 2 месяца с учетом реинвестирования по данным comon.ru. 

График доходности счета на акциях:

( Читать дальше )

В августе месяце вступили в силу очередные антироссийские санкции со стороны США, отток капитала с развивающих рынков и из нашей страны спровоцировали хорошие движения на долларе и акциях Сбербанка. Все это позволило моим торговым роботам заработать в августе 21,4% на фьючерсах и плюс 1,3% на акциях. По итогам 5 лет публичного управления капиталом доходность портфеля торговых роботов составила +304,5% с учетом реинвестирования по статистике comon.ru. С начала года доходность по срочному рынку +31,4%.  

Стратегия на фьючерсах:

 

Стратегия на акциях:

( Читать дальше )

Всплеск волатильности в апреле оказался краткосрочным. Половину заработанной прибыли в апреле пришлось отдать в мае. «Пила» сделала свое грязное дело, в результате чего доходность за май составила -5,4% после +12,8% в апреле. Небольшой откат в рамках системы, лимиты риска в 30% превышены не были. Накопительным итогом за 54 месяца портфель торговых роботов заработал +247,2% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.


После апрельского импульса наверх бакс в мае рисует треугольник, и которого будет сильный вынос, на котором можно будет хорошо заработать. Сейчас растут риски роста процентных ставок в мире и коррекции на глобальном фондовом рынке, что обещает высокую волатильность и хорошую доходность для моих торговых систем до конца года.

( Читать дальше )

В прошлой статье мы затронули вопрос оценки доходности стратегий на портале comon.ru. В этот раз рассмотрим обратную сторону модели, а именно риск. Т.е. как правильно рассчитывать просадку стратегий? Причина написания данной статьи в том, что я просто устал отвечать на одни и те же дилетантские вопросы по поводу реальной просадки по своей стратегии на комоне. К сожалению, большинство людей абсолютно не дружит с математикой, поэтому будем повышать ее уровень. Теперь я могу просто всех посылать… посылать к данной статье:)



Рассмотрим расчет просадки на примере моей публичной стратегии на комоне. Какие версии я только не слыхал. Кто то увидел на графике историческую просадку в 30%, кто то в 60%, кто то в 70%, но лишь не многие умеют считать. На графике показана динамика доходности стратегии и будем оценивать риск между максимальной точкой доходности и минимальной, допуская, что инвестор может подключиться к стратегии на максимумах эквити. Но было бы не правильно считать просто изменение доходности и из 203% вычитать 133%, получая максимальную просадку в 70%. Т.к. просад нужно считать как изменение не доходности, а изменение капитала. Размер капитала принимаем за единицу или 100% и считаем отношение между капиталом на минимуме и капиталом на максимуме. 

( Читать дальше )

У брокера «Финам» есть такая площадка (comon.ru), где любой трейдер/управляющий может предоставлять публично торговые сигналы в режиме онлайн, а инвесторы могут подписаться на них и копировать эти сделки на свой счет. Вроде бы все ничего, хороший сервис, однако стоит взглянуть на те доходности, которые показывают там лучшие управляющие, то сразу закрадываются смутные сомнения. Если отсортировать результаты всех стратегий по доходности, то в топе показываются такие цифры как 104 000%, 31 000%, 20 000%, есть даже один товарищ с доходностью 2 600 000% (ДВА МИЛЛИОНА ПРАЦЕНТОВ!!!!!!). Дак сразу возникает вопрос — это все развод с нарисованными доходностями, либо на этом сайте просто клондайк трейдеров, которые гребут бабки экскаваторами? 



Давайте попробуем разобраться на сколько реальны эти цифры?Во-первых, нужно понимать, что это результаты, как правило, за несколько лет. Во-вторых, расчет этой доходности на комоне происходит по среднегеометрическому методу, т.е. результат за каждый новый день перемножается с результатом за предыдущий период, именно поэтому график доходности показывает экспоненциальный рост. 

( Читать дальше )