Алекс

Читают

User-icon
15

Записи

19

В какой программе проще протестировать ТС.Если в программировании знаний 0 ?

 

 ТС давольно простая.Нужно просто покупать-продавать, каждый день на открытии и закрывать позицию на закрытии.А потом смотреть табличку по дням неделям сколько положительных и отрицательных

Комиссии у брокера

1) При рассчете риска на позицию стоит учитывать комиссии?
2) Я правильно понял при покупке РТС 1 контракт биржа берет за вход 2р и выход 2р.А сколько берет брокер допусти Открытие?

Купил обновленное издание книги Долгосрочные секреты краткосрочной торговли 2013 год.

Купил обновленное издание книги Долгосрочные секреты краткосрочной торговли 2013 год.               


Кому интересно почитать, выложил в сеть  
http://webfile.ru/3ae6c0274eaaffe86665f7b31d6a486f

В обновленном издании, Ларри добавил немного новой информации, плюс более подробно описание и то, что уже перестало работать.

Пробой Волатильности Ларри Вильямс

Третий способ измерения потенциальных экспансий волатильности заключается в наблюдении за колебаниями цен за предшествующие несколько дней. Майк Чалек (Mike Chalek) заслуживает признания за эту систему, которую он разработал и назвал «Талон» (Talon). Основная ее идея — рассматривать различные колебания, совершенные ценой от одной точки до другой, за прошедшие несколько лет. Существует много таких точек для изучения.
Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от максимума 3 дня назад к сегодняшнему минимуму. Это — Шаг 1. Шаг 2 — взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую мы прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.
Система работает хорошо: она делает деньги, как показывают следующие результаты по S&P 500 с 1982 по 1998 гг. (см. рисунок 4.20). Правила заключаются в том, чтобы покупать при 80-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при 120-процентом колебании ниже открытия. Используя долларовый стоп на уровне $1,750 и мой выход катапультирования (bailout), эта система сделала $122,837 с 1982 по 1998 гг. со средней прибылью в $228 на сделку.


( Читать дальше )

Трейлинг Стоп по волатильности,как рассчитать все?

Допустим имеем дневной чистый график без всего.И нужно тянуть трейлинг стоп по волатильности, как вручную все рассчитать куда ставить стоп без всяких индюков?
 

Диверсификация торговых стратегий

Диверсификация торговых стратегий

Да торговать все 3 варианта на одной системе
Нет разделить счет и торговать 3 разные системы
Всего проголосовало: 7
Появился вопрос.Допустим есть система где торгуется все вместе и Тренд,Конт-Тренд,Боковик.А не проще ли будет допустим разделить счет и на каждом торговать разные 3 системы.Или вовсе на 1 счете торговать только Тренд,а Контр Тренд и Боковик просто пропускать мимо?Под торговлей подразумевается среднесрочный вариант

Майкл Ридпат Все продается P/S Триллер,почитать на выходных..

                                      Майкл Ридпат Все продается P/S Триллер,почитать на выходных..

«Все продается» – захватывающий триллер, действие которого разворачивается на мировом рынке ценных бумаг, где за несколько минут можно заработать или потерять миллионы долларов, где ловкие мошенники могут безнаказанно присваивать огромные суммы

Скачать

Прорыв волатильности Ларри Вильямс (Кто нибудь понял,как измерить эту волатильность?)

Для этой цели Ларри Вильямс предложил использовать значения дневных диапазонов – разницу между минимумом и максимумом дня. Эта величина показывает, насколько волатильным был рынок каждый день. Именно тогда, когда эта волатильность существенно увеличивается относительно недавних показателей, происходит изменение тренда. Таким образом, увеличение дневного диапазона на значительную величину является сигналом изменения в текущем направлении рынка.
Нашел в интернете:
Дальше возникает два вопроса. Первый: что понимать под взрывным движением, т. е. какой величины должно быть движение вверх или вниз? И второй вопрос: от какой точки измерять эту экспансию цены?
На второй вопрос Ларри Вильямс отвечает так:
«Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экспансии волатильности является открытие следующего дня. Я всегда торговал по этой технике, ориентируясь на открытие. Но, готовясь к написанию этой книги[8], я предварительно провел вышеописанные тесты, чтобы убедиться, что мое суждение верно, и был рад убедиться, что факты соответствуют моему интуитивному заключению». (Это чуть ли не единственный случай, когда Ларри Вильямс применяет слово «интуитивный».)



Прорыв волатильности Ларри Вильямс (Кто нибудь понял,как измерить эту волатильность?)
 Привел пример незнаю правильно или нет…

теги блога Алекс

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн