rss

Записи пользователя Дмитрий Овчинников

по

Блоги: личный (3) | открытые (2) | корпоративные (0) | все (5)

Оценка проскальзывания от объемов торговли на FORTS

Коллеги,

кто-нибудь делал анализ оценки проскальзывания от объемов торговли по тикерам Si и SBRF?
Намайнил неплохой алгоритм*, но матожидание по Si  в районе 7 рублей на сделку, а по SBRF  в районе 9  рублей, без учета комиссий и проскальзывания. Сижу, грущу, не знаю что с этим дальше делать.
Хочется понять на каком объеме проскальзывания уведут прибыль в ноль.
Спасибо.


* Картинка теста 01.01.2018-н.в. на 1 лот SBRF
Оценка проскальзывания от объемов торговли на FORTS



Почему усреднение не улучшит результаты вашей торговли

В последнее время стали все чаще попадаться на глаза публикации, связанные с построением «прибыльных» торговых систем, в которых применяются идеи мартингейла или усреднения. 

По поводу мартингейла писать ничего не буду. Итоговый результат его применения давно описан математически, да и эмпирические данные по многочисленным  ПАММ-счетам, использующим этот принцип, доступны любому заинтересованному.

Что касается  усреднения, меня удивляют обсуждения, ведущиеся вполне вменяемыми трейдерами, контр-трендовых систем на основе «сетки» или других вариантов усреднения.

Давайте представим себе рабочую прибыльную контр-трендовую систему со следующими стационарными параметрами:

Прибыльные трейды 80%
Прибыльный трейд            100 руб
Убыточные трейды            20%
Убыточный трейд              300 руб

Математическое ожидание такой системы составит 20 руб на сделку.
Параметры вполне рабочие для типичной контр-трендовой системы.

Смоделируем серию из 100 сделок:

Сделки прибыльные 80      прибыль 100  сумма 8000
Сделки убыточные 20        убыток -300   сумма -6000



( Читать дальше )

Мы – архитекторы наших взглядов (из книги "Тонкое искусство пофигизма" Марк Мэнсон)

Забавно читая книгу, совершенно не относящуюся к рынку, увидеть точное описание большинства из участников смарт-лаба, каждый из которых уже нашел свой грааль или, как минимум, находится в его поиске.

Далее цитата из книги «Тонкое искусство пофигизма» Марк Мэнсон

Как вам такое. Берут случайного человека и сажают его за пульт с кнопками. Сообщают: если он подберет верный алгоритм, загорится лампочка, показывающая, что он заработал одно очко. Посмотрим, сколько очков он заработает за полчаса.
Психологи провели такой эксперимент – с ожидаемыми результатами. Люди садились и нажимали на все кнопки подряд, пока не загоралась лампочка, обозначающая полученное очко. Затем они (вполне логично) пытались повторить свои действия, чтобы получить больше очков. Но лампочка не загоралась. Тогда они начинали экспериментировать с более сложными последовательностями: скажем, нажать на эту кнопку трижды, потом на эту кнопку один раз, потом подождать пять секунд и – динь! Еще одно очко. Потом это переставало работать. Люди думали: может, дело не в кнопках? Может, дело в том, как они сидят? Или в том, как они прикасаются к кнопкам? Или дело в ногах? Динь! Еще одно очко. Да, наверное, дело в ногах. Нажимаем на другую кнопку. Динь!



( Читать дальше )

Что на самом деле происходит в Венесуэле?

Для тех, кому интересно что происходит на самом деле  Венесуэле, скопирую мнение Максима Миронова, проживающего и работающего в Латинской Америке длительное время.

Кто такой Максим Миронов можно прочесть здесь: https://mmironov.livejournal.com/38268.html

Оригинал статьи: https://thequestion.ru/questions/470185/answer-anchor/answer/677491#answer677491-anchor

Maxim Mironov3 дня назадProfessor of Finance IE Business School

Внимание всех мировых СМИ было приковано к Венесуэле именно на этой неделе, но на самом деле в острую фазу противостояние между Мадуро и лидером оппозиции Гуаидо вступило еще три недели назад, когда парламент Венесуэлы (который возглавляет Гуаидо) принял декларацию о нелегитимности президента Мадуро (как развивались события можно прочитать в серии моих твитов).



( Читать дальше )

Контртрендовый робот для FORTS

Предлагаю вашему вниманию контртрендового робота на фьючерс  Si.

Робот написан на MQL5 и предназначен для работы и тестирования в терминале MetaTrader5.

Торговый алгоритм настроен и оптимизирован на интервале 2018 года под инструмент SI на FORTS с использованием периода  1М.

Результаты тестов за 2018 год: (Котировки от “Открытие Брокер”, режим “Каждый тик на основе реальных тиков”, задержка 100мс, начальный депозит 5000 руб, 1 лот, без учета комиссии).
Контртрендовый робот для FORTS
Контртрендовый робот для FORTS



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW