OptionTrader, 

«Понятно, что ловкий опционщик свою копеечку отожмет, но без иллюзий.»
КУКЛ не дремлет, это так.
Но и у нас острый глаз.
Специально для вас, коли боитесь манипуляций волатильностей на календарях — спокойный медвежий колл-спрэд, например, на С107000 декабрь или на тех же недельках.

OptionTrader, 

раз вы уже все познали на рынке и опционы для вас «скукота», занимайтесь тем что вам более интересно.

OptionTrader, 

динамика рынка это график.
все конструкции и спрэды — Логика опционной торговли, С.Силантьев, М.Чекулаев Справочник по финансовым деривативам, Доктор Опцион и многие другие учебники.
А все остальное — опыт трейдинга и свои стратегии.
теория+практика = успех и стабильность в трейдинге
как-то так.

Stanis, "… если понимать динамику рынка..."
Скажу честно, я динамику рынка не понимаю. Получается, что этот квазикалендарный пропорциональный стрэддл мне не подходит? Это только для тех, кто динамику рынка понимает? А как понимать этот рынок? И что это за зверь, квазикалендарный пропорциональный стрэддл?

Кучумов Алмаз, в том то и дело, что регулярно паразитировать не получится. Тут на смартлабе где-то когда-то западный ролик был про DTE опционы. Тоже наеба на дальнем горизонте. Пару раз можно обогатиться, но на длительном промежутке не выйдет.
Тут еще надо понимать, что на маленьких депозитах все это может работать. Но как только в рынок большими деньгами зайдешь, тут тебе и сюрприз, как-будто тебя только и ждали чтобы потрепать.

Stanis, ну ясно дело, что продать коллов на купленные фучи лучше, чем голый фуч. А еще лучше на барыши от колов прикупить путов и хеджануть фучи. Но все это игра с огнем. Рано или поздно, такими пассажирами займутся)
Что касается покрытых продаж, то такому мэтру как Вы Stanis, это будет скучно и не интересно. У меня есть настоящий БА (широкий портфель акций). Я под это дело продаю колы, иногда подкупаю на барыши путы для хеджа, кручу колеса. Раньше была валюта на счетах, то же самое делал. Скукота. 

Stanis, покупая стредл, игрок изначально надеется на сильное движение или на возможность заработать используя ДХ. Ну или еще тот же БР гамму ловит перед экспирой. Хеджируя ближний стредл продажей дальнего, вы изначально ограничиваете себя в потенциальной прибыли. Но есть еще КУКЛ. Он посмотрит, что кто-то зарабатывает на покупках стредлов, да еще и хеджируется, возмутится этим и как укатает в пол волу дальних (например кварталок), а ближних волу поднимет (допустим неделек). И будет наблюдать, как бедолага по высокой воле покупает ближние недельки, а по низкой воле продает дальние. И еще рынок в range загонит, да так что движуху на рынке все будут ждать как дождь в пустыне. И хрен окупишь такой стредл. Или в четверг продаст по высокой воле недельки, а уже в пятницу укатает в пол. И уйдет бедолага на выходные с потрепаной вармаржой, а на неделе рынок встанет как вкопанный, и иди отбивай свой стредл. На рынке полно неэффективностей, но все они быстро закрываются, потому что КУКЛ не дремлет. Понятно, что ловкий опционщик свою копеечку отожмет, но без иллюзий. 

Кучумов Алмаз, 

насчет «ждать пока грузовик с конфетами перевернется» не пробовал, а спрэды в самом деле на хлеб с маслом профит приносят. 

OptionTrader,  

«ПОКУПКА ОПЦИОНОВ В ДОЛГОСРОКЕ — МЕДЛЕННЫЙ СЛИВ ДЕПОЗИТА.»

покупайте в долгосрок квазикалендарный пропорциональный стрэддл — коллы и путы.
получится монотонный прирост депозита — если понимать динамику рынка.
в мире опционов чудес много )))

OptionTrader, а если уже выгоревшие недельки? там где тетты уже почти ноль и стоят копейки. вопрос в том, сколько там временной стоимости и сколько волы заложено. И если это совместить с продажей, то не плохо получается. 
Но опять — это не истина. Можно долго покупать лотерейки и ждать пока грузовик с конфетами перевернется. 

OptionTrader, 

по любому это лучше, чем просто покупка фьючей.
напишите свой пост, что такое покрытая продажа и как на ней зарабатывать.

OptionTrader, 

практически все купленные стрэддлы стараюсь хеджировать.
если это изначально невозможно, такия позиция просто не открывается.
вместо нее можно открыть другую.
например, на NG раньше в основном была продажа широких стрэнглов и «колес».
после введения и расторговки неделек сейчас купить ближний стрэддл и захеджить его более дальними стрэнглами уже нет проблем.

Stanis, а вы лично много нахеджировали купленных стредлов?
Не все там так нормально, как это представляется. Можно и не отбить вложения.

Покупка опционов… это еще ладно. Хотя масса авторитетных людей высекли в граните, что ПОКУПКА ОПЦИОНОВ В ДОЛГОСРОКЕ — МЕДЛЕННЫЙ СЛИВ ДЕПОЗИТА. Но есть еще более мощная патология опционного мозга — накупить фучей и продавать на них колы и ходить орать на весь мир что это покрытая продажа. Много чудного всего на планете происходит.

ch5oh, Эх. Я не только ждал, но продолжаю ожидать. Ну и да, терять деньги — тетту. 

Eugene Bright, 

мне тоже так кажется 

Stanis, ну, это, как мне кажется, логично.

Eugene Bright, 

знающие опционщики на этом зарабатывают.

Stanis, факт!