Блог им. Cka13 |Показатели риска/доходности моего портфеля акций с 14 года

Недавно писал пост про доходность своего портфеля акций и ETF.

Теперь поговорим про измерение риска портфеля.

Показатели риска/доходности моего портфеля акций с 14 года

Выше — это скрин из отчета Interactive Brokers, все коэф. и параметры за меня посчитал брокер.

Сравнивают доходности обычно с рынком — зелененький график SPXTR, синий — мой портфель.

Обычно риск/доходность измеряют коэффициентом Шарпа. (мой портфель хуже рынка по нему).

Те, кто больше в теме — измеряют через коэфф. Сортино (он круче Шарпа потому, тк к резкому росту акций относится нормально, в отличие от Шарпа. Тут мой портфель так же хуже)

Еще можно измерить портфель через коэф. Кальмара🦑 — тут общая доходность делится на макс просадку портфеля за период. (Тут мой портфель получше).

Я довольно долго ломал себе мозг с этими показателями.

Если хотите попробовать понять, гляньте эту статью.

Если кратко — чем выше эти коэффициенты — тем круче портфель!



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW