Веревкин блог (ETF): блог

rss

по

Блоги: личный (155) | открытые (42) | корпоративные (0) | все (197)

Как мы торгуем. Эмоций псто.

Конкурсу “Лучшего частного инвестора” посвящается.

  • Прочитав этот пост Вы узнаете сколько я потратил на обучение и слил на хаотичном трейдинге.
  • А также найдете секретную ссылку на сайт, где Вы сможете всего за доллар подписаться на мои прибыльные торговые сигналы!

В сентябре я посетил две конференции трейдеров — Герчика и Мартынова.
Особую ценность в них для меня представляла, нет, не сцена со спикерами. А уникальная возможность посмотреть на нас — участников этого цирка мероприятия.
Как мы торгуем. Эмоций псто.
фото

Вглядитесь — кто мы?
Преимущественно мужчины славянской внешности около 35-ти лет. Торгующие малым счетом на срочном и фондовом рынках.

  • У нас одинаковая биохимия, схожее социальное окружение, культура и воспитание, которые определяют паттерны нашего поведения.


( Читать дальше )

Теория игр. Или как нас будут нагибать.

Этот текст написан мной как рефлексия на примечательный пост “Как нас будут нагибать”

Вот выдержки из него:
«Две стороны одной медали
Есть депозиты 22 913 млрд почти 23 трлн.
За год прирост 6,8%
И есть долги (прим. свыше 15 трлн. руб.) которые растут .
***
По идее должны нагнуть вкладчиков, но не  выпустить должников.
Если инфляция то должники «упорхнут».
Если дефляция то вкладчики «нагреются» на купонном доходе и на процентах.

Далее идут мои предположения.

1. Матрица воздействия.
Я попробовал составить возможную карту инструментов, исходя из следующих составных частей:
Разделение населения на две группы:

  • Имущих. Те, кто имеет активы и дает деньги взаймы.
  • Неимущих. Те, кто их не имеет и берет кредиты.

Разделение инструментов, находящихся в распоряжении государства:



( Читать дальше )

Запах кризиса. Взгляд с вертолета.

  • Модель рецессии Guggenheim показывает на следующие 6-24 месяца.
  • Макро индикаторы говорят о конце цикла.   

Завожу в блоге новый раздел “Запах кризиса”. Его цель — фиксировать дальнейшее продвижение к рецессии.
Возможно это будут всего несколько таких публикаций с частотой пару раз в квартал. Закончу раздел в тот момент, когда в США будет официально признано начало рецессии.

Что есть кроме инверсии доходностей и недавних PMI?
Сейчас у меня на носу  радаре несколько индикаторов, которые сигнализируют возможный кризис в течение следующих 6-24 месяцев.

Модель вероятности наступления рецессии от Guggenheim.
Вероятно лучший материал, который есть в общем доступе. Согласно их расчетам рецессия весьма вероятна в ближайшие два года:
Запах кризиса. Взгляд с вертолета.



( Читать дальше )

Телеграм дайджест 39. От золота до биткойна.

Это пробный пост в новую ветку блога под названием «Telegram».
В нем сообщения за неделю из моеготелеграмм-канала, который я недавно завёл.
Его цель — фиксировать то, что мне кажется примечательным из всего информационного шлака потока, который я пропускаю через себя за 7 минувших дней.
Телеграм дайджест 39. От золота до биткойна.

Телеграм дайджест 39. От золота до биткойна.

( Читать дальше )

Риски ETF и как их минимизировать.

  • Основной риск ETF  — дефицит ликвидности
  • Диверсификация и покупки без левериджа помогают снизить его
В сентябре объемы пассивных фондов наконец превзошли активные:
Риски ETF и как их минимизировать.
Наиболее сильны их позиции в США и Азии:
Риски ETF и как их минимизировать.

( Читать дальше )

Американский рынок 1937 vs 2019

  • Составные части уравнения
  • Дневник очевидца

Составные части уравнения тогда и сейчас:
А: Конец большого долгового цикла. Центробанки больше не эффективны.
В: Неравенство и поляризация. Популизм наступает.
С: Растущая сила бросает вызов прежней. Торговые войны.

A+B+C=BOOM!

BOOM!:

  • Взрыв долгового пузыря (облигации)
  • Рост цен на золото, девальвация валют
  • Социальные последствия

Рынок акций тогда (DJI):
Американский рынок 1937 vs 2019
DJI вырос на 400% к началу 37-го года (сейчас на 300%).  

В обоих случаях такой рост был связан с нулевыми ставками и QE в различных формах:
Американский рынок 1937 vs 2019



( Читать дальше )

Спреды. Как определить точки разворота больших трендов.

  • Я использую спреды как один из инструментов определения уровней и времени совершения сделок.
  • Спреды TLT, IAU, за которыми я слежу в настоящее время, чтобы совершить покупки.
  • Сахар & Кока-кола. Или что предложил Богдан
Мой рост метр с кепкой 176 см, а вес 81 кг. Я толстый или это нормально? Ответить поможет пропорция, отношение или спред  под названием индекс массы тела.  Гм, надо сбросить 4 кг;(

В ближайшие квартал-два, если рынок будет развивать движение в фазы 2 и 1, я планирую купить ETF на долгосрочные американские трежерис (TLT), а также на золото и серебро (IAU & SLV). Сделать это собираюсь за счет полного или частичного выхода из ETF на акции (VTI, FXI, SDIV) и недвижимость (REET).

Спреды. Как определить точки разворота больших трендов.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW