Блог им. Bohemia |Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. "Секрет" алгоритма N1.

Как уже писал, в основе «Влажной мечты» лежат 5 инструментов и 3 робота. 

Сегодня об одном из них, вызывающих самые негативные комментарии.

Это спред Си.6-Си.9 в сочетании с роботом-лестничником.

Прогнал его на истории, без хеджирующих инструментов и получил интересную картину — он сам по себе дает неплохую доходность, 32% годовых при «терпимых» рисках (оценочное суждение :).

За основы анализа были взяты:

несимметричный спред -210 Си.9 / +220 Си.6 (о несимметричности спредов в след. посте).
— начальная цена Си.9 = 78 000 21.04.21.
— неизменный шаг робота 50 п.
— ГО 2,5 млн.руб., загрузка 50%

Вот эти мелкие движения цены:
Робот "Влажные мечты" или прибыль каждый день. "Секрет" алгоритма N1.

дали:

1. прибыль в среднем 2 314,7 руб. за каждый торговый день чистыми, т.е. за минусом сборов биржи, комиссии брокера (10 коп/контракт.) и НДФЛ 13%.
2. общую прибыль за 15 дней = 34 721 руб., при ГО 2,5 млн.руб. это и даст 32% годовых.

( Читать дальше )

Блог им. Bohemia |Робот "Влажные мечты". Пишем алгоритм бота с нуля вместе.

1.Заходим на сайт биржи: 
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/archive-spreads.aspx?code=Si-6.21-9.21

(Или скачиваем данные с Финама. Или берем из Квика.)

2.Получаем подобное картинке:
Робот "Влажные мечты". Пишем алгоритм бота с нуля вместе.

3*. Базовый актив (БА) — Si. Можно выбрать любой другой по ликвидности, размеру депо и пр..

4. Si-6.21-9.21 — это текущий спред. Его действие заканчивается 18.06.2021.
(К этому времени оставшиеся позиции надо:
— закрыть,
— или роллировать в следующий по времени контракт Si-9.21-12.21.,
— или биржа их в деньги выведет...)

5.* Период обращения. На мой взгляд, логично анализировать данные только за последние 3 месяца до экспирации, когда ликвидность максимальная, поэтому выбираю дату с 18.03.2021 по сегодняшний день. (Для предыдущего контракта Si-3.21-6.21 даты с 18.12 2020 по 18.03.2021 и т.д.) 

Возможен вариант анализа цен каждого из спредов и за более длительный, чем 3 месяца период.

Можно анализировать данные  для всех спредов (а их 7 лет * 4 квартала = 28), а можно и

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW