Блог им. Bohemia |Как распадаются недельные опционы в выходные дни. Правда и вымыслы.

Слышал/читал разные противоположные мнения, собрал статистику за несколько месяцев в таблицу: 

Как распадаются недельные опционы в выходные дни. Правда и вымыслы.

1. В четверг тета опциона центрального страйка на фьючерс Си равен 46, в пятницу ВЕЧЕРОМ — 49, а в понед УТРОМ — 74.

2. В понедельник тета увеличивается с 49 до 74, то есть на 50% (в 1,5 раза). Этот в %% выше, чем в 2 последних дня перед экспирацией (45% и 37%).

3. По опционам Ri аналогичная динамика.

Сомневающиеся смотрят доску опционов на сегодня, пятницу, 21-00 и сравнивают с данными утром в понедельник.
Как распадаются недельные опционы в выходные дни. Правда и вымыслы.

( Читать дальше )

Блог им. Bohemia |Ответ для Doctor, не умеющему собирать тету опционов.

Эпиграф: «Если у вас не стоит, доказывайте, что мягкий лучше.»

Doctor, eсли вы не умеете собирать тету опционов, доказывайте, что это невозможно https://smart-lab.ru/blog/606374.php.

Уже и не знаю, сколько раз это было написано, в том числе и мной, но повторю еще раз.
Doctor, eсли Вы не можете нейтрализовать гамму и вегу опционной конструкции, если вы пытаетесь прогнозировать будущую волатильность базового актива и IV., то сбор теты не для Вас.

Doctor, Ваш удел — играть в лотерею (далее цитаты из Вашего блога):
-  Если предположить, что VIX останется на том же уровне...,
-  Понятно, что, скорее всего...
Предполагаю, что, так как историческая волатильность снижается, то и подразумеваемая волатильность тоже будет снижаться...
— и далее до бесконечности...

Doctor, это не Ваш портрет?
Ответ для Doctor, не умеющему собирать тету опционов.

Все на платные курсы курсы лотереи к Доктору опционов! ;)




....все тэги
UPDONW