Блог им. Bohemia |Откуда деньги в календарном спреде? Для начинающих, в 1 картинке.

Откуда  деньги в календарном спреде? Для начинающих, в 1 картинке.

1 Спред (красный график) — разница между ценой фьючерсов с двумя разными сроками экспирации (черный и синий графики вверху).

2 Синие точки — точки покупки и продажи спреда. Разница между ними — прибыль.

3 Прибыль 400 руб., ГО одного спреда 5 000 руб. Дней — 5. Доходность = 400руб. / 5 000руб./15 дней * 100% = 0,3% в день.

ПС. Прежде, чем начать торговать, надо построить такой же график, за 13 лет.


Блог им. Bohemia |Календарный спред фьючерсов - лучший инструмент для торговли на бирже! Краткий обзор.

1. Что такое КСФ и синтетический матчинг просто написано и показано в видео на сайте Мосбиржи
www.moex.com/ru/spreads/#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20C%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.

2. КСФ начали торговаться с 2013 года и насчитывают 27 инструментов на облигации и самые ликвидные фьючерсы. Их перечень, коды и архивные значения можно посмотреть:
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/archive-spreads.aspx

3. Из самых ликвидных — это КСФ Ri.

4. Главное преимущество КСФ — ограниченный диапазон изменения цены. То есть убытки ограничены максимальным диапазоном спреда. Для Ri он составляет примерно 4 000 пунктов (сравните с диапазоном изменения на фьючерс Ri, когда он год назад изменялся со 160 000 до 80 000, т.е. в 20 раз больше).

5. КФС — прекрасный инструмент для хеджирования фьючерса, т.к. движется с ним противофазно:

Календарный спред фьючерсов - лучший инструмент для торговли на бирже! Краткий обзор.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW