ответы на форуме

  1. Всегда думал, что ИИС это брокерский счет... 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Антон Иванов, а чем ЕДП не устраивает? Зачем вообще нужен этот ИИС, если с него нельзя торговать на ММА? Ради сомнительных выгод по НДФЛ, при ограничениях на выводы и собсно на размеры того НДФЛ?
  2. От 1% до 90% в зависимости от алгоритма. Никто Вам точных цифр не назовет. Только реальная торговля покажет разницу именно на Вашем текущем алгоритме. Другой бот, в котором другая система входов/выходов, покажет уже другой результат.

    Антон Иванов, спасибо.
  3. Антон Иванов, насколько я разобрался используются 3 индикатора, + принцип стратегии поглощения а также выбор точки входа исходя из уровня пробоя, вроде как то так =) я не очень силен в языке программирования, мб еще что-то есть, во по сути как то так =)
  4. Антон Иванов, если вам интересно, могу предложить робота которым торгую сам, я его не скрываю  и ничего сверх нового в его алгоритме нет =) 
  5. Антон Иванов, согласен с вами, поэтому и хочу создать рабочий портфель. Может быть вы посоветуете проверенного робота с хорошей историей? =)
  6. Привет. Пиши в личку: shumilov.s.i@gmail.com
    оперативнее будет, не вижу уведомлений об ответах.
  7. Антон Иванов, Можно описать график и получить 99% выигрышных сделок, только зачем?) Задача же не найти набор параметров, который на истории даёт шикарный результат, а: найти набор параметров, который даёт приемелемый результат и стабилен. Это другая задача. 

    Ну и я бы не стал называть многопараметрические системы супернавороченными, да, вероятно, некоторые-многие из них можно назвать такими, но не все. Я, например, помню, описывал простейший графический паттерн большим числом параметров, это был простой паттерн)).

    Более того! Сейчас озарение поймал) — надо вводить как можно больше параметров, с той идеей, что так выше вероятность, что ты найдёшь хорошо коррелирующие с фин. резом параметры, не коррелирующие просто убираешь, оставляешь коррелирующие. Ну и дальше из них, опять же не тупо бездумно курвфиттингом, лепишь торговую стратегию. И да, согласен, что наиболее робастные стратегии будут себя неплохо чувствовать на разных инструментах и таймфреймах, до того как перешел на фьючи — бэктестил стратегию одновременно на портфеле эдак из нескольких тысяч инструментов)). Хотя конечно, нахождение стратегии, когда ты её бэктестишь и оптимизируешь на портфеле это не то же самое, когда ты бэктестишь и оптимизируешь на одном инструменте, а в итоге работает стратегия хорошо на целом портфеле)

  8. Антон Иванов, Согласен, хорошие алгоритмы чаще работают сразу, при настройках на глаз, чем нехорошие). Но, что значит параметры, которые устраивают? — в том плане, что касаемо рисков — ок, такие параметры могут устраивать или нет, но в плане остальных параметров меня может устраивать не устраивать результат стратегии, её робастность, но не сами параметры — какая мне разница, на сколько больший объём пройдёт в паттерне, относительно среднего объёма на предыдущем графике или на сколько вырастет или упадет волатильность и т.д. Многие боятся многопараметрических стратегий — типа они не работают, это зло и т.д., по мне так это зло при неправильном подходе к оптимизации. С многопараметрическими системами гораздо проще курвфитить)) тупо из за гораздо большего разнообразия и тупо числа прогонов. А если параметров мало — тут уже сложнее себя обмануть, но каких-то других причин считать многопараметрические системы хуже малопараметрических не вижу.
  9. Антон Иванов, а где ты черпаешь инфу на эту тему?
    тут все логично кстати
    hft зарабатавают когда рынок неэффективен
    а неэффективен он когда волатильность большая
  10. Антон Иванов, может ты просто неконкурентоспособен, а твои доходы съели те кто получше?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: